Journal de sobear

500 € ne font que 100 points. N'as tu pas peur de trader avec une pression psychologique?
Je dis ça car je prévois de commencer à trader avec 1000€, ce qui est déjà peu pour un mini dax à 5€. Et je sais par avance que je ne serais pas serein avant d'atteindre un certain K. Pour être efficace, il faut être serein.

Quand à se mettre une perte maximummale par jour, et non un objectif de gain, c'est une très bonne chose. Pour gagner, il faut d'abord protéger son capital et limiter ses pertes. Je te rejoins donc dans cette décision.

pas de soucis Scorpy je trade avec 500€ pour éviter une catastrophe mais je dispose d'une réserve sur un compte rémunéré que j'intègre dans mon money management.
Virtuellement je trade avec un énorme levier mais réellement j'ai un levier inférieur à 2.
Je tiens à trader ce capital (500€ + cp rémunéré) avec la même prudence et souci de ne pas perdre que si je n'avais que les 500€ du compte ig.

J'ai pas beaucoup publié ces jours ci car je fais beaucoup de démo pour tester différentes choses et essayer de trouver le trading qui me convient et puis il faut aussi faire avancer la mise au point de TS pour arriver à la V1.
Enième retournement de situation, je suis revenu à un trading plus borné où à chaque instant la porte de sortie est clairement indiquée avec des stops précis. Je vais tester cela plusieurs jours avant de refaire du réel.
Je ne suis pas fait pour l'incertitude car j'aurais un peu trop tendance à me mettre en mode espoir alors j'espère que cela va marcher.
Donc aujourd'hui est un bon jour car il y a une lumière qui pourrait-être, qui sait, le bout du tunnel; prudence cependant, j'ai cru le voir tellement de fois!

j'aime l'optimisme sobear, çà aide beaucoup d'avoir le moral au beau fixe

Aujourd'hui Futures une journée remarquable pour deux raisons:
J'ai commencé ce matin avec une méthode bornée comme dit dans mon dernier post et j'ai fait mon quota de trades en terminant positif à +32,5pts.
C'est le premier jour où j'applique mes nouvelles règles donc il m'en faudra plusieurs pour valider la technique et finir par l'appliquer en réel.
Sur les graphiques ci-dessous j'ai commencé par SL et TP à 6pts avec un résultat de -5,7pts en 16 trades puis je suis passé à SL et TP à 10pts avec un résultat sur cette partie de +38,2pts en 20 trades.

graph.JPG (69.83 Kio) Vu 777 fois

J'ai quelque chose qui m'agace et qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, ce sont mes résultats en démo quand je m'affranchis de toutes les règles.
Je voudrais comprendre s'il y a quelque chose d'exploitable donc j'ai poursuivi la journée en m'autorisant tout avec 1 mini lot (mais les lots peuvent se chevaucher)
Mon précédent record était d'environ 900 points sur une journée et aujourd'hui je l'ai battu en tradant toute la journée, même à midi, jusqu'à 20h.
J'ai fait 255 trades et j'ai gagné 955.2 points toujours pour un lot donc pas d'artifice comptable pour multiplier les points et tous les trades non clos à la fin sont liquidés quelque soit leur niveau de pertes.
Ci-dessous le graphique (exclure le départ de la courbe regroupant les trades du début de séance fait avec la stratégie bornée)

beni.JPG (123.57 Kio) Vu 777 fois

Je vais probablement approfondir cela en tradant en sécurité la première heure de chaque journée puis je continue en trading libre en essayant d'introduire quelques petites règles pour modérer le risque.
Enfin je ne terminerais pas sans reporter un modèle de trading où tout y est, maîtrise psychologique, maîtrise du risque, progression régulière et constante sur un marché peu volatile puis très volatile.
J'ai été bluffé de cette journée et cela restera un modèle pour moi et surtout cela montre ce qu'il est possible de faire et m'encourage à mettre la barre très haut pour tenter de l'atteindre avec du travail et de la rigueur.
Cette journée est celle de Benoist jeudi dernier dont voici les courbes

benoist a.JPG (83.52 Kio) Vu 777 fois

benoist g.JPG (22.35 Kio) Vu 777 fois

La première est celle après un accident de trading ayant coûté 40pts on perçoit bien la remontée très maîtrisée dans un marché en range en attendant la déclaration de la FED à 20h et la deuxième inclue les trades effectués en pleine volatilité juste à l'annonce des taux à 20h.
Je reporte cette journée dans mon journal car elle est exemplaire.

