Bilan de 4 mois de trading - Alain

Bonjour,

J’ai ouvert un compte cfd à risque limité chez IG Marktets en mars 2012, j’ai voulu partager avec ce post un premier bilan de 4 mois de cette aventure.

Mon objectif initial était de faire du day trading sur les indices CAC 40 et le Dow Jones car le spread étaient intéressant chez eux. Peu de temps après mes débuts j’ai découvert le Blog de Benoist Rousseau où il parlait de son trading sur le DAX. Les gains et les taux de réussite qu’il annonçait sur le scalp du DAX m’ont donné d’essayer moi aussi. Il semblait « facile » de gagner de l’argent en scalpant le DAX grâce au spread à 1 point de IGM.


En 2-3 jours, j’ai lu toutes les pages de son Blog et de son site de formation au trading, c’est rempli d’informations utiles et je conseille vivement la lecture ces pages aux débutants.
J’ai commencé avec un dépôt initial de 2500€ et j’ai commencé tout de suite à trader en réel : 1 lot France40, 1 lot Dow Jones, ou des micro lot du programme TradeSense (0.1 0.25 0.5 mini-lots DAX)

Voici le résultat synthétique de mes 4 mois de trading :

Juillet *** +150.50 (+)18 (-) 1 (=) 0 eff. 94% P-Factor 5.9 exposition 76mn soit 4.0mn/TR
Juin *** +118.30 (+)141 (-)14 (=) 5 eff. 90% P-Factor 1.1 exposition 1552mn soit 9.9mn/TR
Mai *** +1078.00 (+)373 (-)31 (=)18 eff. 92% P-Factor 1.3 exposition 4881mn soit 11.6mn/TR
Avril *** +4.50 (+)151 (-)15 (=) 3 eff. 90% P-Factor 1.0 exposition 1542mn soit 9.4mn/TR
Mars *** -786.35 (+)144 (-)39 (=)15 eff. 78% P-Factor 0.5 exposition 2182mn soit 11.2mn/TR

Et le détail journalier ci-dessous :

Code : #

26/07/12 ===    +70.50  (+) 4 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 4mn soit 1.0mn/TR
25/07/12 ===    +40.00  (+) 5 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 28mn soit 5.6mn/TR
24/07/12 ===    +25.00  (+) 3 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 5mn soit 1.7mn/TR
16/07/12 ===    +18.50  (+) 3 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 18mn soit 6.0mn/TR
02/07/12 ===     -3.50  (+) 3 (-) 1 (=) 0 eff.  75% P-Factor 0.9  exposition 21mn soit 5.3mn/TR
S/TOTAL  ***   +150.50  (+)18 (-) 1 (=) 0 eff.  94% P-Factor 5.9  exposition 76mn soit 4.0mn/TR

28/06/12 ===    +12.60  (+) 9 (-) 2 (=) 1 eff.  81% P-Factor 2.0  exposition 268mn soit 22.3mn/TR
27/06/12 ===     +0.50  (+) 1 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 2mn soit 2.0mn/TR
26/06/12 ===    +53.50  (+)10 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 161mn soit 16.1mn/TR
25/06/12 ===    +75.00  (+)18 (-) 1 (=) 0 eff.  94% P-Factor 3.7  exposition 152mn soit 8.4mn/TR
21/06/12 ===    +29.00  (+) 6 (-) 0 (=) 1 eff. 100% P-Factor +++  exposition 143mn soit 20.4mn/TR
20/06/12 ===    +31.00  (+) 4 (-) 1 (=) 0 eff.  80% P-Factor 3.8  exposition 28mn soit 5.6mn/TR
19/06/12 ===    +19.00  (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 11mn soit 5.5mn/TR
18/06/12 ===    +45.50  (+) 6 (-) 0 (=) 1 eff. 100% P-Factor +++  exposition 53mn soit 7.6mn/TR
13/06/12 ===     +1.20  (+) 1 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 4mn soit 4.0mn/TR
12/06/12 ===   +100.00  (+)13 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 75mn soit 5.8mn/TR
11/06/12 ===    +40.50  (+) 4 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 7mn soit 2.3mn/TR
08/06/12 ===    +72.50  (+)10 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 18mn soit 1.8mn/TR
07/06/12 ===    +72.50  (+)10 (-) 0 (=) 1 eff. 100% P-Factor +++  exposition 37mn soit 3.4mn/TR
06/06/12 ===   -145.50  (+)17 (-) 2 (=) 1 eff.  89% P-Factor 0.5  exposition 134mn soit 6.7mn/TR
05/06/12 ===    +12.00  (+) 5 (-) 1 (=) 0 eff.  83% P-Factor 2.6  exposition 13mn soit 2.2mn/TR
04/06/12 ===    +76.50  (+)11 (-) 1 (=) 0 eff.  91% P-Factor 3.7  exposition 147mn soit 12.3mn/TR
01/06/12 ===   -377.50  (+)14 (-) 6 (=) 0 eff.  70% P-Factor 0.4  exposition 299mn soit 15.7mn/TR
S/TOTAL  ***   +118.30  (+)141 (-)14 (=) 5 eff.  90% P-Factor 1.1  exposition 1552mn soit 9.9mn/TR

