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Calcul PPivots - pas moyen ou quoi ?

par VB6backtester » 15 Oct 2018 21:11

Bonsoir,
Cela fait plusieurs fois que j'essaie de calculer mes PP journaliers (sur le DAX chez FXC...) et je tombe toujours au moins à 5-10 pts près par rapport à ce qu'y donnent sur Dailyfx et encore pire sur d'autres sites. C'est quand meme pas incroyable, deux additions une division !
On prend le H (le tick le plus extrême de la veille)+ le L (tick bas) + C (close encore de la veille à 22h00) / 3 ?
Pas de pièges ou de subtilités?
Merci, bye à tous !

Re: Calcul PPivots - pas moyen ou quoi ?

par VB6backtester » 16 Oct 2018 13:52

Pas de réponses, donc c'est que la formule est bien aussi simple que ça.....
Je vais tester.

Re: Calcul PPivots - pas moyen ou quoi ?

par Benoist Rousseau » 16 Oct 2018 13:54

fxcm suit les cours des futures
les autres sites les cours du cash d'où la différence

Re: Calcul PPivots - pas moyen ou quoi ?

par VB6backtester » 16 Oct 2018 14:42

D'accord ! je me doutais d'un truc comme ça, mais comme j'ai tj pas du tout compris la différence entre futures, cash ....
Tu sais si ça change grand chose sur mes backtests entre cash/futures ou si c'est juste un décalage constant ?
Merci encore, bye !

Re: Calcul PPivots - pas moyen ou quoi ?

par Robinhood » 16 Oct 2018 15:06

La décalage entre future et cash est lié au pricing des contrats futures. Ceux ci dépendent de l'échéance (entrée en jeu du taux "sans risque" du sous-jacent) ainsi que des dividendes à percevoir sur la période. Le pricing des futurs se calculent via le principe d'actualisation. Un des piliers en finance (mais pas que). Plus d'infos sur google voir andlil.

Pour revenir au sujet des PP :

- Pour être fiables, il faut utiliser les high/low/settle du contrat future le plus liquide (= échéance la plus proche)
- Oubli le calcul des PP directement sur les autres dérivés type cfd à risque limité. FXCM, IG, etc... côtent leurs cfd à risque limité en dehors des plages de marchés de cotation des futures et donc tous les calculs des PP sont potentiellement faux (bien que parfois naturellement proches)
- Pour se rapprocher au maximum des PP futures en ayant uniquement sous la main un cfd à risque limité, il te faut les PP futures auxquels tu ajoute le décalage cash-futures à très court terme (= le décalage le plus récent).

J'ai mis au point un rapport systématique dispo sur un lien drive ci-dessous. Pour le moment personne ne m'a donné son retour donc c'est toujours à l'étude. Pour ma part je considère que ces données sont fiables.

Pour avoir le décalage le plus récent, te suffit d'avoir PRT et d'utiliser la fonction "spreads". Cela te donnera une "estimation" globalement fiable. Voir PJ screenshot ci-dessous.

A toi de te faire une idée :-)

Voici le lien : https://www.andlil.com/forum/pp-points-pivots-solution-stable-pour-tous-t25235.html
Fichiers joints

Re: Calcul PPivots - pas moyen ou quoi ?

par VB6backtester » 16 Oct 2018 20:35

Un grand merci pour ça. Mais mon souci est que je ne comprend plus rien : futures, cash, sous-jacent .....je suis plus !
Je suis en train de me documenter chez dukascopy car j'utilise leurs datas depuis des mois et j'aimerai savoir si c'est valable , décalé, amplifié ou tout à refaire ....

Re: Calcul PPivots - pas moyen ou quoi ?

par Robinhood » 16 Oct 2018 20:44

Cash et sous-jacent = synonymes (dans ce cas précis).

Dukascopy c'est comme FXCM, IG... c'est des brokers qui proposent notamment des C.F.D. Les cours qu'ils mettent à disposition sont ceux de LEURS C.F.D ce qui signifie qu'il peut y avoir des différences d'un broker à l'autre (logique).

Je te conseille de croiser tes données avec celle d'IG. Voir le sujet takapeek (merci Takapoto qui a organisé la récupération des cours tick).

Pour ma part ayant eu l'occasion de tester les données C.F.D de dukascopy (via tickstory), je les considère semblables à celle d'IG, voir même un poil meilleures. Bien entendu je n'ai produis le test comparatif que sur un échantillon donc ce n'est pas significatif.

Dans l'absolu et pour te donner mon retour, je cherche actuellement à trouver un provider fiable pour avoir les données futures (voir https://www.andlil.com/forum/synthese-globale-sujet-donnees-historiques-live-t24786.html). Notamment par rapport aux pivots. Car en systématique si on veut être extrêmement précis, il vaut mieux avoir la vraie source directement :-)

Re: Calcul PPivots - pas moyen ou quoi ?

par VB6backtester » 16 Oct 2018 21:16

Je viens de chatter avec eux et non, d'après ce que j'ai compris dukas... est un 'ECN' qui donne le 'cash' donc la 'vraie' valeur directe ?
Complexe tout ça.
Si ça peut aider, j'ai déjà fait pas mal de trucs en Php, et autres captures automatiques de données html à la volée.

Re: Calcul PPivots - pas moyen ou quoi ?

par Robinhood » 16 Oct 2018 21:28

Dukaskopy est un Broker qui propose l'ECN sur le change et égalements des C.F.D (sur change, indices actions, etc...).

ECN=Electronic Crossing Network. Le principe d'un broker ECN est qu'il te met en contact directement avec un pool de liquidité OTC (= gré à gré marché non standardisé). Dans ce cas là il ne se rémunère (en principe) pas sur le spread mais en commissions, fonction des volumes traités. Sur l'ECN il y a des acteurs multiples (back, fonds, etc...).

Dans le cas des C.F.D indices actions comme le Dax par exemple, il est bien broker C.F.D. Tu traites en direct avec lui et il se couvre. En contrepartie il se rémunère via un extra-spread, inclus dans le spread affiché.

Re: Calcul PPivots - pas moyen ou quoi ?

par Benoist Rousseau » 16 Oct 2018 21:33

C’est ultra simple

Comment se calcule un futures ? Tu as tout d’expliqué

cfd à risque limité = cours du cash ou cours du futures
Futures = cours du cash + taux d’interet à l’échéance en simplifiant

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