Mon précédent record était d'environ 900 points sur une journée et aujourd'hui je l'ai battu en tradant toute la journée, même à midi, jusqu'à 20h.
J'ai fait 255 trades et j'ai gagné 955.2 points toujours pour un lot donc pas d'artifice comptable pour multiplier les points et tous les trades non clos à la fin sont liquidés quelque soit leur niveau de pertes.

Pour moi c'est de la magie : je ne dois pas être câblé comme il faut.

Ou alors...

Que veux-tu dire par "tous les trades non clos à la fin sont liquidés quelque soit leur niveau de pertes" ? Que des trades sont laissés derrière en perte sans SL ? Prends-tu parfois 2 trades simultanés ? dans ce cas ce n'est plus "toujours pour un lot"...

oui c'est ça des trades sont laissés sans SL en attendant un hypothétique retour des prix qui, pour hier, ne sont pas revenus pour permettre de les liquider avec gain. Il y en a tant d'autres largement positifs que cette perte est compensée et fait partie du jeu. A moi de travailler pour réduire cet effet bradage de fin de série à la fin de la journée.
2 trades simultanés? non jamais mais les trades peuvent se chevaucher. Exemple à 9995 je prends un long pour la réintégration des 10000 avec un TP à 10005 le cour monte et oscille entre 9998 et 10002 alors je peux rajouter un lot en long sur 9998 pour un TP à 10002 par exemple.
Aucun trade n'est double mais il peu y avoir plusieurs trades dans une même tranche de prix chacun ayant leur propre point d'entrée et de sortie.
Il y a rien de magique c'est juste une prise de risque beaucoup plus importante et cela nécessite un capital assez élevé. Je vais continuer les tests et le plus probable c'est que cette méthode finissent à la poubelle suite à une ruine (démo, of course) sur un mauvais jour.

OK, donc moyennage à la baisse et grosse déconvenue à prévoir : jette donc un oeil là dessus et passe à autre chose.

En pratique tu ne fais pas 900 points avec un lot, tu prends plusieurs lots sur des niveaux différents d'un même mouvement. Tu fais +900 comme tu pourrais faire -900

Le capital ne t'aideras pas à rester positif dans cette voie : c'est un non-sens de prendre une seconde position tant que la première n'est pas soldée, à moins d'un plan de vrai pyramidage (ajout de lots lorsque les autres positions sont en gains). Là tu construits ta pyramide pointe en bas

Bravo en tout cas pour l'adaptation des SL / TP qui t'ont ramenés en positif en première partie de séance.

oui je suis conscient de jouer avec le feu et c'est interdit. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout de cette voie que j'abandonnerais assez rapidement c'est certain mais cet exercice m'apporte une meilleure compréhension du dax sur ses cycles, la manière dont il prend une tendance ou un range et, enfin, sur les points chauds où il faut faire le maximummum de trades.
Le principe de cet exercice est de faire le maximummum de points donc un maximummum de trades gagnants pour compenser le déchet des trades abandonnés sans SL.
Vendredi j'ai fait (chiffres arrondis) plus de 2000pts et j'ai eu 1100pts de déchets à décaisser du total ce qui laissait finalement 900pts.

Vendredi j'ai fait (chiffres arrondis) plus de 2000pts et j'ai eu 1100pts de déchets à décaisser du total ce qui laissait finalement 900pts.

2000/1100 = 1.8 de profit factor : modeste, surtout au vue de la méthode qui pourrait t'amener très vite à une perte de importante. Jusqu'à combien de positions se sont "chevauchées" ? Combien de perte en cas de mouvement brutal de 100 ou 200 points ? (laissons de côté le flash krash :roll: ).

Bref, la solution n'est pas du côté du capital, mais de la méthode. Une position ne s'ajoute profitablement que sur un gain latent, pas sur une perte. Fais-le suffisamment longtemps en démo avec un capital géant et tu verras que tu seras perdant.

Après, si ça t'aide à "lire" les prix, pourquoi pas puisque c'est de la démo, mais j'ai de plus en plus tendance à croire Benoist lorsqu'il rabâche que notre agitation sur la démo gêne nos capacités d'observation et de progression.

