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Journal de OpenBar : le Système

par OpenBar » 28 janv. 2023 09:58

Bonjour,

J'ouvre un nouveau journal en ce début d'année 2023, afin de suivre la progression de ma nouvelle stratégie. Stratégie que j'ai décidé d'appeler le Système. Peut-être à cause de la mode ChatGPT, je vois cet ensemble de règles comme une espèce d'intelligence artificielle qui serait spécialisée dans le domaine du trading. In fine, cette IA me serait largement supérieure, moi qui suis trop souvent victime de mes futiles émotions de petit être humain.

L'objectif avoué de maintenir cette vision et d'obéir au Système en toute circonstance. A quoi bon vouloir être plus malin que ce maître en la matière, puisqu'il est capable de produire mécaniquement entre 8400 et 9100 points par an sur le nasdaq. Réfléchir c'est se fatiguer, s'inquiéter, être empris de doutes… En matière de trading, je pense que la phrase "heureux les simples d'esprit" doit s'appliquer pleinement.

Le back test a été fait entre janvier 2020 et décembre 2022, période au cours de laquelle plusieurs phases de marchés ont été traversées : panique début 2020, euphorie de plusieurs mois ensuite, marché baissier en dents de scie en 2022… Période intéressante donc pour tester la robustesse du Système.

Je vais me focaliser sur les résultats de l'année 2022, qui a été la moins bonne des trois. Je vais devoir me rappeler en permanence de ces résultats, pour continuer quoi qu'il arrive à obéir au Système, même dans les mauvaises périodes qui entraîneront irrémédiablement des pertes. Ces pertes font partie intégrante du Système, elles sont normales et précèderont toujours une période de gains bien plus importante.

Ayant un capital de départ très modeste, j'ai décidé d'adopter un money management très agressif : risque maximal de -5% par trade, take profit max à +10%.

Les résultats sur 2022 sont les suivants :
- A la fin des 12 mois, le capital de départ a été multiplié par 29
- Le meilleur mois affiche un gain de +108%
- Le gain moyen par mois est de +37%
- Le Max Drawdown "intra-mensuel" est de -37% dans le pire des cas
- Le Max Drawdown "intra-mensuel" moyen est de -17%

Par Max Drawdown "intra-mensuel" j'entends : la plus mauvaise performance réalisée entre le 1er jour du mois et le point bas de mon equity. Par soucis de simplification, je considère en effet que les gains d'un moins ne sont pas acquis, qu'ils restent virtuels, tant que le mois n'est pas terminé.

Comme je le disais, les pertes font partie intégrante du Système, je dois l'accepter : -37% à mettre en face de +2900% à fin 2022 qui a été, je le répète, la moins bonne des trois dernières années.

Je le ferai peut-être un jour, mais pour l'instant je ne parlerai pas ici des règles du Système. Je ne parlerai pas de la technique, mais plutôt de ma capacité à suivre autant que possible ce que me dit de faire le Système.

Re: Journal de OpenBar : le Système

par OpenBar » 28 janv. 2023 09:59

Je partagerai régulièrement sur cette file les résultats mensuels du Système, ainsi que mes propres résultats au réel. Il reste deux jours en janvier, pour le moment le Système accumule ce mois-ci 903 points pour une performance de +51%. C'est donc un très bon mois. Quant à moi, je démarre en février la mise en oeuvre du Système sur mon compte réel. A suivre.

Re: Journal de OpenBar : le Système

par OpenBar » 28 janv. 2023 15:45

Le Système Back Test.jpg
Le Système Back Test.jpg (42.41 Kio) Vu 260 fois

Sur 3 ans :
+ 27267 points au total
+ 1320 trades au total, soit environs 36 trades par mois.