31/05/12 ===   +143.50  (+)16 (-) 1 (=) 0 eff.  94% P-Factor 5.4  exposition 767mn soit 45.1mn/TR
30/05/12 ===    +68.00  (+) 5 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 3mn soit 0.6mn/TR
29/05/12 ===    +45.50  (+)42 (-) 1 (=) 6 eff.  97% P-Factor 1.2  exposition 588mn soit 12.0mn/TR
24/05/12 ===   +302.00  (+)25 (-) 4 (=) 0 eff.  86% P-Factor 5.0  exposition 855mn soit 29.5mn/TR
23/05/12 ===   +378.50  (+)47 (-) 5 (=) 0 eff.  90% P-Factor 4.3  exposition 1103mn soit 21.2mn/TR
22/05/12 ===   +353.50  (+)36 (-) 1 (=) 1 eff.  97% P-Factor 36.3  exposition 224mn soit 5.9mn/TR
21/05/12 ===    +82.50  (+)28 (-) 5 (=) 0 eff.  84% P-Factor 1.3  exposition 296mn soit 9.3mn/TR
16/05/12 ===   +175.50  (+)13 (-) 1 (=) 1 eff.  92% P-Factor 7.6  exposition 76mn soit 5.1mn/TR
15/05/12 ===   +240.00  (+)22 (-) 1 (=) 2 eff.  95% P-Factor 5.8  exposition 101mn soit 4.0mn/TR
14/05/12 ===   +279.00  (+)20 (-) 4 (=) 1 eff.  83% P-Factor 8.6  exposition 152mn soit 6.1mn/TR
11/05/12 ===   +193.00  (+)14 (-) 1 (=) 1 eff.  93% P-Factor 22.4  exposition 34mn soit 2.1mn/TR
09/05/12 ===   +291.00  (+)17 (-) 1 (=) 0 eff.  94% P-Factor 24.3  exposition 56mn soit 3.1mn/TR
08/05/12 ===   +164.50  (+)13 (-) 1 (=) 2 eff.  92% P-Factor 15.3  exposition 50mn soit 3.1mn/TR
07/05/12 ===   +154.50  (+)15 (-) 1 (=) 0 eff.  93% P-Factor 6.3  exposition 58mn soit 3.6mn/TR
04/05/12 ===   +194.50  (+)18 (-) 2 (=) 1 eff.  90% P-Factor 8.5  exposition 93mn soit 4.4mn/TR
03/05/12 ===   +219.50  (+)18 (-) 0 (=) 1 eff. 100% P-Factor +++  exposition 48mn soit 2.5mn/TR
02/05/12 ===  -2207.00  (+)24 (-) 2 (=) 2 eff.  92% P-Factor 0.1  exposition 377mn soit 14.0mn/TR
S/TOTAL  ***  +1078.00  (+)373 (-)31 (=)18 eff.  92% P-Factor 1.3  exposition 4881mn soit 11.6mn/TR

30/04/12 ===    +87.00  (+)10 (-) 1 (=) 1 eff.  90% P-Factor 6.8  exposition 139mn soit 11.6mn/TR
27/04/12 ===    +50.00  (+) 3 (-) 0 (=) 1 eff. 100% P-Factor +++  exposition 9mn soit 2.3mn/TR
26/04/12 ===    +28.50  (+) 3 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 39mn soit 13.0mn/TR
25/04/12 ===    +55.00  (+) 4 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 12mn soit 4.0mn/TR
24/04/12 ===   +134.50  (+)13 (-) 1 (=) 0 eff.  92% P-Factor 14.4  exposition 276mn soit 19.7mn/TR
23/04/12 ===   +175.50  (+)21 (-) 2 (=) 0 eff.  91% P-Factor 4.5  exposition 73mn soit 3.5mn/TR
20/04/12 ===   +129.50  (+)15 (-) 1 (=) 0 eff.  93% P-Factor 4.6  exposition 28mn soit 1.8mn/TR
19/04/12 ===    +69.00  (+) 7 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 9mn soit 1.3mn/TR
18/04/12 ===    +62.00  (+) 6 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 9mn soit 1.5mn/TR
17/04/12 ===    +11.00  (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 3mn soit 1.5mn/TR
16/04/12 ===   -276.50  (+)10 (-) 6 (=) 1 eff.  62% P-Factor 0.3  exposition 62mn soit 3.6mn/TR
13/04/12 ===   -775.50  (+)16 (-) 2 (=) 0 eff.  88% P-Factor 0.2  exposition 92mn soit 5.8mn/TR
12/04/12 ===    +55.00  (+) 7 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 203mn soit 29.0mn/TR
11/04/12 ===    +64.50  (+) 7 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 145mn soit 20.7mn/TR
10/04/12 ===    +44.00  (+) 5 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 79mn soit 15.8mn/TR
05/04/12 ===    +18.00  (+)13 (-) 2 (=) 0 eff.  86% P-Factor 1.2  exposition 353mn soit 23.5mn/TR
04/04/12 ===    +73.00  (+) 9 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 11mn soit 1.2mn/TR
S/TOTAL  ***     +4.50  (+)151 (-)15 (=) 3 eff.  90% P-Factor 1.0  exposition 1542mn soit 9.4mn/TR

