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Identifier nature probable de la séance du jour sur le DAX

par Gilfin6606 » 29 Juin 2018 16:56

Salut à tous, dans son livre "maitriser le trade", John carter mentionne un critère utilisé pour identifier quelle sera la nature probable de la séance sur le Future du SP500 (ES) :
Il met en place le volume sur un graphe Mn5 et la règle est :

- Si les 6 premières barres de la séance CASH en 5 mn affiche la plupart des volumes SUR ou Largement en DESSOUS des 10000, s'attendre à une séance choppy, à un range étroit.

- Si les 6 premières barres de la séance CASH en 5 mn affiche la plupart des volumes SUR ou largement AU DESSUS de 10000, s'attendre à ce que la séance soit volatile avec de belles tendance.

Ce livre a été écrit en 2007 et les conditions ont peut etre change mais je me dis qu'il y a peut etre un truc à mettre en place sur le DAX, j'ai remplacé le niveau de volume de contrats par 3200 (J'ai basé ce calcul en m'appuyant sur le critère " capitalisation boursière". celle du DAX fait à peu près 32% de celle du SP500) mais ca donne pas grand chose.

J'ai alors positionné une EMA1000 (quasi flat) sur les volumes et on obtient un niveau à 320. Là encore, rien qui saute aux yeux.

Quelqu'un aurait il mis en oeuvre ce paramètre ? Si oui, je suis preneur des détails (Calcul du niveau de volume de contrats et éventuellement différences avec observations de Carter. merci

Important : ce critère n'est pas le seul bien sur:)
Fichiers joints

Re: Identifier nature probable de la séance du jour sur le D

par swingwin » 29 Juin 2018 17:02

techniquement je ne sais pas ce qu'il faut faire quel que soit l'indice
mais ce que je sais c'est que celui qui est capable de prévoir le trend de la journée, il peut faire de beaux trades.
je ne suis pas sûr qu'il existe une recette miracle pour savoir quel sens les "gros" ont choisi à l'avance.

Re: Identifier nature probable de la séance du jour sur le D

par plataxis » 29 Juin 2018 18:58

L'idées n'est pas le sens mais la volatilité. J'ai peu d'expérience mais il me semble qu'à l'ouverture du pré market et du market, la nervosité du prix saute aux yeux, ou pas, selon les jours. C'est subjectif et moins sexy à écrire dans un bouquin, mais plus adaptable au jour le jour.

Re: Identifier nature probable de la séance du jour sur le D

par kenzo94 » 30 Juin 2018 11:34

ce n'est pas si évident, parfois la journée démarre sans gros mouvements, et ça décale d'un coup après 09h30 ... par contre le prémarket peut donner une indication (exemple : rejet d'un point haut avec décalage de 20 points...)

Re: Identifier nature probable de la séance du jour sur le D

par Gilfin6606 » 30 Juin 2018 12:57

Merci pour les premiers retours. Je vais continuer à creuser ce paramètre. Déjà, j'observe un truc intéressant : quand le volume référence pour Carter sur les Futures ES est de 10 000 et qu'on tente d'identifier le volume référentiel correspondant sur le DAX via le paramètre "Capitalisations boursière des indices respectifs", on tombe sur 3 200 (Cap. Boursière DAX = 32% du SP500). Et quand on applique la EMA1000 sur les volumes du DAX cfd à risque limité (PRT), on tombe sur 320. A ce stade, je vois rien d'évident, mais ca semblerait vouloir dire que les volumes DAX cfd à risque limité seraient 10x inférieurs à ceux du DAX Futures. J'ai un compte Futures chez AMP et vais checker ca. De ttes manières, si un type comme Carter, une référence aux US qui a depuis longtemps prouvé ses compétences, utilise ce paramètre, couplé à d'autres (orientation des secteurs via ETF, etc, etc) , c'est qu'il y a une bonne raison. Or ce que nous voulons, pour optimiser notre séance de scalping c'est d'identifier autant que faire ce peut si des conditions propices vont potentiellement se matérialiser durant la séance à venir (Volatlité en particulier; la tendance, c'est autre chose. Charge à nous de trader dans son sens (Ou pas:)) et ca me parait ineluctable d'y arriver car les grosses mains savent elles grosso merdo comment va se passer la séance (sauf cygne noir, événement imprévu, etc, etc). A suivre :) Bon we

Re: Identifier nature probable de la séance du jour sur le D

par Benoist Rousseau » 30 Juin 2018 13:09

tu sais tu as une méthode beaucoup plus simple que de chercher une formule mathématique. Tu analyses le climat psychologique des marchés, ce qui s'est passé dans la nuit au Japon, comment les indices futurs américains ont réagi… et tu arrives à prédire dans 90 % des cas le sens des deux premières heures.

C'est ma façon de procéder, l'analyse du climat psychologie des marchés, de la tension et des zones d'ouverture (sur un support majeur ou pas). bien entendu, cela ne fonctionne pas le lundi matin

Re: Identifier nature probable de la séance du jour sur le D

par plataxis » 30 Juin 2018 17:15

Tu as le sens dans 90 % des cas ?? Que ne fais-tu du day trading les 2 premières heures ? Au moins en micro lot...

Re: Identifier nature probable de la séance du jour sur le D

par Benoist Rousseau » 30 Juin 2018 17:21

Parce que je dois accepter de gagner des sommes faramineuses et c’est du travail psychologique. Je gagne chaque mois déjà 6 mois de mon ancien salaire de prof. C’est très difficile à gérer. Alors 50.000€ potentiel par mois c’est bien plus compliqué à gérer que 10.000€.

Du micro lots franchement... autant ne pas trader.

10000€ j’arrive à l’assumer. Plus c’est du boulot psycho très important. Quand je suis à 10k dans le mois je freine. A 10k de reçois des menaces des insultes. Si un mois je gagne 100k je fais quoi ? Je disparais ? Je reste dans des niveaux acceptables pour la masse du net. Mais je pense trader plus en septembre quand j’aurai surmonté cela.

Re: Identifier nature probable de la séance du jour sur le D

par plataxis » 30 Juin 2018 17:40

Je disais micro pour le côté psychologique, ça peut être pour pyramider en mini ou même en lot plein, mais dans tous les cas ce serait pour un nombre de point important assez souvent, donc le prix du point peut être moindre, le gain restera élevé. Ca me ferait bien vibrer de savoir dans quel sens ça ira dès le matin. Tu restes dans une logique "ça va continuer comme cette nuit", ou tu attends parfois un contrepied ?

Re: Identifier nature probable de la séance du jour sur le D

par Benoist Rousseau » 30 Juin 2018 17:50

Si la tendance est nette tout est lié. Les usa donnent le tempo pour les asiatiques. Si les asiatiques amplifient la tendance us pour l’Europe c'est assez simple pour la tendance. Si on est sur des supports majeurs neuf change sur 10 qu’on rebondissent après une baisse dans les 30 premières minutes.

Il faut ressentir le marché. J’ai tradé des années uniquement de 8h à 8h30 donc déterminer la tendance était fondamentale je prenais mon seul trade du jour à 8h01

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