Création d'un algorythme de trading auto scalp + backtest

Ok, mais que prend en compte Epitaf ? Les niveaux, la volat, l'heure de la journée ?
Ce que je ne comprend pas avec les algos, c'est leur compatibilité avec la grande phrase de Benoist '"La bourse n'a rien de systématique".
Mais peut-être qu'un algo est si riche que son système à lui est performant.
Surtout Sevice ne répond à ces questions d'ignare curieux que si tu as du temps !

Pour l'instant : l'heure, les rebonds, les gaps et je teste les stop / limit / entree
Il me trade de rajouter : pp ( j'ai bien avancé ), plus haut/bas de la veille, rsi

Oui un algo de trading sera moins efficace que du trading discrétionnaire, il aura toujours du retard puisqu'il est testé sur du passé. Cependant non seulement cela reste du scalping, je teste sur un an en arrière seulement et mon objectif final est de fusionner mes 3 algos, la récupération des ticks, créer une "moulinette" la nuit pour recalculer l'entrée idéale et modifier dès le lendemain et ainsi avoir le minimum de retard.

Et surtout un algo de trading auto est insensible au mental, source des 80% des problèmes ( pourcentage sans source ). Enfin insensible peut être pas, comme je l'ai dis, comment vais-je réagir quand je cumulerai les pertes ?

+7 points ce matin, ça aurait du être +13 car j'ai lancé Epitaf à 9h05 au lieu de 09h00..

J'ai jamais dis que ma limit était à 10
J'ai actuellement 8 points d'entrée pour le dax, tous différents, et étant donné que c'est le fruit d'un long travail acharné, je garde ces infos pour moi à chaque point d'entrée, sa limit, son stop, son etc..

Au final j'espère multiplier les points d'entrée, une centaine j'espère, et encore plus

Bha c'était un exemple, je l'ai justement précisé, les nombres que j'ai cité ne veulent rien dire

Non, d'un mois à l'autre mes données seront différentes et mon objectif et que chaque nuit, soit recalculées les données optimales

Très bonne remarque la notion de pourcentage, j'ai déjà plein de calcul en tête. En fonction de la volatilité du jour, des plus haut/plus bas et de la cloture de la veille trouver quel est le pourcentage le plus efficace.

Bon là, je dois aller chez le dentiste puis ce soir j'ai un tournoi de poker puis ce week-end, je ne suis pas vraiment dispo, mais je vais y reflechir.

4 jours de repos, ça fait beaucoup de bien,

Hier 2 trades et 2 négatifs, -36 points, ce qui est intéressant, c'est que c'est la deuxième fois en deux semaines. Ne vaudrait il mieux pas stopper l'algo dès le premier trade négatif ?
Aujourd'hui, 2 trades et 2 trades positifs, +47 points.

Je me remet au travail demain, je vais étudier des formules pour des calculs en %

Finalement,la pause a été plus grande que prévue.
J'ai repris le code. J'ai codé un module qui transforme mes historiques en bougies en ut1, ut2, ut3, ut5. Plusieurs raisons, un membre du forum m'a donné des idées de stratégie que je souhaite backtester et de plus ça accélérera mon premier algo de backtest. Au lieu de lire ligne par ligne l'historique , on regarde les bougies afin de voir si l'entrée, la limit, le stop est touché, si nok = Bougie suivante, si ok, on va sur l'historique directement sur la Bougie qui nous intéresse.

Virage à 90degres, mes premiers backtest brut sont très positifs. En liaison avec un membre du forum, on bosse sur un setup, du coup j'écris moins ici, j'ai enfin quelqu'un à qui parler et qui me réponds !

Quand je parle trading à des amis, ils m'ecoutent poliment, mais aucune réponse, ils leur tardent le sujet suivant

Je réfléchis à une sorte de module de supervision graphique : décomposé en plusieurs bloc ( mes différents points d'entrée ) et des feux vert en fonction des signaux. Des points haut/bas, etc. Feu rouge quand c' est pas bon. Feu orange quand on s'approche d'un setup, feu vert quand c'est bon. Ça va ( je l'espère ) me permettre d'éviter de rentrer dans des setup en retard ou de rentrer en omettant de voir un signal contradictoire.

Donc pour l'instant le robot epitaf est en pause. A une prochaine petit journal

Bonjour journal,

Je suis passé par une petite période discrétionnaire pour tester de nouvelles stratégie, des petites pertes en réel qui m'ont rappelé quelques notions de bases :roll:
Ensuite une session de code où j'ai crée 2 nouveaux logiciels de backtest.