(la psychologie étant beaucoup plus la clé que la performance).

Je me méfie de l'interprétation que certains font du mot "psychologie". Par exemple, certains croient que s'ils sont "forts" dans leur tête, ils pourront supporter une MV latente énorme, et donc patienter jusqu'au retour dans le vert. Ce n'est pas ce qu'il faut comprendre par psychologie.

Sobear, je viens de lire tes derniers commentaires, la méthode que tu emplois ne fonctionne pas, je l'ai testé avec perte et fracas.
Ne perds donc pas ton temps sur cette voie.
En plus tu emplois un petit capital pour trader le Dax, si j'ai bien compris,
500 € de K.
Je t'invite à lire mon journal, cela fait des mois que je travaille sur cette possibilité de trader avec 500€ sur le Dax.
Avec mon retour d'expérience, c'est un peu juste , c'est faisable mais vraiment limite, 1000 € me parait plus correct pour tenter l'expérience.
Ensuite, utilise un lot à la fois, et pas de bras de levier, tu verras c'est jouable à condition de faire du scalping, et je terminerais, utilise une option de prt, que tu trouveras dans la liste des indicateurs, le dernier, c'est si je ne me trompe pas '' Zone d'achat/Vente ( sur prix), cette option devrait te facilité grandement la vie dans ton trading, je vois très peu de trader l'utiliser, et je me demande souvent pourquoi, pour du scalping c'est le pied.
Bon trades Seba264.
PS .Si tu testes cette option, dis-moi ce que tu en penses, j’aimerais avoir ton avis la dessus.

Sobear, je ne suis pas de l'avis des autres personnellement Je trouve que ta démarche est loin d'être inutile, car je considère que l'expérimentation fait partie de l'apprentissage (pour autant que l'on n'y reste pas non plus pendant des lustres, là ok). J'aime également "redécouvrir par moi-même" certaines choses parce que cela me totolle, même si je sais bien que cela n'a pratiquement aucune chance de fonctionner. Mais je ressens ce besoin de tester malgré tout et j'ai ensuite la capacité d'avancer beaucoup plus facilement dans ma réflexion une fois cette hypothèse évacuée de mon esprit. Je sais ce que vous allez me dire, c'est un peu bête de réagir comme cela car je ne profite pas de l'expérience des autres pour aller plus loin. Ok, je veux bien le concevoir, mais j'ai besoin de cela parfois. Cependant, je garde toujours à l'esprit que ce ne sont que des expériences et qu'il faut passer relativement vite à autre chose après.

Donc Sobear, moi je trouve que ta démarche n'est pas mauvaise, loin de là

-----------------------------------------

Ensuite, utilise un lot à la fois, et pas de bras de levier, tu verras c'est jouable à condition de faire du scalping

Vous me faites un peu rire parfois avec votre scalping... Je n'ai rien contre toi Seba et je parle ici en général, mais il n'y a pas non plus que le scalping dans la vie. C'est certain qu'avec un levier de 20, le scalping devient presque une évidence. Mais sans levier, pourquoi se focaliser obligatoirement sur le scalping ? Je vais encore parler de moi, désolé, mais franchement j'en reviens du scalping. Certes, je n'ai pas le meilleur broker du monde, je vous l'accorde, mais j'ai quand même remarqué que ce n'est pas un mode de trading qui me convient. Pourquoi vouloir absolument faire du scalping si ce n'est pas adapté à sa façon de fonctionner en trading ? Il faut aussi savoir essayer d'autres choses... Peut-être que Sobear serait bon en day trading qui sait, il ne faut fermer aucune porte je pense.

Je sais ce que vous allez me dire, c'est un peu bête de réagir comme cela car je ne profite pas de l'expérience des autres pour aller plus loin

la théorie et les expériences d'autrui c'est une chose mais ne remplace pas la pratique et nos propres expériences

Le scalping c'est l'arme des super expérimentés et... des super débutants : avec un R/R généralement déplorable, beaucoup ici se croient "scalpeur" parce qu'ils sont gagnants la plupart du temps. Sauf que la condition pour être gagnant, c'est que le total des profits dépassent les pertes : ça peut se faire avec un "mauvais" R/R (c'est ce que fait Benoist), mais ça demande à mon avis une énorme expérience.

