Journal de OpenBar : le Système

Bonjour,

J'ouvre un nouveau journal en ce début d'année 2023, afin de suivre la progression de ma nouvelle stratégie. Stratégie que j'ai décidé d'appeler le Système. Peut-être à cause de la mode ChatGPT, je vois cet ensemble de règles comme une espèce d'intelligence artificielle qui serait spécialisée dans le domaine du trading. In fine, cette IA me serait largement supérieure, moi qui suis trop souvent victime de mes futiles émotions de petit être humain.

L'objectif avoué de maintenir cette vision et d'obéir au Système en toute circonstance. A quoi bon vouloir être plus malin que ce maître en la matière, puisqu'il est capable de produire mécaniquement entre 8400 et 9100 points par an sur le nasdaq. Réfléchir c'est se fatiguer, s'inquiéter, être empris de doutes… En matière de trading, je pense que la phrase "heureux les simples d'esprit" doit s'appliquer pleinement.

Le back test a été fait entre janvier 2020 et décembre 2022, période au cours de laquelle plusieurs phases de marchés ont été traversées : panique début 2020, euphorie de plusieurs mois ensuite, marché baissier en dents de scie en 2022… Période intéressante donc pour tester la robustesse du Système.

Je vais me focaliser sur les résultats de l'année 2022, qui a été la moins bonne des trois. Je vais devoir me rappeler en permanence de ces résultats, pour continuer quoi qu'il arrive à obéir au Système, même dans les mauvaises périodes qui entraîneront irrémédiablement des pertes. Ces pertes font partie intégrante du Système, elles sont normales et précèderont toujours une période de gains bien plus importante.

Ayant un capital de départ très modeste, j'ai décidé d'adopter un money management très agressif : risque maximal de -5% par trade, take profit max à +10%.

Les résultats sur 2022 sont les suivants :
- A la fin des 12 mois, le capital de départ a été multiplié par 29
- Le meilleur mois affiche un gain de +108%
- Le gain moyen par mois est de +37%
- Le Max Drawdown "intra-mensuel" est de -37% dans le pire des cas
- Le Max Drawdown "intra-mensuel" moyen est de -17%

Par Max Drawdown "intra-mensuel" j'entends : la plus mauvaise performance réalisée entre le 1er jour du mois et le point bas de mon equity. Par soucis de simplification, je considère en effet que les gains d'un moins ne sont pas acquis, qu'ils restent virtuels, tant que le mois n'est pas terminé.

Comme je le disais, les pertes font partie intégrante du Système, je dois l'accepter : -37% à mettre en face de +2900% à fin 2022 qui a été, je le répète, la moins bonne des trois dernières années.

Je le ferai peut-être un jour, mais pour l'instant je ne parlerai pas ici des règles du Système. Je ne parlerai pas de la technique, mais plutôt de ma capacité à suivre autant que possible ce que me dit de faire le Système.

Je partagerai régulièrement sur cette file les résultats mensuels du Système, ainsi que mes propres résultats au réel. Il reste deux jours en janvier, pour le moment le Système accumule ce mois-ci 903 points pour une performance de +51%. C'est donc un très bon mois. Quant à moi, je démarre en février la mise en oeuvre du Système sur mon compte réel. A suivre.

Le Système Back Test.jpg (42.41 Kio) Vu 1418 fois

Sur 3 ans :
+ 27267 points au total
+ 1320 trades au total, soit environs 36 trades par mois.

Concernant les gains :
+ 38.8 % de trades gagnants
+ 51200 points avec 256 trades à 200 points
+ 16665 points avec 151 trades entre 100 et 199 points
+ 4866 points avec 106 trades à moins de 100 points

Concernant les pertes :
- 61.2% de trades perdants
- 25064 points avec 603 trades entre -1 et -99 points
- 20400 points avec 204 trades à -100 points

J'ai été surpris de voir que le Système produisait plus de trades "gain max" (+200 points) que de trades "perte max" (-100 points). Ma meilleure conclusion générale de tous ces chiffres est que je ne dois vraiment jamais avoir peur de prendre un trade. Les pertes seront très nombreuses, mais au bout du compte, les points continueront à grimper quoi qu'il arrive.