Sur la base des bougies que je me suis crée, cela m'a permis de tester une méthode simple de moyenne mobile. J'ai tourné le problème dans tous les sens, fais des boucles à foison .. et le résultat est très moyen.

J'ai également testé des rebonds sur centaine, idem résultat très moyen.
Je vais prendre mes distances avec le monde du trading automatique. Je suis confronté au problème du capital. Un robot ne scalpe pas il est taillé pour du daytrade, pour du day trade, il faut de gros stop, et il faut pouvoir encaisser plusieurs stop, moralement et financièrement.

Le jour ou j'aurai un capital suffisant, je me pencherai sur des robots simples et sur de grosses unités de temps.

En attendant, j'ai crée un indicateur EPIFLAIR que j'ai amélioré récemment. C'est en fait une combinaison de signaux regroupé en un seul indicateur. En UT 1mn, il est vraiment sympa. Mes diverses sessions en discrétionnaire et en code m'ont permis d'y ajouter des modules efficaces. A moi de coupler cet indicateur à mon analyse et au respect de mon MM.

Voici un exemple sur la journée du 10 décembre. J'ai pris une journée qui n'est ni en ma faveur ni l'inverse. Il y a un très beau trade, un stop ..
Les points affichés ne sont que des potentiels en mode "dieu" pour piquer l'expression à Plata. En réel, c'est selon la volatilité, le ressenti, etc.

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Cette file est donc terminé pour moi. Un long travail qui a été un grand grand plaisir ( oui faut être à moitié cintré, mais j'adore coder ).
Si un jour un autre codeur fou passe par là et compte tenter l'aventure, je surveillerai cette file pour répondre à d'éventuelles questions et ainsi vous faire gagner du temps

Je pense que problème viens que en journée il
Très difficile de prévoir l’imprévu.

Si un jour tu reprend tes travaux concentre-toi sur une plage horaire ou il ne peu rien arriver d’imprévu enfin presque.

Sur le Forex robots c'est 21/1h peu de news quelle que point par jour régulièrement

Merci pour ton intervention.
La tranche horaire la plus favorable est clairement 9h - 11h. La majorité du temps il y a des tendances.
J'ai déjà travaillé toutes les tranches horaires

Reprise du journal :

Je constate qu'il y a toujours des irréductibles qui continuent à travailler sur du trading auto, je vais donc apporter ma pierre à l'édifice, on m'a aidé, a mon tour d'aider les autres, enfin je vais essayer en tout cas.

Après une grosse pause, déménagement à l'autre bout de la France, nouveau travail.. Je me suis remis au trading auto avec une nouvelle approche.

J'évite de travailler seul sur une stratégie, beaucoup de discussion, analyse, remise en cause, je m'entête moins..

En ce moment 3 ou 4 stratégies sur le feu. Les ingrédients sont, de la simplicité, du prix, le temps, le rsi, les pivots, les centaines.

Strat n°1 technique du break out, ratio win à 99% grace au principe de l'élasticité. La strat est très bonne de base, cependant on ne peut vivre d'un robot qui va bêtement prendre 10 points par trade. Tous les jours sont différents, il faut s'adapter au sous jacent, l'inverse ne se produira pas.
Les backtests sont terminés, le robot est quasiment terminé, je suis en réel dessus depuis 1 mois environ. Et trade tous les jours depuis une semaine. 100% positif ou flat.

Je suis en déplacement en ce moment, je rajoute un screen ce soir.

Strat n°2 rsi, grâce à une aide extérieure, j'ai pu finaliser ma recherche sur la formule du rsi. Couplé à l'élasticité, excellent potentiel. Algo de backtest en cours de réalisation.

Strat n°3 ...

Objectif, obtenir une moyenne de 20 points par jour serait chouette.

J'ai développé un module de calcul de lot en fonction du levier. Mon levier est ainsi constamment le même.

Je posterai de temps en temps les résultats si cela intéresse.

je suis un irréductible ....

c est quoi le " Break out " .... pas compris .

on m'a aidé, a mon tour d'aider les autres

je suis pareil ....

break out !
Je ne m'ettendrai pas sur les stratégies de base, ce sont toutes plus ou moins les mêmes qu'on a tous lu des centaines de fois sur le forum.

Le travail à réaliser est dans l'approche, il faut regarder sur un maximummum d'angle différents. D'où l'intérêt de travailler à plusieurs, notamment avec quelqu'un qui vous complemente. Benoist voit des points très facile pour lui, complètement évident. Pourtant la majorité n'arrive pas à le suivre. Avant de regarder le travail accompli il faut trouver son approche et la votre sera differente de la mienne qui est différente de celle de Benoist.