30/03/12 ===    +25.00  (+) 3 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 29mn soit 9.7mn/TR
28/03/12 ===    +17.50  (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 0mn soit 0.0mn/TR
27/03/12 ===    +36.50  (+) 6 (-) 1 (=) 0 eff.  85% P-Factor 4.0  exposition 13mn soit 1.9mn/TR
26/03/12 ===    +28.60  (+) 5 (-) 1 (=) 0 eff.  83% P-Factor 4.9  exposition 13mn soit 2.2mn/TR
23/03/12 ===   -122.75  (+) 6 (-) 6 (=) 1 eff.  50% P-Factor 0.2  exposition 19mn soit 1.5mn/TR
22/03/12 ===   -142.75  (+) 3 (-) 3 (=) 0 eff.  50% P-Factor 0.1  exposition 29mn soit 5.8mn/TR
21/03/12 ===   -391.25  (+)13 (-) 5 (=) 1 eff.  72% P-Factor 0.2  exposition 139mn soit 7.7mn/TR
20/03/12 ===     +8.00  (+) 1 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 13mn soit 13.0mn/TR
19/03/12 ===     +4.00  (+)20 (-) 4 (=) 1 eff.  83% P-Factor 1.1  exposition 144mn soit 5.8mn/TR
16/03/12 ===    -82.50  (+)13 (-) 4 (=) 1 eff.  76% P-Factor 0.3  exposition 137mn soit 7.6mn/TR
15/03/12 ===   +124.25  (+)27 (-) 3 (=) 4 eff.  90% P-Factor 4.8  exposition 163mn soit 4.8mn/TR
14/03/12 ===   -114.75  (+)20 (-) 7 (=) 3 eff.  74% P-Factor 0.4  exposition 273mn soit 9.1mn/TR
13/03/12 ===     -5.45  (+)15 (-) 3 (=) 4 eff.  83% P-Factor 0.9  exposition 365mn soit 17.4mn/TR
12/03/12 ===   -176.55  (+) 8 (-) 1 (=) 0 eff.  88% P-Factor 0.2  exposition 717mn soit 89.6mn/TR
09/03/12 ===     +5.80  (+) 2 (-) 1 (=) 0 eff.  66% P-Factor 30.0  exposition 128mn soit 42.7mn/TR
S/TOTAL  ***   -786.35  (+)144 (-)39 (=)15 eff.  78% P-Factor 0.5  exposition 2182mn soit 11.2mn/TR

Avec du recul je pense que j’aurai dû passer par le compte démo, cela m’aurai éviter de payer cash mes fausses manipulations de débutant (fermeture par erreur de position en moins value latente alors que je pensai ouvrir de nouvelles position). A la lecture des posts sur ce forum je constate que je n’ai pas été le seul à me faire avoir pas la case position forcée non coché par défaut . On pourrait d’ailleurs ouvrir un sujet sur les erreurs/fausse manip à ne pas faire sur les outils de trading IG Markets.

Lors de la période TradeSense, il m’est arrivé plusieurs fois de trader 5 mini-lots DAX au lieu de 0.5 mini-lots DAX, cela fait un choc de voir les euros défiler à toutes vitesse. Suite à ces mésaventures, je suis passé en trade de 1 lot complet du mini-DAX le 16 mars.

Le 16 avril, suite aux différentes erreurs et pertes, il me restait moins de 1000€ de mon capital de trading initial.
A ce moment je me suis demandé si j’arrêtais tout et repartait avec ce qui me reste.
Après une nuit de réflexion, j’ai décidé de continuer en remettant 2500€ dans le pot (capital = 5000€).
En mai, suite à mes déboires de début mai, j’ai remis un complément de 10000€ (capital =15 000€).
Depuis, je me sens moins menacé par un éventuel appel de marge.