Hate de te suivre open

merci OpenBar pour le partage

Résultats globaux sur les 3 ans, en partant d'un capital de départ de 1000 € :

Le Système Bilan.jpg (51.06 Kio) Vu 1321 fois

Les bonnes nouvelles :
- Le win rate et le rendement mensuel moyen sont très stables
- Seulement 1 ou 2 mois négatifs par an

Les moins bonnes nouvelles
- Chaque année, il y aura probablement un gros DD à encaisser aux alentours de -30%
- ... à part ça, je ne vois pas.

Le résultat net final est très impressionnant en raison de la puissance des intérêts composés. Un gain max à + 200 points (10%) représente 100 € au début du 1er mois, et entre 2500 et 5000 € à la fin du 12e mois. Ca demandera des nerfs solides.

Chacun sa tambouille algo mais je ne retiendrais clairement pas celui là, vu son ratio de gains et son max DD -malgré son joli nombre d'opérations qui inspire confiance.
Des algos avec des backtests bien plus favorables versent dans le fossé.
Tu devrais utiliser le Walk Forward de Prorealcode.

Salut Open Bar,

Il a été codé et backtester avec quoi ?

Je m'y etais aventuré, il y a quelques années, a programmé des systemes.
Le probleme que j'ai rencontré etais au niveau du spread entrée/sortie par rapport au backtest qui n'étais pas les mêmes.

Hate de suivre l'evolution de ce systeme.

trappiste73 : en ce qui me concerne, le winrate n'a pratiquement aucune importance du moment que le résultat final est positif et que le max DD est acceptable. Dans mon cas, je considère que 30% à 40% de max DD se situe justement à la limite de ce que je suis prêt à accepter. D'où les 5% de risque par trade. En réduisant à 1% de risque par trade, le max DD ne serait que de 6.8% en moyenne sur ces trois ans (pour un gain mensuel moyen largement réduit, mais de 7.5% tout de même).

Esope : j'ai fait le backtest manuellement, en étant plutôt dur avec le Système. Sauf si ce sont des pertes max (-100) ou gain max (+100 ou +200 selon les entrées), je retire systématiquement 2 ou 3 points à chaque trade perdant (-22 au lieu de -20) et à chaque trade gagnant (+17 au lieu de +20), même si le spread n'est que de 1 point chez ig.

Ne me parlez donc pas de "Walk Forward" ou autre, je n'ai absolument pas le temps de coder le Système pour le back tester.

Le Système est maintenant en v4 pour réduire grandement les drawdowns sur les 3 dernières années, et surtout le nombre de trades : il passe à seulement 12 trades par mois en moyenne, pour une perf mensuelle moyenne de +31%.

En 2023 à ce jour : +503 points en 24 trades. Janvier +38.9%, février -11.5% soit le 2e plus mauvais mois depuis janvier 2020.

Pas eu la possibilité de mettre en application sur mon compte réel... J'espère pouvoir le faire d'ici 2 semaines max.

Hello, je comprend mieux quand tu parles de système sur la file, interessant

Félicitation pour le respect de tes règles

Merci Ineedmoney.

Le Système a clôturé le mois de mars à -6.3%. On en est donc à deux mois rouges consécutifs : une mauvaise période mais pas d'anomalie par rapport à ce que j'ai relevé depuis janvier 2020. La bonne nouvelle est que, statistiquement parlant, le reste de l'année devrait être bien vert. Ce qui tombe bien puisque je fais actuellement une augmentation de capital sur mon compte.

Personnellement, j'ai clôturé dans le vert en mars mais c'est uniquement parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir pu trader le début du mois qui avait été particulièrement mauvais pour le Système. Par la suite, j'ai pu constater que je parvenais à bien prendre les signaux, et à respecter les règles effectivement.

Avec un bémol qui est un fait marquant en mars : j'ai raté un signal d'achat qui est passé tout proche de marquer +200 points pour le Système. Je n'avais pas pris le trade parce que je ne me suis pas rendu disponible à ce moment précis, alors que j'avais bien vu une heure plus tôt qu'il y aurait une possibilité de signal d'achat. Je dois donc 1) renforcer mon sérieux pour me rendre disponible et 2) envisager de développer un automate semi-automatique que je n'activerais que sur des périodes courtes, avec des conditions bien précises, pour les moments où je ne serai vraiment pas disponible.

