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Interpretation carnet d'ordre

par klintistwood » 06 Jan 2018 01:03

Bonsoir à tous,

Je m'amuse un peu avec les nombreuses API disponible pour les cryptomonnaies et je me posais une question sur le carnet d'ordre. Je trade sans prétention depuis quelques années (surtout des actions et un peu de cfd à risque limité) mais je n'ai jamais prêté attention au carnet d'ordre. Je comprends ce que le carnet d'ordre veut dire mais je me posais une question sur la "psychologie" sous-jacente pour peu qu'il y en ait une :)

J'ai fait un script qui récupère le carnet d'ordre, je reçois 50 valeurs en buy et 50 en sell avec à chaque fois la quantité. En gros, c'est un JSON qui ressemble à ceci:
[buy] => Ar
(
[0] => stdClass Object
(
[Quantity] => 6.10162968
[Rate] => 0.000705
)

[1] => stdClass Object
(
[Quantity] => 49.22671672
[Rate] => 0.00070212
)

[2] => stdClass Object
(
[Quantity] => 35.57626835
[Rate] => 0.00070205
)

...ETC..

De là je regarde une première chose, quelle est la quantité totale de chaque côté.
J'ai par exemple un buy de 43000 et un sell de 60000 unités. Evidemment ces unités ne sont pas vendues ou achetées au même prix mais est-ce que l'on peut à ce stade déjà "bêtement" conclure qu'il y a plus de vendeurs sur le marché que d'acheteurs?

Si je vais un cran plus loin, je prends les 5 premières valeurs vendues et les 5 premières valeurs achetées. J'ai par exemple 15000 en buy ent 10000 en sell. Ici j'ai un schéma contraire aux chiffres de bases qui indique que sur les valeurs proches du cours actuel, il y a plus d'ordre en buy qu'en sell. Peut-on interpreter que le cours risque de bientôt descendre pour satisfaire la demande d'achat ?

J'ai passé quelques heures à observer les cours de certains coins aujourd'hui et sans pouvoir en tirer une conclusion (c'est juste une interpretation/question), une grosse quantité en buy a l'air de faire baisser les cours jusqu'à ce que la quantité de buy soit absorbée.

Ce sont surement des questions "bêtes" pour des traders expérimentés mais si je ne les pose pas, je vais m'endormir sans avoir appris quelque chose :)

Merci!

Re: Interpretation carnet d'ordre

par Michael Kowialiewski » 06 Jan 2018 11:38

Bonjour, le carnet d’ordre .....personnellement je l’utilise sur cfd à risque limité, pour des raisons essentiellement pratique , c a d que avec le carnet on place
Rapidement les ordres’ d’achat ou de ventes ( limites ou stops) ..
En un clique on sait donc’ placé ordres et tp.
Par contre regarder un carnet afin de savoir si le marché va baisser ou monter
N’est pas indiquer ... une bonne vielle ligne de tendance nous apporte souvent bien plus d’enseignement A ce sujet.
Pour ma part les seuls carnets d’ordres utilisable sont les carnets d’ordres Sur contrat futurs , car c’est un marché où les transactions sont quantifiable.
Et encoré ....pour quelque tricks seulement .
Bien à vous .

Re: Interpretation carnet d'ordre

par Eversa » 06 Jan 2018 11:59

@ Michael:
Bonjour , avant de participer au forum, il faut se présenter dans présentation des membres comme l'exige la Nétiquette. Cela permet aux membres de mieux répondre à tes questions en connaissant ton niveau, ton expérience et ton compte sera débloqué.

Re: Interpretation carnet d'ordre

par Aarnii » 06 Jan 2018 13:15

Hello!

Le problème du carnet, c'est qu'il y a beaucoup de fake et ce sont surtout les algos, les robots qui "gèrent" le carnet. Du coup, les quantités affichées sur le carnet peuvent changer du tout au tout en l'espace de quelques millisecondes. Les algos font ça pour appâter, tester le marché, voire où sont les intérêts acheteurs/vendeurs.
Donc même si c'est interdit, il y a beaucoup de spoofing sur le carnet, des manipulations, afficher 5000 à la vente alors qu'on est acheteur...pour essayer de faire baisser les prix. Comment savoir si un ordre sur le carnet est réél? Attendre que le prix vienne le taper et voir si l'ordre reste. Si juste avant d'arriver sur le prix, les 5000 à l'achat devienne 250, c'était du spoofing.
Et puis, tu n'as pas tous les ordres sur le carnet: un gros acheteur de 500'000 actions ne va pas les afficher d'un coup sur le carnet, il va en afficher 1000, attendre qu'il soit exécuté, en remettre 1000, attendre d'être exécuté, etc. (ordre iceberg).

Donc très difficile le trading au carnet, ceci dit, il existe des boîtes qui y sont spécialisées, et en gros, elles ne vont pas tant regarder le carnet que le "time & sales", ce qui a été effectivement exécuté, et surtout les gros ordres qui sont passés.

Re: Interpretation carnet d'ordre

par klintistwood » 06 Jan 2018 16:45

Hello,

merci à tous pour vos réponses!
On oublie le carnet d'ordre alors, ça risque de me polluer avec des données incorrectes. Retour aux bougies :)

A+

Re: Interpretation carnet d'ordre

par Benoist Rousseau » 06 Jan 2018 16:48

les gros volumes n'apparaissent pas dans le carnet d'ordres, c'est négocié de gré à gré entre gros. ils sont réinjectés dans le volume total à la fin de la journée

Re: Interpretation carnet d'ordre

par Stan » 06 Jan 2018 17:18

Salut, je ne sais pas ce que cela donne pour les cryptos ou les futures, mais concernant les actions, pour spéculer en daytrading, je l'observe et m'en sert pas mal pour voir si rien ne "cloche". Ce qu'il est intéressant d'observer ce n'est pas seulement le nombre à l'achat et la vente mais aussi comment ces ventes sont faites, et dans quelles proportions, combinés à la réaction du carnet suite à ces ventes. C'est difficile à expliquer lol.
On peut tirer beaucoup d'infos du carnet d'ordre si par exemple on est sur un prix de breakout à la hausse (juste avant que cela break), souvent il y a de gros ordres sur la résistance, le carnet est vendeur mais ils n'y pas pas beaucoup de vente faite "au marché" sur la zone et tout ce qui est en dessous est gaubé rapidement par des achats au marché.
Bref c'est trop abstrait ce que j'explique, il faut observer observer et observer pour comprendre et en tirer par moment des choses pertinentes (à combiner avec le graphique).

L'idée c'est de ne pas seulement prendre en compte la vente et l'achat dans la carnet mais comment le flux se déplacent et comment les échanges sont d'avantages fait (au marché à la vente ou à l'achat, ou rien la liquidité se déplace sans échange).

Re: Interpretation carnet d'ordre

par Anonyme12 » 06 Jan 2018 19:19

Message effacé à la demande de la personne


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