Mon objectif initial était de me faire environ 50€ par jour. En général j’ai une approche pépère et je suis capable de m’arrêter quand cet objectif est atteint. Par contre, je constate aussi que quand je débute ma journée par un trade perdant (moins value latente), j’ai une montée d’adrénaline, je suis ensuite plus concentré, je prend des positions de façon plus agressive, et je fait plus de trades. J’ai l’impression que le stress généré par cette 1ere perte améliore mes capacités à scalper : les journées avec au moins une perte sont celles ou je dépasse régulièrement 100€ de gain au final.

Le meilleur mois que j’ai fait est celui de mai avec 1078€ de gain.
Il a commencé par un trade perdant ouvert le 02/05 9h43 à 6831 points, j’ai fermé cette position le 24/05 12h46 à 6330 avec une perte de -2465€.
Du 2 au 24 mai j’ai bataillé chaque jours pour rattraper cette position perdante que je n’ai pas accepté de solder avec une perte moindre. Au final je suis fier d’avoir réussi à remonter la pente en 1 mois, mais je n’ai absolument pas envie de revivre de sitôt cette expérience. Le stress généré par la perte latente a certainement boosté mes capacités, mais c’était usant. La clôture de cette position perdante le 24/05 a été un soulagement immense.
J’ai fait un break de 4 jours et je suis repassé en mode scalp pépère le 29/05.

Autre fait remarquable : je me suis pris une perte de 300€ le 01/06 pour avoir laissé 2 postions ouvertes lors des sorties des stat US. J’avais 2 positions ouvertes en MV légère et la chute du DAX lors des stats US a fait sauter mes stops qui étaient 30 points plus bas.

A lecture des mésaventures récentes lues sur le forum, je me rappelle aussi de 2 belles Bêtises que j’ai faite le 24 mai (chute de 90 points DAX en une heure et support S2 transpercé) et le 31 mai l(chute de 110 points). J’étais persuadé que le DAX allait rebondir et j’ai acheté un contrat tout les 10 points perdus en me disant que cela va remonter. Dans un éclair de lucidité je me suis arrêté, mais j’avais déjà 5 lots à contre tendance soit 25€ par point de DAX perdu. Je me souviens d’avoir été à 1500 – 2000€ de pertes latentes ces 2 jours.
Je rappelle qu’avec un effet de levier à 5 contrats, il suffit que le DAX perde 600 points pour que je perde la totalité de mon capital de 15 000€. Avec un effet de levier à 1 contrat, il faudrait que le DAX perde 3000 points pour que je perde mes 15000€, et c’est un évènement beaucoup moins probable. La hausse de Wall Street en fin de journée me sauve la mise et j’ai pu solder ces positions avec une perte minime au final. J’espère garder à jamais ces journées en mémoire pour ne plus jamais refaire cette erreur qui consiste à moyenner en continue à la baisse.

En juin/juillet j’ai testé le CAC40 et le indice anglais afin de mieux maîtriser l’effet de levier (= mieux maîtriser le risque). Mais ces indices sont plus calmes que le DAX et cela ne correspond pas à mon tempérament. Malgré la baisse du risque financier, l’attente du résultat du trade génère un stress presque aussi important et sur une durée plus importante.

Où j’en suis à ce jour ;
- Je pratique un scalp contrariant sur le DAX (prise de position sur rebond) avec un biais haussier (majorité en CALL)
- J’ai une efficacité de 90% (9 trades gagnants sur 10) sur ces 3 derniers mois. Ce chiffre est pipé car je ne prends pas toujours les pertes sur un stop strict.
- Je suis à + 320€ sur mon capital initial
- J’ai réalisé plus de 950 trades sur le DAX ( ~ 4500€ de commissions pour IGM)

Mes objectifs :
- préserver mon capital de trading par un bon money management
- gagner 50€ les jours où je trade
- améliorer mes prises de positions par une revue régulière de mes trades d’une durée > 3mn
- me documenter sur le trading de tendance pour voir si cette approche peu aussi me convenir

Durant cette aventure, j’ai trouvé au sein de ce forum un esprit d’entre aide et une ambiance sympathique qui donne envie de rester et de donner en retour.

Leçons retenues

Je reprends ici les leçons que j’ai retenu suites à mes déboires.
Certains conseils sont déjà donnés par Benoist sur son bloq.
Si cela permet à certains de ne pas refaire les mêmes erreurs que moi, je n’aurai pas perdu mon temps.