Rien de pire que de voir un signal gagnant donné par le Système et que je n'aurais pas pris. J'ai détesté cette sensation, et je n'ai vraiment pas envie que ce genre de situation se reproduise.

Un premier trimestre 2023 compliqué donc pour le Système, mais qui termine tout de même à +15% grâce au bon score du mois de janvier.

Psychologie personnelle : moral au beau fixe, confiant en l'avenir.

bon week-end à toi OpenBar

OpenBar ,
Et Félicitation .

Comme indiqué sur les files du jour, c'est une période très compliquée pour le Système, en raison de la durée exceptionnelle de range sur le nasdaq : 16 sessions d'affilée sans changement de niveau N250. Du jamais vu au cours des trois dernières années.

Sur le mois d'avril : 9 trades perdants consécutifs, -535 points pour 23.9% de draw down. Jusqu'ici, la plus mauvaise période avait affiché 22.1% de draw down (en 2021). On est donc en territoire inconnu.

Dans ces circonstances, il pourrait être tentant d'attendre que ce range se termine avant de reprendre une position, mais je pense au contraire que ce serait une erreur. La probabilité que l'on sorte de ce maudit range augmente avec chaque jour qui passe, il sera donc important de pouvoir accompagner le mouvement dès le départ. Il "suffirait" par exemple de trois trades gagnants consécutifs pour effacer toutes ces pertes. C'est arrivé à 18 reprises depuis janvier 2020, et ce n'est pas la seule manière de repasser dans le vert.

Je garde espoir en me basant sur ces statistiques qui montrent toute la puissance du Système : ce sont les séries de quelques trades gagnants rapprochés qui font tout la différence sur le long terme.

Salut OpenBar, tu l'as lancé sur un compte réel ou toujours pas ?

Oui, je prends les signaux donnés depuis le 8 mars, autant que possible. En avril je suis donc sur un drawdown quasi identique à celui du Système.

C'est pas agréable à encaisser psychologiquement, mais j'y parviens en relisant cette stat observée en 2021 (la moins bonne des trois dernières années) : +20.4% par mois en moyenne.

tu me fais peur OpenBar car tu ne sembles pas avoir de garde fou face à ton système.
Ainsi tu dis " La probabilité que l'on sorte de ce maudit range augmente avec chaque jour qui passe" peut se dire aussi autrement, par exemple "la probabilité que l'on s'enlise dans ce maudit range augmente avec chaque jour qui passe" simplement parce que les causes de ce range persisteraient et s'auto entretiendraient. D'ailleurs ne dis tu pas "Sur le mois d'avril : 9 trades perdants consécutifs, -535 points pour 23.9% de draw down. Jusqu'ici, la plus mauvaise période avait affiché 22.1% de draw down (en 2021). On est donc en territoire inconnu." Et oui tu es dans une zone hors de contrôle sans référence et imprévue dans ton système...c'est une grosse alerte.
Tu devrais avoir un stop trading pour parer ce genre d'évènement que l'on peut classer dans ton système comme un cygne noir. Un stop genre arrêt du trading au 4 ième trade consécutif perdant (ou moins ou plus à toi de voir)
Tout doit être sous contrôle y compris l'improbable mais là tu laisses une porte ouverte vers le pire.
N'oublie pas que tes stats remontent à 3 ans, ce n'est pas beaucoup pour être sûr d'être à l'abri d'un évènement exceptionnel.

Disons qu’un système peut être plus performant en période de hausse, de baisse ou de range mais rarement les 3, non ?

Merci pour ton message Motiyo. J'avais envisagé une piste semblable en phase de recherche, mais le résultat était en fin de compte plutôt contre-productif : trop de trades gagnants manqués, par rapport aux pertes évitées.

Alors certes, en ce début d'année, une telle règle aurait été utile. Mais encore une fois, cette sombre période est à relativiser : -12.4% depuis le début de l'année, grâce au bon mois de janvier. Sachant qu'un trade gagnant fait +10%, ce sera probablement vite rattrapé.

JPM55 : en effet, et dans le cas du Système le point faible est un type de range bien précis : celui qu'on observe depuis le début du mois. Si on avait fait 52 allers-retours entre 13000 et 13250 par exemple, les résultats auraient été largement moins mauvais.