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Différence entre slippage positif et amélioration des cours

par ouf2finance » 14 Nov 2014 09:59

Bonjour à tous,

Je m’interroge sur les différences qu’il y a entre le slippage positif et l’amélioration des cours proposée par IG Markets.

Pour moi, le slippage est un phénomène qui se produit dans l’un, l’autre ou les deux cas suivants :
1) Au tick n, je génère un ordre qui arrive très vite chez le courtier. Le tick n+1 ne s’est pas encore produit. Je serai exécuté au cours du tick n+1. Si les variations sont très rapides l’écart entre le cours du tick n et du tick n+1 peut être important et engendrer un slippage important.
2) Au tick n, je génère un ordre qui met un certain temps à arriver chez le courtier. Il arrive après le tick n+4 par exemple. Le tick n+5 ne s’est pas encore produit. Je serai alors exécuté au cours du tick n+5. L’écart entre le cours du tick n et n+5 va engendrer du slippage.

Ce slippage peut être en ma faveur, je parle alors de slippage positif, ou en ma défaveur, je parle alors de slippage négatif.

Pour moi le slippage négatif se produit fréquemment et ce comportement est compréhensible. Par contre on entend beaucoup moins parler du slippage positif qui devrait également se produire.

Je ne vois pas ce que l’amélioration des cours proposée par IG apporte de plus par rapport au slippage positif ?

A moins qu’ils appliquent le slippage négatif mais pas le slippage positif et ils se mettent le delta qu’on aurait dû gagner grâce au slippage positif dans la poche.
Ils remettent en place le slippage positif et ils vendent ça comme une amélioration ?

Quelqu’un aurait-il un éclairage sur ce sujet ?

Et concernant MT4 où ils précisent qu’ils ne pratiquent pas l’amélioration des cours. Ça veut dire qu’ils appliquent le slippage négatif mais pas le slippage positif ?

Merci d’avance à celui qui peut m’éclairer ;)

Re: Différence entre slippage positif et amélioration des co

par Benoist Rousseau » 14 Nov 2014 10:10

https://www.ig.com/fr/execution-cours regarde la vidéo



En gros un courtier classique garde les améliorations de cours pour lui et te fait croire que tu es exécuté au prix que tu as demandé et il empoche la différence pour lui. (c'est un peu le scandale du Nasdaq si tu as suivi cette affaire)

Exemple achat 9000 tu envoies ton ordre, il y a de la volatilité etc.

si le cours est 8998 quand ton ordre arrive les brokers te diront exécuté à 9000 et empocheront +2 discrètement, iG te dira exécuté 8998 amélioration de votre ordre en votre faveur +2

ça c'est quand tu tapes le prix. J'ai eu un +17 en pleine panique boursière à 25€ le point ça commence à faire du bien

Il y a aussi un autre slippage positif, c'est quand tu mets ton ordre de vente ou achat à l'avance que tu demandes achat 9000 et que tu es exécuté à 8998. C'est quand ton ordre est posé à l'avance, ça permet de faire de belles choses dans certaines situations

C'est pas tout à fait la même chose, dans le cas 1 où tu tapes, les brokers gardent l'amélioration pour eux dans 99% des cas, pas IG

ça s'explique car les certains brokers quand tu tapes, ils envoient des ordres à tout prix ou variantes... juste pour favoriser leurs commissions, il n'y a jamais d'ordres rejetés... Donc tu es exécuté plus chers parfois que ce que tu demandes et si jamais c'est amélioré, ça rentre dans leur poche.

C'est pour cela que tu entends pas souvent parler du slippage positif (amélioration des cours), l'ultra grande majorité des brokers les gardent pour eux et cela peut chiffrer en dizaines centaines de millions d'euros chaque année selon la taille des brokers qui est "volé" aux clients

Re: Différence entre slippage positif et amélioration des co

par ouf2finance » 14 Nov 2014 13:22

Je comprends mieux. J’ai entendu parler du scandale du Nasdaq.
C’est quand même pas très fairplay de la part de brokers.

Surtout que ce slippage positif peut être très intéressant pour certaines stratégies de scalping.

En tous cas merci pour ces précisions.

Re: Différence entre slippage positif et amélioration des co

par Benoist Rousseau » 14 Nov 2014 14:11

C'est pas des anges, tu sais il y a des brokers NDD (ça a été la grande mode mais comme les gens commencent à réfléchir et qu'ils comprennent que c'est bien plus opaque qu'un market maker clairement identifié) qui avaient leurs propres filiales qui faisaient le market maker.

ça permettait au broker en cas de problèmes d'exécutions des ordres ou de manips de dire "ben nous on y est pour rien" et pas mal de magouilles contre les clients. Il y a eu des condamnations judiciaires des autorités de régulation etc.

oui très intéressant, tu comprends pourquoi je suis chez IG ;)

Re: Différence entre slippage positif et amélioration des co

par ouf2finance » 14 Nov 2014 14:57

Effectivement, IG a l’air relativement transparent.

Re: Différence entre slippage positif et amélioration des co

par Pierre-trading » 04 Mar 2016 00:07

Intéressant oui.. ;)
Ces petits grattages systématique peuvent être handicapant. :top:

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