1) prenez de temps faire du « paper trading »

Le paper trading vous permettra de valider que votre approche est viable.
Prenez le temps de mesurer le taux de réussite, la moyenne des pertes et des gains.
N’oubliez pas que

Résultat = (efficacité) x (gain moyen) – (1 – efficacité) x pertes moyenne

Si le résultat n’est pas positif, ne passez pas en réel.

Pour se fixer les idées: j'ai lu dans le Traders Magazine de Janvier 2012 qu'un swing trader avait une moyenne de 3 trades gagnants pour 1 perdant (efficacité = 75%) et un scalpeur 4 trades gagnants pour 1 perdant (efficacité 80%).

2) Utilisez un compte de démo.

J’ai commencé directement en réel et j’ai fait mon lot de fausses manipulations qui m’on causées des pertes significatives. Prenez le temps vous familiariser avec les outils en mode démo, pour ne pas payer vos erreurs en argent réel.
Par exemple sur IGM, avec le choix « position forcée » qui n’est pas coché par défaut, j’ ai clôturés plusieurs fois des positions en moins value alors que je pensais ouvrir une nouvelle positions (plusieurs centaines d’euros perdus).

3) Daytraders et Scalpeurs, évitez d’avoir des positions ouvertes à proximité des publications importantes.

J’ai perdu 300€ le 1er juin par ce que j’avais oublié qu’il y avait une stat US importante 14h30.
La chute du DAX fait sauté les stops loss que j’avais mis à 30 point de distance.

Je cite le Boss :

Il faut solder 30 minutes avant pour les grosses stats pour être sur, 5 minutes avant ce n'est pas très sérieux à mon humble avis car environ 15 minutes avant les CO se vident donc on a dans les dernières minutes des mouvements brusques créés par quelques lignes. On le ressent dans les cours, 30 minutes avant une grosse statistiques, il n'y a plus de sens réel, on prend +20 -20 sur le dax généralement selon les espoirs des joueurs. C'est cela qui est difficile à gérer en day trading (je clôture ma positon gagnante, j'encaisse mes pertes ? Où je joue sur l'espoir de la stat...).

Bref, les grosses stats tournent autour du PIB, du chômage US. C'est génant pour les day trader et les swing trader bien entendu, pour le scalping, il faut éviter la tentation du petit scalp de 14h20 bien tentant, qui part mal, qu'on garde parce que on a juste -5 points et on finit à 17h35 à -90 points sans avoir eu la possibilité de solder flat.

Mon rituel de trading comprend maintenant un phase où je note les heures de stats importantes sur un post-it que je colle sur le coté de mon écran. En solution automatique, il y a aussi Stat Alert : https://www.andlil.com/stat-alert-de-it-lyse-3184.html
J’ai décidé d’une zone de sécurité où je ne trade pas 1 heure avant ces stats. J’ai pris une grosse marge car je débute et il me faut parfois un peu de temps pour me dépêtrer d’un trade mal engagé.


4) Une fausse bonne idée : positionner un ordre limite de part et d’autre du cours juste avant une annonce
Dans certains cas, la volatilité est telle que les 2 ordres peuvent être déclenchés.
Pour illustrer cela, je mets ici à le graphique en UT 1mn du DAX le 02 Août à 14h30 lors du discours de Draghi

DAX UT 1mn

DAX (Discours Draghi 02-08-2012).png (15.63 Kio) Vu 5076 fois

Et n’oubliez pas qu’en cas de forte volatilité, il peut y avoir un écart entre votre limite et le prix servi. De mémoire, IGM annonce un slippage max à 8 points sur le DAX.
J’ai expérimenté cela lors d’un trade foireux pendant le discours de Benanke le 20 juin à 18h30.

je garde cette place pour quelques astuces.
ne revez pas il n'y a pas de recette miracle

Pour les scalpeurs contrariens

1ere astuce: éviter de se trouver négatif en période de forte volatilité
Parfois le cours change pendant qu'on clique et on peut finir négatif sur un trade qui était légèrement positif. Je préfère laisser IGM me cloturer le trade automatiquement via la limite, j'ouvre toujours mes positions avec une limite de 2 4 ou 6 points en fonction de ce que j'estime être le gain potentiel. A ce jour 30 à 50% de mes postions sont fermées automatiquement (et rapidement) par la limite.

2eme astuce: capturer les pics de hausse
Quand on joue le retour sur les 100, parfois le DAX ne fait que toucher la centaine et redescendre aussitôt. C'est très difficile de capturer ce pic avec un clic de souris. J'utilise une variante de l'astuce précédente. Quand je vise la centaine je modifie la la limite à la centaine -1 (quand j'ai le temps).

3eme astuce: Mesure de la volatilité
Depuis le 26 juillet j'affiche une mini fenêtre avec la valeur de l'ATR en UT 1 mn du DAX
Cela me donne une idée de la volatilité et donc de la limite que je peux fixer.

