Bonjour,
J'ouvre un nouveau journal en ce début d'année 2023, afin de suivre la progression de ma nouvelle stratégie. Stratégie que j'ai décidé d'appeler le Système. Peut-être à cause de la mode ChatGPT, je vois cet ensemble de règles comme une espèce d'intelligence artificielle qui serait spécialisée dans le domaine du trading. In fine, cette IA me serait largement supérieure, moi qui suis trop souvent victime de mes futiles émotions de petit être humain.
L'objectif avoué de maintenir cette vision et d'obéir au Système en toute circonstance. A quoi bon vouloir être plus malin que ce maître en la matière, puisqu'il est capable de produire mécaniquement entre 8400 et 9100 points par an sur le nasdaq. Réfléchir c'est se fatiguer, s'inquiéter, être empris de doutes… En matière de trading, je pense que la phrase "heureux les simples d'esprit" doit s'appliquer pleinement.
Le back test a été fait entre janvier 2020 et décembre 2022, période au cours de laquelle plusieurs phases de marchés ont été traversées : panique début 2020, euphorie de plusieurs mois ensuite, marché baissier en dents de scie en 2022… Période intéressante donc pour tester la robustesse du Système.
Je vais me focaliser sur les résultats de l'année 2022, qui a été la moins bonne des trois. Je vais devoir me rappeler en permanence de ces résultats, pour continuer quoi qu'il arrive à obéir au Système, même dans les mauvaises périodes qui entraîneront irrémédiablement des pertes. Ces pertes font partie intégrante du Système, elles sont normales et précèderont toujours une période de gains bien plus importante.
Ayant un capital de départ très modeste, j'ai décidé d'adopter un money management très agressif : risque maximal de -5% par trade, take profit max à +10%.
Les résultats sur 2022 sont les suivants :
- A la fin des 12 mois, le capital de départ a été multiplié par 29
- Le meilleur mois affiche un gain de +108%
- Le gain moyen par mois est de +37%
- Le Max Drawdown "intra-mensuel" est de -37% dans le pire des cas
- Le Max Drawdown "intra-mensuel" moyen est de -17%
Par Max Drawdown "intra-mensuel" j'entends : la plus mauvaise performance réalisée entre le 1er jour du mois et le point bas de mon equity. Par soucis de simplification, je considère en effet que les gains d'un moins ne sont pas acquis, qu'ils restent virtuels, tant que le mois n'est pas terminé.
Comme je le disais, les pertes font partie intégrante du Système, je dois l'accepter : -37% à mettre en face de +2900% à fin 2022 qui a été, je le répète, la moins bonne des trois dernières années.
Je le ferai peut-être un jour, mais pour l'instant je ne parlerai pas ici des règles du Système. Je ne parlerai pas de la technique, mais plutôt de ma capacité à suivre autant que possible ce que me dit de faire le Système.
J'ouvre un nouveau journal en ce début d'année 2023, afin de suivre la progression de ma nouvelle stratégie. Stratégie que j'ai décidé d'appeler le Système. Peut-être à cause de la mode ChatGPT, je vois cet ensemble de règles comme une espèce d'intelligence artificielle qui serait spécialisée dans le domaine du trading. In fine, cette IA me serait largement supérieure, moi qui suis trop souvent victime de mes futiles émotions de petit être humain.
L'objectif avoué de maintenir cette vision et d'obéir au Système en toute circonstance. A quoi bon vouloir être plus malin que ce maître en la matière, puisqu'il est capable de produire mécaniquement entre 8400 et 9100 points par an sur le nasdaq. Réfléchir c'est se fatiguer, s'inquiéter, être empris de doutes… En matière de trading, je pense que la phrase "heureux les simples d'esprit" doit s'appliquer pleinement.
Le back test a été fait entre janvier 2020 et décembre 2022, période au cours de laquelle plusieurs phases de marchés ont été traversées : panique début 2020, euphorie de plusieurs mois ensuite, marché baissier en dents de scie en 2022… Période intéressante donc pour tester la robustesse du Système.
Je vais me focaliser sur les résultats de l'année 2022, qui a été la moins bonne des trois. Je vais devoir me rappeler en permanence de ces résultats, pour continuer quoi qu'il arrive à obéir au Système, même dans les mauvaises périodes qui entraîneront irrémédiablement des pertes. Ces pertes font partie intégrante du Système, elles sont normales et précèderont toujours une période de gains bien plus importante.
Ayant un capital de départ très modeste, j'ai décidé d'adopter un money management très agressif : risque maximal de -5% par trade, take profit max à +10%.
Les résultats sur 2022 sont les suivants :
- A la fin des 12 mois, le capital de départ a été multiplié par 29
- Le meilleur mois affiche un gain de +108%
- Le gain moyen par mois est de +37%
- Le Max Drawdown "intra-mensuel" est de -37% dans le pire des cas
- Le Max Drawdown "intra-mensuel" moyen est de -17%
Par Max Drawdown "intra-mensuel" j'entends : la plus mauvaise performance réalisée entre le 1er jour du mois et le point bas de mon equity. Par soucis de simplification, je considère en effet que les gains d'un moins ne sont pas acquis, qu'ils restent virtuels, tant que le mois n'est pas terminé.
Comme je le disais, les pertes font partie intégrante du Système, je dois l'accepter : -37% à mettre en face de +2900% à fin 2022 qui a été, je le répète, la moins bonne des trois dernières années.
Je le ferai peut-être un jour, mais pour l'instant je ne parlerai pas ici des règles du Système. Je ne parlerai pas de la technique, mais plutôt de ma capacité à suivre autant que possible ce que me dit de faire le Système.