Quant à expérimenter le moyennage, pourquoi pas, mais il faut comprendre que cela consiste à la base à faire le contraire de ce que font les traders gagnants : gagner dans ces conditions, ce serait franchement novateur.

Plataxis tu es en guerre contre le moyennage ?

tu n'as pas forcèment tort c'est un fait...

Petite précision, si je parle de faire du scalping, c'est parce que Sobear désire trader avec un petit K, et Sam n'a pas tort, il y a autre chose que le scalping, mais trader avec 500€ sur le dax, cela représente un levier de 100, je pense donc que le scalping et une étape obligatoire, ensuite avec le K qui évolue, on peut mettre en place d'autres stratégie, mais je vois mal comment faire du day trading avec si peu de K. ( 500 € ).

Si l'on part d'une approche disant que l'on gagne autant que l'on perd sur un nombre de trades assez conséquent (ce qui n'est pas spécialement faux pour les traders débutants je pense), le réel problème sont les frais de courtage. Et là, le style de trading joue son rôle.

Prenons un spread de 1 point sur le Dax. Le swingueur va faire, admettons, 20 trades par an. Il va donc payer en tout 20 points de spread et aura perdu à la fin de l'année 20 points si l'on considère que ses opérations sont autant gagnantes que perdantes (peu importe le RR, puisque si l'on place un TP deux fois plus loin que le SL, on perdra deux fois plus que l'on ne gagnera, mais cela reviendra au même que d'avoir un RR de 1 et de gagner 50% des trades). Un day trader fera peut-être 300 trades par an et aura perdu 300 points sur l'année, tandis qu'un scalpeur actif peut monter à 5000 trades sur l'année. On se rend alors compte que les frais de courtage représentent un point important à surveiller plus on fait de trades (mais là je ne vous apprend rien).

Maintenant, traduisons cela en pourcentages de réussite nécessaire des trades pour terminer l'année flat (le TP étant ici égal au SL depuis le point d'ouverture de la position et non le pru, soit -1 et non 0, comme cela on isole l'impact des frais de courtage) :

Swingueur avec TP à +299 et SL à -301 : 20 trades dont 10 gagnants et 10 perdants, donc +2990 points pour -3010 points. Il faut donc un taux de réussite de 50,17% pour être flat.

Day trader avec TP à +29 et SL à -31 : 300 trades dont 150 gagnants et 150 perdants, donc +4350 points pour -4650 points. Il faut donc un taux de réussite de 51,67% pour être flat.

Scalper avec TP à +2 et SL à -4 : 5000 trades dont 2500 gagnants et 2500 perdants, donc +5000 points pour -10000 points. Il faut donc un taux de réussite de 66,67% pour être flat.

On se rend vite compte que pour le scalper, les frais de courtage l'obligent à passer d'un taux de réussite de 50/52% à 67% pour terminer flat au bout de l'année, soit une différence de 15%. Et ce sont justement ces pourcents qui déterminent si le scalper sera gagnant ou non au final.

Très belle démonstration Samuel.

