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PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 08 Oct 2018 14:51

Salut la jeunesse !

L'objectif de cette file :

1. Mettre à disposition un lien drive donnant accès aux PP futures (les plus traités sur le forum) avec une actualisation automatique tous les jours
2. Dans la mesure du possible, remonter automatiquement les bon écarts cash-futures pour pouvoir également inclure les fameux PP futures modifiés pour "fitter" sur les graphiques C.F.D (en particuliers PRT C.F.D car la majorité des membres actifs du forum traitent via PRT)

D'avance si les admins trouvent que le sujet n'est pas au bon endroit, je les invite à le mettre au bon endroit :lol2:

Les sujets 1 et 2 seront discutés directement au sein de cette file.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 08 Oct 2018 14:58

1er jet sur le sujet 1 :

A. Méthodo

- J'ai mis en place un batch qui récupère en auto les high, low, close (cash) et settlement (future) des futures les plus traités sur le forum. Source => un site qui met à dispo les données daily gratuitement (comme PRT par exemple)
- La liste actuelle (évolutive) : Dow Nas F.tse Dax Cac
- Batch exécuté vers 23h
- Pour le moment je fais l’exécution en manuel, le temps que tout soit nickel

B. Mise à disposition des données

- Voilà le lien drive cible : https://drive.google.com/drive/folders/1THuI41zEUCu8y2cw5iHtuUz6oSAYE0IC
- Le fichier est au format *.xlsx mais je peux inclure d'autres formats
- Le principe est que vous y trouverez les historiques

C. Problématique actuelle

- J'ai un souci sur les PP mensuels. Je n'ai pas les mêmes données que sur PRT futures. Je n'arrive pas à trouver d'où vient le soucis (j'ai checké au niveaux des plages de dates mais je n'ai pas l'impression que le problème vient de là)

Contributions/remarques bienvenues :merci:

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par takapoto » 08 Oct 2018 15:08

:bravo:

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Benoist Rousseau » 08 Oct 2018 15:15

:top: super boulot

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 09 Oct 2018 09:53

Sur le point 1 en intégrant les dernières séances du 8/10/18 :

- RAS sur tous les PPJ
- Sur les PPH : RAS pour Dow, Nas et F.TSE. Problème sur DAX et CAC. La différence vient du fait que le close retenu n'est pas le settlement mais le last
- Sur les PPM : le low du mois précédent est différent (VS PRT) sur tous les indices. Sur F.tse il y a aussi le high. Sur DAX et CAC, il y a aussi le close qui est le last et non le settle

J'ai mis ci-dessous le recap avec les valeurs obtenues.

Le lien drive permanent vers le fichier complet (choisir "08022018_PP_report_backup") : https://drive.google.com/open?id=1THuI41zEUCu8y2cw5iHtuUz6oSAYE0IC

Donc pour le moment :

- Je dois trouver pourquoi les LOW ne correspondent pas entre mes données et celles de PRT
- Je me pose la question du pourquoi le last est retenu pour dax et le cac dans les calculs PPH et PPM alors que pour Dow, Nas et F.tse c'est toujours le settle comme pour le PPJ

Merci par avance pour vos contributions++

@Benoit : pourrais-tu annuler la conversion automatique de F.tse en "indice anglais" ?
Fichiers joints

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Benoist Rousseau » 09 Oct 2018 09:55

non je ne peux pas, le F.T.S.E. m'a écrit personnellement pour m'interdire d'utiliser leur nom sur le forum qui est une marque déposée. En effet, le site se trouvait trop bien placé sur Google sur leur « Marque ». Idem pour foot.sie.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Mikelmarcus » 09 Oct 2018 12:11

good joob pour le taff :top: .
Je ne connais pas la réponse a tes questions malheureusement...

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 09 Oct 2018 12:49

Bon je viens de vérifier sur le site de l'Eurex et le low du mois de septembre pour le Dax est bien 11859 et non 11853 comme PRT l'indique.

Pour les autres j'ai des petites différences entre sites officiels, ma source et PRT.

En théorie la référence faisant fois en cas de diff est l'exchange.

Au final cela donne des diffs +/- importantes est l'impact en soi est variable suivant les stratégies adoptées par chacun. Il est clair qu'en scalp on ne peut se permettre d'avoir de trop grosses diffs au niveau des PP.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 15 Oct 2018 08:13

Pour info j'ai actualisé le lien https://drive.google.com/drive/folders/1THuI41zEUCu8y2cw5iHtuUz6oSAYE0IC?usp=sharing.

Il faut que je gère aussi le cas du lundi par rapport au PPH. Là par exemple je constate que la période sélectionnée est celle du 1/10 au 5/10.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous

par Robinhood » 15 Oct 2018 08:23

C'est bon j'ai géré le problème du calcul des PPH. Ce sera à compléter pour le cas particuliers où le vendredi est férie.

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