Je ne peux pas trouver votre chemin, je ne le connais pas, je peux en revanche essayer de vous éclairer

Break out !

j aurais pu chercher longtemps ....

tiens je colle ici ton message interressant de la file de teg

Spoiler:

Je me permet d'ajouter une petite chose car ce journal m'a été utile dans la création de plusieurs de mes algos.

Voici ma vision de l'élasticité :
Nous connaissons les Break out et RSI 70/30, maintenant imaginons qu'il s'agisse d'un élastique qui claque.
La distance de l'élastique dans l'autre sens et proportionnelle à la tension réalisée auparavant.
J'ai codé cette métaphore et ai ainsi considérablement augmenté mes résultats.

Bonsoir xavier,

Les centaines sont prometteuses aussi oui, j'avais beaucoup travaillé dessus, j'en tirais 5 points par jour, je l'ai laissé tomber, mais je vais le reprendre et modifier le tp fixe en tp variable. Et rajouter les pivots.

Beaucoup de travail en perspective, mais je pense aussi arriver aux 20 points par jours avec 3 robots, ainsi tous mes oeufs ne seront pas dans le même panier.

J'ai beaucoup travaillé sur le rsi, et ai été confronté à la même problématique que toi. A croire que c'était une blague... et pourtant maintenant je suis positif. J'en reviens à ce que je disais juste avant. J'avais beau insister avant, je ne trouvais rien, et maintenant je trouve facilement au même endroit. Un peu comme une illusion d'optique.. on se demande pourquoi on ne le voyait pas avant.

Spoiler:

Un truc est caché dans l'image....

illusion-mur-brique-cigare.jpg (83.76 Kio) Vu 1534 fois

J'ai choisi le Rsi en une heure perso

quant on te l explique c est plus facile

vrai spoiler vous allez etre deçus ! :

Spoiler:

ruz6fb.jpg (171.95 Kio) Vu 1531 fois

dernièrement je me suis intéressé a l algorithmie .

je me suis dis : teg est dans le r et d , donc c est pas avec mes petits bouts de code que je vais resoudre l elasticite .

j ai ete sur wiki et j ai acheté des bouquins .

Les bouquins meme de base , c est franchement imbuvable , c est de la vrai programmation avec des maths , pas du web dev . Un autre monde .

Faut minimum une licence en maths pour piger .

Par contre la ou j ai ete surpris , il y a des codes qui resolvent des problemes plus compliqués que l elasticite .

Par exemple , solutionner un sodoku , trouver la sortie dans un labirynthe , calculer le plus court chemin , et son sait tous que les algorithmes peuvent battre un champion aux echecs , au jeu de go , gps ....

Si on regarde bien l elasticite c est plus facile que tout ça .

j explique :

But du jeu de l elasticite : donner des signaux d achat plus bas que les signaux de vente ( qui seront plus hauts que les precedents . )

Tant que l on est dans ce schémas on est gagnant .

achat vente achat vente achat vente....

on monte , on baisse ,on monte , on baisse ,on monte , on baisse ....

Avec encore la petite facilité que l on est pas obligé de chopper le sommet absolu et puis le creux absolu ...

il me semble avoir vu un algo avec des creux et des sommets ....

Voici mon départ en réel. Et le seul trade rouge est un trade .. manuel ! j'ai regardé le robot faire, le trade était mal parti, alors quand c'était revenu flat, j'ai coupé manuellement .. quelques minutes après, j'avais mes points. Bref Fichu psycho, encore du travail à faire de ce côté la...

Donc positif pour l'instant, à suivre.

[EDIT] : je vois pas mon image bizarre, je verrai demain

Voila petit nettoyage de ce journal avec toutes les tentatives pour mettre une image.
Je l'ai redimensionné et ça passe.

graph.jpg (67.49 Kio) Vu 1676 fois

Du coup il y a une semaine de plus. Le trade de jeudi ne s'est pas enclenché, une toute petite erreur s'est glissé dans le code .. mais la strat était bonne.

Sur le dernier trade je gagne d'avantage car je viens de coder le module de calcul auto des lots en fonction du levier. Et par dessus je prend un stop de référence, mon stop reste le même mais j'adapte mon nombre de lot ..

Exemple si grosse journée volatile, mon stop est de 100 alors que mon stop de référence est de 50, je divise mon nombre de lot par 2.
Au contraire, si la journée est molle et mon stop est de 25, je double mon nombre de lot.

Et donc le seul trade négatif à -1 est un trade coupé manuellement. J'étais devant mes écrans quand le robot à pris le trade et je l'ai vu mal partir, alors quand il est redevenu flat je l'ai coupé à la main alors que quelques minutes plus tard, j'avais mes 10 points ..