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Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 02 Sep 2019 00:00

C’est d'ailleurs une approche Similaire à celle d’une entreprise performante, accepter l’idée que les process ne sont pas robustes (notamment en raison de la présence humaine) et chercher les moyens de se prémunir des défaillances (pour aller vers le 6 sigma :) )

Re: Futur robot à l'imparfait

par Lucky » 02 Sep 2019 05:45

Méthode 6 sigma
Ah oui je vous que tu aimes bien les mathématiques et que tu es doué pour cela
Anticiper les erreurs sur la base d’un modèle mathématique : c’est plutôt brillant comle méthode
Bravo

Re: Futur robot à l'imparfait

par falex » 02 Sep 2019 08:56

Euraed a écrit:Toutefois la volatilité, en points, des indices permet aussi de générer plus de cash, on pourrait dire que ce sont les deux faces de la même médaille.


Exactement. Lorssque je tradais des "conso" sur le forex c'était toujours lent, mou avec faible déplacement (hors jour FED et BCE bien entendu).
Puis le jours où j'ai appliqué exactement la même stratégie suir indices actions : WAhou ça part tpout de suite et les points sont là.

Donc oui d'une certaine manière le forex peut sembler plus simple que les indices mais au final je trouve le forex trop peu en tendance pour être une vrai cash machine , en tout cas à mon niveau.

---

Comment appliques-tu les outils du 6-sigma au trading, j'ai essayé plusieurs approche dont celle de regarder/classifié mes trades de mon log-book mais comme me le faisait remarquer un collègue : je ne suis pas une machine donc mes "actions" sont ératique et ne sont pas classifiable suivant une courbe de gauss. J4avoue que ce jour là il a fini apr me dissuader de continuer dans cette voix.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 02 Sep 2019 23:12

Le 6 sigma est une analogie, je n'utilise pas les outils mais disons l'idée générale, celle de réduire le taux d'erreur de l'output (=equity) après process global.
Postulat: le trader (humain ou algo) ne peut pas réaliser de prédiction fiable.
On peut bien entendu chercher à développer son taux de succès sur trades et partir en quête du graal, le 100%.
C'est la démarche de la plupart, mais ce n'est qu'un bout du process.

L'optimisation globale pour moi ne provient pas d'une optimisation de chacun des trades, mais de la globalité.

Dans l'un des messages précédents, j'ai parlé de nuées.
Je cherche à optimiser un système, pas des composantes.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 02 Sep 2019 23:58

Et pour moi il y a vice de fond dans la plupart des ouvrages sur le trading. J'en ai lu quelques uns au début, puis j'ai considéré que je n'apprenais pas grand chose car le schéma était répétitif 'Lire le(s) indicateurs lambda et/ou le signal de telle façon et placer un ordre gagnant comme ceci' et si cela ne marche pas c'est que tu as mal lu :mrgreen:

Donc, par analogie, on essaie d'apprendre comment gagner un set de tennis à 6-0.
Mais en tennis, celui qui pourra gagner le tournoi ce n'est pas celui qui de temps en temps est capable de flanquer un 6-0 à l'adversaire, pas du tout...
Celui qui a de grandes chances d'aller très loin, c'est celui capable de remonter un frustrant 1-5 pour finalement gagner le set à 7-5...

Bref je n'ai jamais trouvé de bouquin de trading qui te parle avant tout de pertes et surtout comment les gérer.
(C'est tabou chez les gourous)

Sur le forum il y a quelques uns de ces messages avisés où il est affirmé que pour gagner il faut déjà apprendre à ne pas perdre.
Je suis ici un peu plus spécifique, il est utile d'apprendre à gérer une perte (et de plus en plus conséquente) plus que de les éviter - sinon on revient encore à la proposition de maximiser son taux de succès, on tourne en rond - car s'il y a bien une chose immuable, absolument certaine et non chaotique en trading, comme la poussière qui se dépose partout, c'est le gâchis, le gaspillage, le charcutage et la donation-partage au bénéfice des autres traders :mrgreen:
(et du broker).

Donc cher lecteur ébahi, à mon avis pour bien trader il est d'abord utile de savoir bien perdre et comment s'en relever. Une bonne séance de démo devrait toujours commencer par un trade catastrophe en levier bien gras.

Spoiler:
Et si par hasard il est gagnant, pas de chance. il faut alors s'empresser de reperdre ce bénéfice indument gagné et enfin déclencher un vrai bel ouragan


"Ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort." in "Le Crépuscule des idoles, Nietszche.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Lucky » 03 Sep 2019 01:06

Quelle philosophie !!!!
Savoir gérer sa perte et apprendre à perdre

Euraed, ça ben du t’arriver de prendre un mauvais trade (surtout sur indice) et que le cours ne revienne jamais sur ton point d’entree ?
Comment as tu géré cela ? Quand as tu compris que tu devais prendre ta perte ?
Dans tes posts j’ai cru comprendre (peut être une mauvaise compréhension de ma part) que tu hedges mais il y a toujours un temps de décalage pour se dire qu’on s’est trompé ?

