Bactests en tick / tick : pro ou pipo ?

Bonjour,

J'ai eu l’occasion de bidouiller des backtests avec PRT 10.3 incluant une fonction "tick/tick" (comprendre : le code n'est plus testé sur les 4 valeurs OHLC de la bougie mais sur toutes les valeurs intermédiaire pour savoir si le TP ou SL auraient été touchés en premier si les 2 avaient étés visités par la bougie).

Or en relisant un message d'il y a 1 an, je réalise que soit c'est une avancée monumentale dans ce qui nous est offert, soit c'est trop beau pour être tout à fait "vrai" :

tous vos résultats sont faux en backtest... le jour où vous aurez un flux ticks par ticks à backtester valant 100 millions de dollars cela aura de la valeur...

rsi-14-une-autre-approche-t12795-10.html#p424196

Utilise-t-on vraiment des flux aussi précieux à présent sur les backtests PRT ?

NB : ce qui ne retire rien à la pertinence d'autres partie du même message...

Ben oui Plataxis je l'ai annoncé quelques fois dans les nouveautés de la 10.3

C'est analysé au tick maintenant. Oui c'est une évolution révolutionnaire lol prt à plus de 400 serveurs pour calculer tous les backtets de mémoire

Merci. C'est vraiment énorme. Et ça ne suffit pas à remplacer le discrétionnaire, comme quoi...

? Ça n'a rien à voir. Chaque trade est unique pour un discrétionnaire. Pour dubtrading automatique chaque trade se ressemble à peu de chose près

Oui justement : impossible de programmer ce qui est fait en discrétionnaire. Par contre ça donne une meilleure idée des entrées / sorties sur des trades faits de façon systématique... et comment les discriminer !

Donc ci j'ai bien compris les backtests son aux tick, tick 4 valeurs OHLC ?

Surpert, manque plus qu'un convertisseur de code comme à fait les algos, pour transformer facilement du code mt4 en prt et j'arrive, (j'ai encore un peu de temps que la bibliothèque des variable sou prt s'étoffe.)

Non Algo, ce que moi j'ai compris c'est que toutes tes ut utilisent OHLC pour afficher les bougies mais que les backtests, eux, utiliser des milliers de données par Bougie pour rendre un résultat au plus proche de ce qui se serait réellement passé. Pour le coup effectivement, bactester en MT4 apparaît complètement dépassé.

Oui pour une stratégie de scalping en tick, mais pour des positions que tu garde 5mn cela changera pas grand chose en backtest je pense.

je fait depuis des années des backtests au tick sur une minute sur un flux externe le modelage est supérieur à 99% sens erreur sur les 4 niveaux​ des bougies 1mn on pourrait rajouter des entrées en double je pense pas que cela ferrai une grosse différence, fermé une position 25 secondes avant ou après, appart en scalping à 1points.

Là on commence à se mesure au gros et on fait pas le poids techniquement.

Plus ton ut est grande plus cela change tout. Et les gens qui fotn de l'algo ce n'est pas pour du scalping, c'est du day trading ou swing trading à 99%. Donc ça change absolument tout pour eux.

ce n'est pas parce que tu as le meilleur outil que tu deviens le meilleur artisan Mais ça aide de ne pas te planter tout de même avec des backtests complètement foireux

Oui pour ta façon de traders cela change énormément, quand je teste sur 1,5,15,30 mn une stratégie ou on garde les positions 5 mn minimum j'ai la performance qui besse à mesure qu'on monte en ut mais ça remet pas en cose la stratégie, si s'était le cas je reverrai le stratégie.

Oui pour les artisans c'est l'expérience qui fait tout

c'est pour cela que pour faire du trading automatique la première chose c'est déjà de gagner en discrétionnaire avoir cette expérience là. Car en backtestant tu n'apprends rien, tu joues sur des variables rien de plus.

Pour moi le trading automatique, l'ut la plus basse c'est 5 ou 15 minutes. Moins que cela c'est de l'analyse en temps réel que fait un humain mais c'est impossible de rendre intelligent un algo. D'autant plus que si on a pas assez d'expérience en discrétionnaire, on ne peut pas lui donner grand chose à exécuter.

Par exemple le backtests te permet de trouver le sl tp idéal du moins une fourchette, il y a l'expérience mais les testes ça compte aussi je pense.

Pour du swing oui je te suis.

Pour du scalping non, chaque trade est 100% unique donc tu ne peux pas l'uniformiser. Il y a des fois je prends un tp de 1 ou 3 le SL ça va dépendre des gains en cours, de l'heure de la journée, des gains ou perte de la journée de la semaine et du mois etc Un scalpeur ne fixera jamais un tp ou un sl fixe c'est anti scalping

oui je suis d’acore, bon une petite reverse, je crois qu'il est possible de le faire en pourcentage du ca, comme cela quand je gagne j’augmente mon risque et quand je perd je le diminue, les robots le fond très bien.