Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtest

Beau projet Sevice

Merci beaucoup pour vos messages
Mon projet est un peu chronophage, encore une journée de dev qui se termine à minuit
Sinon un seul trade aujourd'hui +13pts

En fait Sevice, tu construis un robot qui peut retenir des millions de données d'historique, que tu vas paramétrer (volat, heure, niveau...) et qui va savoir (en fonction du passé), pour chaque passage de centaine par exemple, s'il est plus judicieux de tenter un 98-102, un 95-100 ou un 100-115, j'ai à peu près compris ? C'est ça un algo ?
Bon courage.

J'ai construit un algo pour récupérer des cours au tick par tick oui, mais bon nombre de membre l'ont déjà fait içi.
J'ai déjà fait plusieurs mois de démo pour développer mes stratégies
Et j'applique mes stratégies ( oui j'ai commencé par les centaines ) sur ces historiques ( avec un autre algo ) afin de déterminer le meilleur point d'entrée donc oui tu as bien compris

Sur un an d'historique et un sous jacent, il y a environ 400 passages de premières centaines à tester. Sur ces 400 passages je teste des millions de boucle :
exemple1 stop = 10 limit = 10 entree = 1.5
exemple2 stop = 10 limit = 10 entree = 1.6
exemple3 stop = 10 limit = 10 entree = 1.7

J'y rajoute quelques ingrédients de ma petite expérience, j'attends quelques heures que ça cuise au four et j'ai des résultats tout chaud.
Donc en fait ça ne change rien à ma stratégie, c'est toujours la même mais affinée. Cependant à force de travail, de test et d'erreur, j'ai trouvé d'autres points d'entrée.

Un algorithme c'est juste une suite de calcul, je pourrai dire logiciel, mais ce n'est pas totalement juste, car il n'y a pas d'installeur, pas d'interface graphique, rien, c'est réduit au minimum pour améliorer la rapidité. C'est donc un algo

Et j'ai construit un troisième algo pour passer les ordres automatiquement

Hier Futures une journée intéressante 2 trades et -36 points
j'étais à +64 points depuis lundi, je tombe donc à +28 points depuis lundi.

Intéressant dans le sens psycho, comment réagir quand j'aurai de telles pertes en réel ?
Et si j'ai trois jours de perte à -36/jour d'affilé ? à 5€ le point, ça fait -540€

Je vais méditer la dessus

Grrr, j'ai lancé Epitaf 5mn trop tard, j'ai loupé l'ouverture, j'aurai fait 13 points ...

oui le point d'entrée par rapport au seuil

Pour les stops et limit, je suis monté à 35points, pour les points d'entrées, jusqu'à 200 dixièmes de point, j'ai testé les rebonds avant les ordres pour voir si ça vaut le coup d'attendre que le rebond revienne, etc, etc
ce qui fait peur, c'est quand on calcule : 200 * 35 * 35 * 35, ça fait des millions de boucle sur 400 centaines des milliards de calcul à multiplier par le nombre de sous jacent, à multiplier par 2 ( put + call, j'ai séparé les calculs entre marché haussier et baissier )

Un essai de quoi ? tu peux faire des backtest sur de l'historique en tick ?

Ok, tu peux essayer, mais l'ut1 ne m’intéresse pas, en un tick tu peux avoir un stop explosé. Je préfère être au plus proche de la réalité.
En UT1, tu as 480 valeurs entre 9h et 17h ( 480mn ), avec un historique au tick par tick c'est 50.000 valeurs entre 9h et 17h en moyenne.
C'est quoi tes EA ?

Oh ok, ça peut être intéressant pour se donner une idée oui, mais je pense que le trading est un art minutieux, l'approximation est rapidement sanctionnée, une petite erreur dans un mm rigoureux peut couter cher, n'oublions pas les 90% de trader perdant, si on veut faire parti des 10%, pas d'approximation.

Ok, mais que prend en compte Epitaf ? Les niveaux, la volat, l'heure de la journée ?
Ce que je ne comprend pas avec les algos, c'est leur compatibilité avec la grande phrase de Benoist '"La bourse n'a rien de systématique".
Mais peut-être qu'un algo est si riche que son système à lui est performant.
Surtout Sevice ne répond à ces questions d'ignare curieux que si tu as du temps !

Pour l'instant : l'heure, les rebonds, les gaps et je teste les stop / limit / entree
Il me trade de rajouter : pp ( j'ai bien avancé ), plus haut/bas de la veille, rsi

Oui un algo de trading sera moins efficace que du trading discrétionnaire, il aura toujours du retard puisqu'il est testé sur du passé. Cependant non seulement cela reste du scalping, je teste sur un an en arrière seulement et mon objectif final est de fusionner mes 3 algos, la récupération des ticks, créer une "moulinette" la nuit pour recalculer l'entrée idéale et modifier dès le lendemain et ainsi avoir le minimum de retard.

Et surtout un algo de trading auto est insensible au mental, source des 80% des problèmes ( pourcentage sans source ). Enfin insensible peut être pas, comme je l'ai dis, comment vais-je réagir quand je cumulerai les pertes ?

+7 points ce matin, ça aurait du être +13 car j'ai lancé Epitaf à 9h05 au lieu de 09h00..

