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Re: COT

par Sagal » 12 Nov 2017 10:52

Je fais remonter le sujet car j'essaie d'approfondir en trouvant de manière régulière des publications aved des graphes évaluant "open interest" et l'évolution des positions surtout par rapport à des maximummums historiques etc.
Pour rebondir sur les posts précédents, j'utilise la vue "disaggregated" qui combine options et futures en long format.
Dans celle ci je focalise sur la ligne qui montre l'évolution par rapport à la semaine précédente avec dans l'ordre de mon intérêt: open interest, Money Manager, other reportable, non reportable puis pour finir swap dealer et Producer/Merchants etc.
Mais bien sûr ce qui manque c'est aussi une évolution sur la durée. Je suis au courant que quandl a des données également sur ce sujet.

L'explication en anglais de chaque catégorie se trouve sur cette page
http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/DisaggregatedExplanatoryNotes/index.htm

Pour les graphes je suis à peu près satisfait de l'information disponibles sur tradingfloor (j'y suis client et c'est paramétrable avec des durées fixes avec possibilité de se concentrer sur telle ou telle catégorie, il y a des vues spécifiques pour open interest etc.) sauf que je n'y trouve pas les soft commodities
J'ai trouvé la version gratuite de cotbase.com mais cette dernière est simple. Peut être qu'un jour je passerai à la payante.
Barchart.com me semble mieux mais je n'y trouve pas les softs commodities non plus.

Re: COT

par Sagal » 12 Nov 2017 13:29

Lien vers l'explication pour les fonctionnalités décrites
https://s3.amazonaws.com/storage.saxobank.com/TradingFloor/tools/CFTC+Commitment+of+Traders+Report.pdf
A noter aussi que sur barchart (contrairement à PRT) il y a la possibilité sur les graphiques (ajouter étude, puis commitment of traders, puis par exemple disagregated) d'avoir son graphique paramétré à son goût avec les informations de COT.

Re: COT Commitments of traders

par Sagal » 12 Nov 2017 15:42

Dommage que l'on ne puisse plus éditer après 1 ou 2 h j'aurais supprimé toutes les informations sur tradingfloor car elle sont directement disponibles sur le site CME
http://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/commitment-of-traders.html

Un dernier lien utile pour la route données par rapport aux extrèmes à 5 ans
https://freecotdata.com/how-to-use/
Notez au bas de la page le lien sur commodityseasonality

Re: COT Commitments of traders

par Sagal » 03 Mar 2018 12:35

Bon je m'attaque à extraire les données manuellement afin d'avoir mes propres trackers (exemple simple faire une moyenne sur les 4 dernières semaines. Idéalement je préfère utiliser Google Sheet. Je suis donc en recherche. Pour l'instant j'ai trouvé queque chose sur Excel
https://www.advanced-excel.com/cot.html
Evidemment il y a des fonctions à utiliser sur GS pour importer des ranges de données, mais d'expérience ce n'est pas toujours simple
https://support.google.com/docs/answer/3093340?hl=en
Edit: Tout compte fait, le plus simple est peut être le mieux... Il y a une fonction qui permet de télécharger des fichiers excel ou text entre 2006 et 2016 puis année par année. Ensuite je devrais à arriver à faire ce que je désire...en prenant son temps...
http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalCompressed/index.htm

Re: COT Commitments of traders

par Sagal » 04 Mar 2018 12:07

Je ne sais pas si ce sera chaque semaine mais cette présentation de Tradingfloor/saxobank me plait bien. Et là c'est tout de suite extrèmement parlant. Par exemple le café est à -98% sur un an tandis que le silver est à -100%. Donc le positionnement des money managers et autre reportables est très bearish sur une période de un an (en fait également si on prend une comparaison sur une période d'environ 5 ans )
Fichiers joints

Re: COT Commitments of traders

par Sagal » 25 Mar 2018 12:01

dans l'édition du Modern Trader du mois d'Avril il y a un article intéressant dessus. Voici l'ancienne version de mars 2017 , ensuite il y a des solutions payantes pour aller plus loin...
http://www.insidefutures.com/article/1938715
/Swing%20Trading%20Commodities%20with%
20the%20Commitments%20of%20Traders%
20Report.html

Re: COT Commitments of traders

par Sagal » 26 Mar 2018 08:46

Je me le mets comme aide-mémoire ici: le tableau de tradingfloor parait tous les lundis matin sous forme du billet de Ole Hansen de saxobank (tout comme COT data). L'article en général discute des faits marquants sur les commodities en rapport avec le COT et peut se télécharger en fichier pdf. Le tableau récapitulatif represente les positions des money managers uniquement (futures and options combinés). Il comporte le RSI 14 jours qui peut donc servir à estimer le momentum du mouvement chez ces derniers. Ce tableau est à lire avec le rapport complet du cftc.
Avec tradingview en gratuit il y a la possibilité de prendre comme indicateur COT index et/ou COT data by cendalc. La version payante ouvre sans doute la possibilité d'autre index COT. Les paramètres de code peuvent se modifier car les lignes de code sont disponibles et bien sûr l'affichage peut se paramétrer (faire disparaitre, changer la couleur etc tout comme chez barchart d'ailleurs).

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