Concernant les gains :
+ 38.8 % de trades gagnants
+ 51200 points avec 256 trades à 200 points
+ 16665 points avec 151 trades entre 100 et 199 points
+ 4866 points avec 106 trades à moins de 100 points

Concernant les pertes :
- 61.2% de trades perdants
- 25064 points avec 603 trades entre -1 et -99 points
- 20400 points avec 204 trades à -100 points

J'ai été surpris de voir que le Système produisait plus de trades "gain max" (+200 points) que de trades "perte max" (-100 points). Ma meilleure conclusion générale de tous ces chiffres est que je ne dois vraiment jamais avoir peur de prendre un trade. Les pertes seront très nombreuses, mais au bout du compte, les points continueront à grimper quoi qu'il arrive.

Re: Journal de OpenBar : le Système

par Cime » 28 janv. 2023 16:45

Hate de te suivre open :top:

Re: Journal de OpenBar : le Système

par ChristelleP » 28 janv. 2023 22:07

merci OpenBar pour le partage :mercichinois:

Re: Journal de OpenBar : le Système

par OpenBar » 30 janv. 2023 17:34

Résultats globaux sur les 3 ans, en partant d'un capital de départ de 1000 € :

Le Système Bilan.jpg
Le Système Bilan.jpg (51.06 Kio) Vu 163 fois

Les bonnes nouvelles :
- Le win rate et le rendement mensuel moyen sont très stables
- Seulement 1 ou 2 mois négatifs par an

Les moins bonnes nouvelles
- Chaque année, il y aura probablement un gros DD à encaisser aux alentours de -30%
- ... à part ça, je ne vois pas.

Le résultat net final est très impressionnant en raison de la puissance des intérêts composés. Un gain max à + 200 points (10%) représente 100 € au début du 1er mois, et entre 2500 et 5000 € à la fin du 12e mois. Ca demandera des nerfs solides.

Re: Journal de OpenBar : le Système

par trappiste73 » 30 janv. 2023 17:54

Chacun sa tambouille algo mais je ne retiendrais clairement pas celui là, vu son ratio de gains et son max DD -malgré son joli nombre d'opérations qui inspire confiance.
Des algos avec des backtests bien plus favorables versent dans le fossé.
Tu devrais utiliser le Walk Forward de Prorealcode.

Re: Journal de OpenBar : le Système

par Esope » 30 janv. 2023 21:10

Salut Open Bar,

Il a été codé et backtester avec quoi ?

Je m'y etais aventuré, il y a quelques années, a programmé des systemes.
Le probleme que j'ai rencontré etais au niveau du spread entrée/sortie par rapport au backtest qui n'étais pas les mêmes.

Hate de suivre l'evolution de ce systeme.

:top:

Re: Journal de OpenBar : le Système

par OpenBar » 30 janv. 2023 21:50

trappiste73 : en ce qui me concerne, le winrate n'a pratiquement aucune importance du moment que le résultat final est positif et que le max DD est acceptable. Dans mon cas, je considère que 30% à 40% de max DD se situe justement à la limite de ce que je suis prêt à accepter. D'où les 5% de risque par trade. En réduisant à 1% de risque par trade, le max DD ne serait que de 6.8% en moyenne sur ces trois ans (pour un gain mensuel moyen largement réduit, mais de 7.5% tout de même).

Esope : j'ai fait le backtest manuellement, en étant plutôt dur avec le Système. Sauf si ce sont des pertes max (-100) ou gain max (+100 ou +200 selon les entrées), je retire systématiquement 2 ou 3 points à chaque trade perdant (-22 au lieu de -20) et à chaque trade gagnant (+17 au lieu de +20), même si le spread n'est que de 1 point chez ig.

Ne me parlez donc pas de "Walk Forward" ou autre, je n'ai absolument pas le temps de coder le Système pour le back tester. :D

Re: Journal de OpenBar : le Système

par OpenBar » 28 févr. 2023 22:02

Le Système est maintenant en v4 pour réduire grandement les drawdowns sur les 3 dernières années, et surtout le nombre de trades : il passe à seulement 12 trades par mois en moyenne, pour une perf mensuelle moyenne de +31%.

En 2023 à ce jour : +503 points en 24 trades. Janvier +38.9%, février -11.5% soit le 2e plus mauvais mois depuis janvier 2020.

Pas eu la possibilité de mettre en application sur mon compte réel... J'espère pouvoir le faire d'ici 2 semaines max.

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