Merci Alain pour ce partage détaillé, bien écrit et très instructif. Chaque déboire, chaque leçon tirée des erreurs peut-être utile aux autres et c'est bien là le but principal du forum.

Durant cette aventure, j’ai trouvé au sein de ce forum un esprit d’entre aide et une ambiance sympathique qui donne envie de rester et de donner en retour.

Des paroles comme ça nous remontent le moral à nous aussi et nous donnent envie de continuer avec vous après la grande contrariété d'hier.
Mais bien que tu sembles avoir tenu compte des conseils de Benoist, je suis un peu abasourdie que tu ne soit pas passé d'abord par la démo avant de te lancer en réel. Certains impatients font même la démo en parallèle avec le réel.
Alain, continue de nous de nous faire part de tes résultats et si tu arrives à te tenir à ton money management, à tes résolutions, ça devrait le faire.

Merci pour ton retour très intéressant alain.

Quelques remarques :

il est difficile de calculer ton % de gain car tu as recapitalisé en cours de route donc à la louche (calcul mental) tu es sur un trend de +7% à +12% par an. C'est excellent beaucoup de débutants en rêveraient (et des traders pro aussi ).

As tu pensé à te fixer une perte maximummum par jour, comme un stop sur ton capital ?. Tu perds cet argent, tu arrêtes pour la journée. Je n'ai pas de religion en la matière, je la pratique mais je ne suis pas certain de son efficacité. Elle a un avantage c'est d'éviter l'énervement, les risques de vouloir se refaire en doublant ses lots habituels bref de préserver son outil de travail (son capital). Le soucis c'est qu'on est moins flexible.

Je la pratique d'une autre manière, j'essaye de préserver un gain mensuel coûte que coûte : si j'ai +300€ et qu'à la fin du mois je suis mal parti -250€, j'encaisse la perte tant pis, j'aurai fini le mois vert. Je fais la même chose de manière hebdo. C'est handicapant car si je fais une bonne PV en début du mois, j'ai tendance à ne plus trader pour "assurer" le mois, idem pour la semaine. Enfin, c'est comme cela que j'évolue en ce moment, "garantir" les gains de manière hebdo et mensuel, un seul objectif finir vert, si c'est +1€ c'est pas grave, tenter d'éviter coûte que coûte la grosse claque.

Je pensais me fixer une perte maximummale à 100€ et arreter si elle est atteinte.
Mais c'est une discipline qui reste difficile à appliquer à ce jour car j'ai encore du mal à prendre mes pertes rapidement. J'y travaille mais c'est pas encore gagné.
L'objectif d'un gain hebdo est une piste à creuser.

un objectif hebdo c'est le risque de courrir après le vendredi et de faire de mauvais trade.
Non?

Excellente remarque Kapistar, le bon objectif ce n’est pas de limiter ses gains, mais de savoir limiter ses pertes. Ce qui ramènera à la question combien je gagne, combien je perds et avec quelle probabilité.

Résultat = (probabilité de gain x gain moyen) - (1 - probabilité de gain) x pertes moyenne
Résultat = (efficacité) x (gain moyen) – (1 – efficacité) x pertes moyenne

Donc si je réussi à garder une efficacité de 90% avec un gain moyen de 2 points / scalp tout en respectant un stop loss à 6-10 point je finirai positif sur le long terme.

Ensuite, ce qui est important c'est d'éviter de tilter son capital en s'entêtant à trader pour refaire ses pertes lors d'une mauvaise passe. C'est tout l'intéret de la règle de la perte maximummale atteinte => arret d'urgence.

J'ai mis à jour la partie leçons retenues.

Récapitulatif des mises en garde très utiles Alain, merci.

Intéressant ce bilan/retour d'expériences. Merci pour le partage

Merci Alain c'est très interressant !

Mise à jour de la stratégie de trading :

Suites aux remarques de 3BB et dj-fat, j’ai modifié ma stratégie de trading.
Mes objectifs sont maintenant :
- 20€ de gain quotidien
- 100€ de gain hebdomadaire
- 400€ de gain mensuel
Bouton d’arrêt d’urgence du trading si la perte journalière atteint 150€.

L’objectif de gain de 20€ ne représente que 4 points à gagner en scalp du DAX.
C’est très raisonnable, cela me permet d’être sélectif dans les positions que j’ouvre.
Je pense que cela m’évite parfois de tenter le trade de trop juste pour tenir l’objectif.

Ma technique de scalp est celle décrite par Benoist dans sont Blog : je joue les rebonds sur les 100, 50, points pivots et sur les supports que je détecte dans les graphes en UT 1mn.
Après avoir pris quelques gamelles à mes débuts, j’évite maintenant d’enter dans une tendance où j’ai raté le point de départ.