J'ai jamais dis que ma limit était à 10
J'ai actuellement 8 points d'entrée pour le dax, tous différents, et étant donné que c'est le fruit d'un long travail acharné, je garde ces infos pour moi à chaque point d'entrée, sa limit, son stop, son etc..

Au final j'espère multiplier les points d'entrée, une centaine j'espère, et encore plus

Bha c'était un exemple, je l'ai justement précisé, les nombres que j'ai cité ne veulent rien dire

Non, d'un mois à l'autre mes données seront différentes et mon objectif et que chaque nuit, soit recalculées les données optimales

Très bonne remarque la notion de pourcentage, j'ai déjà plein de calcul en tête. En fonction de la volatilité du jour, des plus haut/plus bas et de la cloture de la veille trouver quel est le pourcentage le plus efficace.

Bon là, je dois aller chez le dentiste puis ce soir j'ai un tournoi de poker puis ce week-end, je ne suis pas vraiment dispo, mais je vais y reflechir.

4 jours de repos, ça fait beaucoup de bien,

Hier 2 trades et 2 négatifs, -36 points, ce qui est intéressant, c'est que c'est la deuxième fois en deux semaines. Ne vaudrait il mieux pas stopper l'algo dès le premier trade négatif ?
Aujourd'hui, 2 trades et 2 trades positifs, +47 points.

Je me remet au travail demain, je vais étudier des formules pour des calculs en %

Finalement,la pause a été plus grande que prévue.
J'ai repris le code. J'ai codé un module qui transforme mes historiques en bougies en ut1, ut2, ut3, ut5. Plusieurs raisons, un membre du forum m'a donné des idées de stratégie que je souhaite backtester et de plus ça accélérera mon premier algo de backtest. Au lieu de lire ligne par ligne l'historique , on regarde les bougies afin de voir si l'entrée, la limit, le stop est touché, si nok = Bougie suivante, si ok, on va sur l'historique directement sur la Bougie qui nous intéresse.

Virage à 90degres, mes premiers backtest brut sont très positifs. En liaison avec un membre du forum, on bosse sur un setup, du coup j'écris moins ici, j'ai enfin quelqu'un à qui parler et qui me réponds !

Quand je parle trading à des amis, ils m'ecoutent poliment, mais aucune réponse, ils leur tardent le sujet suivant

Je réfléchis à une sorte de module de supervision graphique : décomposé en plusieurs bloc ( mes différents points d'entrée ) et des feux vert en fonction des signaux. Des points haut/bas, etc. Feu rouge quand c' est pas bon. Feu orange quand on s'approche d'un setup, feu vert quand c'est bon. Ça va ( je l'espère ) me permettre d'éviter de rentrer dans des setup en retard ou de rentrer en omettant de voir un signal contradictoire.

Donc pour l'instant le robot epitaf est en pause. A une prochaine petit journal

Bonjour journal,

Je suis passé par une petite période discrétionnaire pour tester de nouvelles stratégie, des petites pertes en réel qui m'ont rappelé quelques notions de bases :roll:
Ensuite une session de code où j'ai crée 2 nouveaux logiciels de backtest.

Sur la base des bougies que je me suis crée, cela m'a permis de tester une méthode simple de moyenne mobile. J'ai tourné le problème dans tous les sens, fais des boucles à foison .. et le résultat est très moyen.

J'ai également testé des rebonds sur centaine, idem résultat très moyen.
Je vais prendre mes distances avec le monde du trading automatique. Je suis confronté au problème du capital. Un robot ne scalpe pas il est taillé pour du daytrade, pour du day trade, il faut de gros stop, et il faut pouvoir encaisser plusieurs stop, moralement et financièrement.

Le jour ou j'aurai un capital suffisant, je me pencherai sur des robots simples et sur de grosses unités de temps.

En attendant, j'ai crée un indicateur EPIFLAIR que j'ai amélioré récemment. C'est en fait une combinaison de signaux regroupé en un seul indicateur. En UT 1mn, il est vraiment sympa. Mes diverses sessions en discrétionnaire et en code m'ont permis d'y ajouter des modules efficaces. A moi de coupler cet indicateur à mon analyse et au respect de mon MM.

Voici un exemple sur la journée du 10 décembre. J'ai pris une journée qui n'est ni en ma faveur ni l'inverse. Il y a un très beau trade, un stop ..
Les points affichés ne sont que des potentiels en mode "dieu" pour piquer l'expression à Plata. En réel, c'est selon la volatilité, le ressenti, etc.

Sans titre-1 copie.jpg (150.89 Kio) Vu 1448 fois

Cette file est donc terminé pour moi. Un long travail qui a été un grand grand plaisir ( oui faut être à moitié cintré, mais j'adore coder ).
Si un jour un autre codeur fou passe par là et compte tenter l'aventure, je surveillerai cette file pour répondre à d'éventuelles questions et ainsi vous faire gagner du temps

Je pense que problème viens que en journée il
Très difficile de prévoir l’imprévu.

Si un jour tu reprend tes travaux concentre-toi sur une plage horaire ou il ne peu rien arriver d’imprévu enfin presque.

Sur le Forex robots c'est 21/1h peu de news quelle que point par jour régulièrement

Merci pour ton intervention.
La tranche horaire la plus favorable est clairement 9h - 11h. La majorité du temps il y a des tendances.
J'ai déjà travaillé toutes les tranches horaires