Je vous remercie tous pour vos interventions aux quelles je vais essayer de répondre.
seba me parle de la zone achat/vente sur PRT, je l'utilise sur tous mes graphiques car elle me montre la volatilité instantanée. Cette zone correspond au spread (l'idicateur affiche bid et ask) donc cette zone est de 1 pt sur le dax dans la journée 2 hors des heures habituelles et 7 le dimanche.
Plus cet écart représentant le point est visuellement important moins la volatilité est importante (un autre indicateur c'est l'échelle dans la marge si les unités vont de 5 en 5 c'est plus volatile que si ce la va de 2 en 2 et moins que si cela va de 10 en 10)
Pour ce qui est de mon pyramidage, il n'est pas aveugle mais concentré sur les points chauds comme les lignes S/R les PP les chiffres ronds ou l'observation parallèle du DJ.
Mais surtout c'est purement expérimental et je n'ai pas l'intention de passer au réel car le risque de faillite existe et c'est très axiogène. Je le fait pour m'habituer à bombarder sur les points chauds au lieu de passer mon tour par précaution comme je suis trop habitué de le faire en réel ou de taper à coté du point chaud soit par anticipation (manque de patience à attendre le meilleur moment) soit trop en retard (précipitation pour rattraper le coup).
J'ai bien expliqué que je préparais pour le réel une méthode avec SL et TP à 10pts que j'ai testée le début de la matinée de vendredi d'abord en jouant SL = TP = 6pts sans progression puis SL = TP = 10pts avec un bon résultat. Donc pas de soucis, le pyramidage ce n'est pas pour le réel.
Samuel nous parle des spreads laissés au courtier en scalping, c'est vrai mais il ne faut pas regarder ça mais plutôt les points engrangés. Je veux bien enrichir mon courtier si je fais des plus values.
J'avais fait un récapitulatif de tous mes trades depuis 2 ans chez IG et chez un courtier Suisse pour le forex. J'arrive au même résultat de façon constante, je perds 1,27 point par trade en moyenne et quand on retire le point pour le courtier je perds donc 0,27pt par trade soit rien du tout; vu comme ça mais multiplié par le nombre de trades et on arrive à mon total de perte globale beaucoup plus conséquent (environ 16k en 2 ans)
Je sens qu'il ne me manque plus grand chose pour basculer du bon coté, il me faut gagner allez disons 0,5 pts par trade plus 1pt de spread et le compte y serait.
A plataxis je dirais que la psychologie en trading c'est luter contre toutes ces ondes négatives que nous créons contre nous même et qui parasitent la qualité de notre trading. Alors oui la psychologie est très importante mais je suis d'accord pour dire que ce n'est en aucune façon une manière d'accepter ses pertes. Il faut que les pertes soient douloureuses et l'objectif est de ne pas en faire.
En conclusion:
1) je trade avec un très petit capital et je test en démo une méthode adaptée à lui avec des stops en perte et gain pour bien borner mon risque.
2) je test une méthode de cumul des positions sur des points chauds en gros pour m'exercer au tir mais aucunement pour l'applique tel quel en réel.

Ce début de semaine je n'ai pas fait grand chose, j'avais besoin de m'éloigner un peu du trading.
J'ai essayé lundi matin de prendre la méthode citée précédemment de SL=TP=10pts et j'ai enquillé 6 trades consécutifs (en démo) avec stop touché. On peut difficilement faire pire voilà pourquoi j'ai arrêté d'autant que dès le matin je me sentais pas concentré du tout.
Mardi pareil, par grande envie de trader donc relache.
Mercredi et jeudi j'ai testé plusieurs choses en démo mais rien de convaincant.
Bref, ce matin j'ai commencé par faire un peu de démo pour m'échauffer puis je suis passé au réel et j'ai réalisé les 7 premiers trades tous positifs avec un bilan de +10pts. J'aurais pu, j'aurais du arrêter là mais j'ai poursuivi et je me suis pris une raclée bien méritée car, imperceptiblement mon trading a changé, j'étais le nez dans le guidon sans vision réel du marché essayant de le suivre bêtement. Normal que je me sois fait balader.

PNL.JPG (11.33 Kio) Vu 637 fois

beni.JPG (72.7 Kio) Vu 637 fois

J'ai décider pour les fois suivantes, contrairement au score affiché en premier, d'inclure en € le montant total de gain ou perte pour avoir une meilleure appréciation de ce qui se passe (aujourd'hui avec 32.3 pts de pertes, je suis allé trop loin mais si j'avais vu les -100€ passer j'aurais surement stopé.
D'autre part je ne laisse plus jamais mon compte aller sous les 500€ donc à chaque perte il me faudra recapitaliser ce qui veut dire au moins 48h sans trader le temps du transfert. J'ai effectué cet après midi le virement de la perte du jour de 161,50€ et ne pourrais retrader qu'au plus tôt mardi prochain.
Quels leçons tirer ?
A chaque échec j'ai l'impression que la solution est d'introduire des indicateurs et essayer de les suivre mais, comme je le sais bien, à chaque fois il y a toujours un déroulé du marché qui plante sévèrement l'indicateur quel qu'il soit. Et puis je n'aime pas confier la réussite de mon trading à un système qui ne m'inspire pas une totale confiance.
Quand on se plante on est près à se raccrocher à n'importe quelle bouée mais la bonne solution c'est d’arrêter de trader et attendre la phase suivante du marché pour reprendre avec une vison à neuf.