Le résultat du mois d’août a été bon (518.60€), il est conforme au nouvel objectif mensuel.
Et surtout, le niveau de stress était raisonnable.

Voici le résultat synthétique de mes derniers mois de trading :

2012-08 *** +518.60 (+) 88 (-) 8 (=) 3 eff. 91% P-Factor 2.5 /TR: 6.5mn +9.80 -42.99
2012-07 *** +206.00 (+) 21 (-) 1 (=) 1 eff. 95% P-Factor 7.6 /TR: 6.0mn +11.29 -31.00
2012-06 *** +118.30 (+)141 (-)14 (=) 5 eff. 90% P-Factor 1.1 /TR: 9.9mn +7.56 -67.71
2012-05 *** +1078.00 (+)373 (-)31 (=)18 eff. 92% P-Factor 1.3 /TR: 11.6mn +11.97 -109.21
2012-04 *** +4.50 (+)151 (-)15 (=) 3 eff. 90% P-Factor 1.0 /TR: 9.4mn +10.27 -103.10
2012-03 *** -786.35 (+)144 (-)39 (=)15 eff. 78% P-Factor 0.5 /TR: 11.2mn +4.90 -38.25


Au quotidien, je suis content de moi quand le temps moyen de transaction (/TR) est inférieur à 3mn.
Il y a eu des bonnes journées et des journées dont j'en suis moins fier.
A l’avenir je vais essayer de travailler sur ma capacité à prendre mes pertes car je pense que ma survie à long terme en dépend.

Code : #

30/08/12 ===    +59.50  (+)12 (-) 1 (=) 0 eff.  92% P-Factor 2.4  exposition 124mn soit 9.5mn/TR
29/08/12 ===    +30.50  (+) 6 (-) 0 (=) 1 eff. 100% P-Factor +++  exposition 19mn soit 2.7mn/TR
28/08/12 ===    +38.00  (+) 8 (-) 0 (=) 1 eff. 100% P-Factor +++  exposition 22mn soit 2.4mn/TR
27/08/12 ===     +3.00  (+)13 (-) 1 (=) 1 eff.  92% P-Factor 1.1  exposition 65mn soit 4.3mn/TR
24/08/12 ===    +12.00  (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 3mn soit 1.5mn/TR
23/08/12 ===    +25.00  (+) 4 (-) 1 (=) 0 eff.  80% P-Factor 2.6  exposition 73mn soit 14.6mn/TR
22/08/12 ===    +41.00  (+) 5 (-) 1 (=) 0 eff.  83% P-Factor 3.8  exposition 67mn soit 11.2mn/TR
21/08/12 ===    +20.00  (+) 4 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 13mn soit 3.3mn/TR
20/08/12 ===    +20.50  (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 8mn soit 4.0mn/TR
17/08/12 ===    +71.50  (+) 8 (-) 1 (=) 0 eff.  88% P-Factor 9.9  exposition 81mn soit 9.0mn/TR
16/08/12 ===    -19.40  (+) 0 (-) 1 
15/08/12 ===     +0.00  (+) 0 (-) 0 
14/08/12 ===    +26.50  (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 9mn soit 4.5mn/TR
13/08/12 ===    +11.50  (+) 1 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 1mn soit 1.0mn/TR
10/08/12 ===    +20.00  (+) 3 (-) 2 (=) 0 eff.  60% P-Factor 1.1  exposition 48mn soit 9.6mn/TR
09/08/12 ===    +18.00  (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 4mn soit 2.0mn/TR
08/08/12 ===    +34.50  (+) 4 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 10mn soit 2.5mn/TR
07/08/12 ===    +10.50  (+) 1 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 3mn soit 3.0mn/TR
03/08/12 ===    +28.50  (+) 4 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 48mn soit 12.0mn/TR
02/08/12 ===    +19.50  (+) 1 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 2mn soit 2.0mn/TR
01/08/12 ===    +48.00  (+) 6 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 35mn soit 5.8mn/TR
S/TOTAL  ***   +518.60  (+)88 (-) 8 (=) 3 eff.  91% P-Factor 2.5  /TR:   6.5mn     +9.80    -42.99

Mise à jour de la stratégie de trading :

Suites aux remarques de 3BB et dj-fat, j’ai modifié ma stratégie de trading.
Mes objectifs sont maintenant :
- 20€ de gain quotidien
- 100€ de gain hebdomadaire
- 400€ de gain mensuel
Bouton d’arrêt d’urgence du trading si la perte journalière atteint 150€.