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 03 Sep 2019 19:07

Prendre un mauvais trade, bien entendu et même plusieurs fois par semaine !
Un très mauvais trade (variation négative > 1000 points) cela peut m'arriver une fois par mois ou 2 mois.
J'en ai d'ailleurs un en cours actuellement, j'ai pris un long Dax à 12350 avec levier 3 à la fin juillet, il est toujours ouvert. J'estime extrêmement probable de le clôturer en gains plus tard. C'est ce que j'appelle un investissement…
Toutefois il ne me fait pas plus souffrir que cela ! En effet il m'a fallu une dizaine de jours pour générer des gains (cash) qui ont compensé les pertes et fait repasser l'equity au dessus de ce qu'elle était au préalable. Dans ma façon de trader il me suffit d'attendre simplement que le dax repasse à 12400.
Ce point est discutable, car il y a pour alternative de couper, prendre les pertes et continuer d'engranger des PVs qui combleront cette erreur. Mais ce n'est pas ainsi que j'ai bâti l'ensemble de mon 'système de trading', car nombreux sont les cas où il ne suffit de quelques heures ou jours pour enclencher une PV.
Il me faut donc éviter de trader dans les zones où j'estime que le signal ne repassera 'jamais', ou dans bien trop longtemps. Sur indice, c'est un peu moins compliqué à estimer car les indices sont fondamentalement toujours à la hausse sur le long ou très long terme.
Il y a en effet plusieurs raisons structurelles, mécanistes à cela et puis si la rationalité ne suffit pas, il y a simplement l'évidence de 100 ans de cours. Si l'on prend un indice américain en mensuel sur 100 ans on aura quasiment une belle droite. À cette échelle les crises de 29, 87, 2009 etc sont toujours corrigées.
Quelques raisons structurelles:
- un CAC, un DAX etc est constitué des plus grosses valeurs du pays, des boîtes plutôt performantes. Quand l'une baisse vraiment, elle disparait de la côte pour être remplacée par une boîte en hausse, qui la supplante tout simplement. La composition d'un indice vit et par définition il n'y a que la crème… ou à peu près :)
- Qu'est ce que la monnaie ? d'où vient la masse monétaire ?
la masse monétaire n'est plus créée uniquement par les banques centrales, mais par les banques et autres institutions financières, toutes celles qui créent de la dette. Il faut bien comprendre que la monnaie est de la dette !
Et que se passe t'il depuis fort longtemps en matière de dette ? elle explose… et ce n'est pas les gouvernements qui vont prétendre le contraire. Où va cette masse monétaire en perpétuelle croissance ??? en partie dans le capital des entreprises…
- La baisse des taux
(c'est un trader long terme en compte propre qui a attiré mon attention sur ce point)
Voir sur internet ce qu'est le 'Discounted Cash Flow' ou la façon de valoriser une entreprise. En bref, on regarde les flux de cash flow futurs (ses bénéfices futurs) et on ramène ceci en argent courant (la valeur nette courante). Pour se faire on divise les flux futurs ( on les discount, on les actualise) par le taux de ce vaut l'argent au fil du temps + une prime de risque. Lorsque les taux baissent le diviseur qui sert à actualiser le flux futur baisse, ce qui signifie donc que la valeur présente monte. C'est mécanique.

Ainsi pour ma part je suis attentif, comme indiqué précédemment à trader avec des engagements plus prudents vers le splus hauts et les plus bas. Les plus bas étant potentiellement plus dangereux, car là effectivement certaines fois le signal ne repassera jamais, c'est le bear trap définitif, alors qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire des indices de bull trap définitif, jamais.

Sinon Lucky, ta dernière question me paraît très importante. Malheureusement je ne dévoilerai pas comment je la traite précisément, une seule indication utile et qui tient dans deux expressions clés, hedging et nuées d'ordre, je fais du traitement d'equity autant que du traitement de signal. C'est une piste pour mener tes propres réflexions, si cela t'intéresse.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Lucky » 03 Sep 2019 20:19

Merci Euraed

Tout à fait d’accord pour le DCF (je pratique dans mon job)

D’accord aussi pour les indices haussiers meme si parfois il faut attendre très longtemps (après les crises) pour retrouver le même niveau (dans ce cas le coût du financement de la position aurait une incidence ?)

Sur ta position actuelle tu précises « 10 jours pour générer des gains pour financer cette MV »
C’est ce que tu appelles consacrer une partie de tes gains au financement d’une mauvaise position ?

Il est donc préférable de ne pas shorter le point bas et ne pas acheter le point haut . Une évidence après mais avant le trade on peut se faire piéger

Encore une question (je suis peut être un peu lourd) mais as tu des positions équilibrées (short et long ou plus de long ou plus de short) ?

Merci pour ton indication
Je n’ai pas trop saisi (mais je vais y réfléchir) la deuxième partie (nuees d’ordre et traitement equity et signal)

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 03 Sep 2019 21:35

La génération de cash permanent me permet de faire 3 choses, selon besoin et contexte.
- tout simplement de la croissance d’equity, le cas simple et le plus souhaitable
- compenser la perte causée par une mauvaise position, notamment si elle se trouve dans une zone hors plus haut plus bas, donc en attente de gain. Il faut savoir patienter, la génération de cash le permet. (Le cas présenté)
Exemple: la position génère une moins value de 40000, dans les 10 jours qui suivent je génère 40000 ou + de gains réels. La perte latente est alors pleinement financée, dans mon jargon :)
Ou elle est neutralisée. Une remontée engendre automatiquement des gains réels par disparition de la perte latente.


- permettre une clôture progressive de la position perdante si celle ci est estimée en zone dangereuse, c’est à dire si la probabilité estimée de repasser par ce cours baisse fortement. Exemple: si j’avais en ce moment une position short dax à 11500, si le gain de la journée est de 5000 alors je peux en consacrer une partie pour fermer partiellement la position perdante, par exemple 2000 ou 4000 etc. La perte est alors définitivement prise, ceci afin de baisser le niveau de risque.

Je ne prétend pas avoir raison, c’est ce que je fais.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 03 Sep 2019 21:42

Une précision sur les zones plus haut plus bas ce n’est pas une évidence à posteriori mais cela se voit avant !
Exemple DJ actuel: en dessous de 25650 prudence, au dessus de 27000 prudence, cela laisse tout de même de quoi trader...

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