L’objectif de gain de 20€ ne représente que 4 points à gagner en scalp du DAX.
C’est très raisonnable, cela me permet d’être sélectif dans les positions que j’ouvre.
Je pense que cela m’évite parfois de tenter le trade de trop juste pour tenir l’objectif.

Ma technique de scalp est celle décrite par Benoist dans sont Blog : je joue les rebonds sur les 100, 50, points pivots et sur les supports que je détecte dans les graphes en UT 1mn.
Après avoir pris quelques gamelles à mes débuts, j’évite maintenant d’enter dans une tendance où j’ai raté le point de départ.

Le résultat du mois d’août a été bon (518.60€), il est conforme au nouvel objectif mensuel.
Et surtout, le niveau de stress était raisonnable.

Voici le résultat synthétique de mes derniers mois de trading :

2012-08 *** +518.60 (+) 88 (-) 8 (=) 3 eff. 91% P-Factor 2.5 /TR: 6.5mn +9.80 -42.99
2012-07 *** +206.00 (+) 21 (-) 1 (=) 1 eff. 95% P-Factor 7.6 /TR: 6.0mn +11.29 -31.00
2012-06 *** +118.30 (+)141 (-)14 (=) 5 eff. 90% P-Factor 1.1 /TR: 9.9mn +7.56 -67.71
2012-05 *** +1078.00 (+)373 (-)31 (=)18 eff. 92% P-Factor 1.3 /TR: 11.6mn +11.97 -109.21
2012-04 *** +4.50 (+)151 (-)15 (=) 3 eff. 90% P-Factor 1.0 /TR: 9.4mn +10.27 -103.10
2012-03 *** -786.35 (+)144 (-)39 (=)15 eff. 78% P-Factor 0.5 /TR: 11.2mn +4.90 -38.25


Au quotidien, je suis content de moi quand le temps moyen de transaction (/TR) est inférieur à 3mn.
Il y a eu des bonnes journées et des journées dont j'en suis moins fier.
A l’avenir je vais essayer de travailler sur ma capacité à prendre mes pertes car je pense que ma survie à long terme en dépend.

Code : #

30/08/12 ===    +59.50  (+)12 (-) 1 (=) 0 eff.  92% P-Factor 2.4  exposition 124mn soit 9.5mn/TR
29/08/12 ===    +30.50  (+) 6 (-) 0 (=) 1 eff. 100% P-Factor +++  exposition 19mn soit 2.7mn/TR
28/08/12 ===    +38.00  (+) 8 (-) 0 (=) 1 eff. 100% P-Factor +++  exposition 22mn soit 2.4mn/TR
27/08/12 ===     +3.00  (+)13 (-) 1 (=) 1 eff.  92% P-Factor 1.1  exposition 65mn soit 4.3mn/TR
24/08/12 ===    +12.00  (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 3mn soit 1.5mn/TR
23/08/12 ===    +25.00  (+) 4 (-) 1 (=) 0 eff.  80% P-Factor 2.6  exposition 73mn soit 14.6mn/TR
22/08/12 ===    +41.00  (+) 5 (-) 1 (=) 0 eff.  83% P-Factor 3.8  exposition 67mn soit 11.2mn/TR
21/08/12 ===    +20.00  (+) 4 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 13mn soit 3.3mn/TR
20/08/12 ===    +20.50  (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 8mn soit 4.0mn/TR
17/08/12 ===    +71.50  (+) 8 (-) 1 (=) 0 eff.  88% P-Factor 9.9  exposition 81mn soit 9.0mn/TR
16/08/12 ===    -19.40  (+) 0 (-) 1 
15/08/12 ===     +0.00  (+) 0 (-) 0 
14/08/12 ===    +26.50  (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 9mn soit 4.5mn/TR
13/08/12 ===    +11.50  (+) 1 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 1mn soit 1.0mn/TR
10/08/12 ===    +20.00  (+) 3 (-) 2 (=) 0 eff.  60% P-Factor 1.1  exposition 48mn soit 9.6mn/TR
09/08/12 ===    +18.00  (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 4mn soit 2.0mn/TR
08/08/12 ===    +34.50  (+) 4 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 10mn soit 2.5mn/TR
07/08/12 ===    +10.50  (+) 1 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 3mn soit 3.0mn/TR
03/08/12 ===    +28.50  (+) 4 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 48mn soit 12.0mn/TR
02/08/12 ===    +19.50  (+) 1 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 2mn soit 2.0mn/TR
01/08/12 ===    +48.00  (+) 6 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 35mn soit 5.8mn/TR
S/TOTAL  ***   +518.60  (+)88 (-) 8 (=) 3 eff.  91% P-Factor 2.5  /TR:   6.5mn     +9.80    -42.99

c'est marrant moi aussi mon max en perte c'est 150 € par jour