Journal de swapping

Je préfère nettement la représentation en 150 ticks, le "bruit de chandelle" est mieux représenté, les données sont plus réalistes; c'est du brut mais pas trafiqué soit par un découpage horaire factice soit par une reconstruction comme avec H-A

Ah sobear, c'est ce qui fait que chaque trader a ses préférences et du moment que les outils lui vont bien c'est l'essentiel

Par contre, je suis en train de me documenter sérieusement sur la stratégie du Hedging en glanant des informations sur ce site et en parcourant la toile et ma fois, c'est une technique qui m'intéresse de plus en plus
Je vous tiendrais au courant d'ici peu

Désolé d'avoir perturbé ton journal

Quand employer la technique du Hedging ?
A) En day trading cette technique peut être utilisée lorsque les cours du marché vont brutalement à contre sens d'une position. Le fait d'initier une position inverse permet de "geler" momentanément la déconvenue et vous permet d'ouvrir des positions intermédiaires vous laissant le temps de récupérer la perte au lieu de clôturer brutalement...
B) Elle peut être employée plus judicieusement en swing pour conserver le bénéfice d'une position arrivée sur un niveau important en la protégeant d'un reflux "pull back" ou servir de socle pour édifier un pyramidage...
C) Pour maintenir votre position (swing) pendant un week-end en se protégeant d'un mouvement imprévisible sur une mauvaise annonce ou un évènement macro économique capital.

A qui s'adresse la technique du Hedging ?
- Essentiellement à des scalpeurs spéculatifs et expérimentés
Le scénario consiste à définir un canal (borne haute/borne basse) délimité par la mise en place de 2 positions inverses à l'intérieur desquelles le trader va effectuer des opérations en profitant de "reflux/pull back" à la manière d'un snipeur et sortir correctement en clôturant proprement les 2 positions extrêmes...

- Mode opératoire
Il faut tout d'abord sélectionner la tendance de fond permettant d'initier une position dans le sens opportun. Une fois la position enclenchée, attendre que le cours évolue de façon significative et verrouiller la zone de travail de xx points en initiant une position inverse de même valeur que celle d'origine lors d'un retournement. Profiter de "pull back" à l'intérieur de cette bande pour réaliser des petits scalps rapides et accompagner la reprise du cours en suivant au plus près le cycle de respiration.
En fin de session 2 possibilités sont envisageables :
- Clôturer la dernière position à l'intérieur de la bande et fermer proprement les 2 positions limites (haut/bas) ayant servis au hedging.
- Conserver la position la plus avantageuse si elle s'inscrit dans la tendance moyen terme en acceptant les frais d'Over Night sans oublier de définir un Stop Loss de sécurité assez large afin de garder le bénéfice du niveau atteint et repartir sur un nouveau hedge le lendemain...


* Stop Loss de sécurité servant en cas de défaillance de votre matériel ou interruption inopinée de la plate forme du courtier (panne logicielle)
* xx points = valeur de points fonction de l'actif ou indice hedgé. Pour le CAC 40, une fourchette de 20/30 points est suffisante. Pour le DAX, une fourchette plus large de 30/50 points sera nécessaire...

Quelques liens en rapport avec le hedging qui seront triés pour la pertinence ou ajouté ci-dessous

Formation xtb de webinaire par youtube
https://www.youtube.com/watch?v=XzMx_wMffLk

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Concernant l'expérience de trading acquise, ce Dimanche 09 Août 2015 Futures pour moi une révélation au même titre que la découverte de l'exoplanète Kepler-452b chez les astrophysiciens œuvrant à la NASA...
Ce qui ne fait qu'agrandir l'amertume de mes pertes abandonnées trop négligemment sur les marchés boursiers. Bientôt un nouvel horizon va voir le jour (j'y reviendrais)

Que du bonheur d'être tombé sur ce forum lors de mes tribulations sur la toile et de m'y être enregistré

Merci à Benoist d'avoir eu la bonne idée de créer un blog si bien documenté avec des articles de qualité et à la générosité des intervenants qui participent à enrichir de jour en jour cette pépite qu'est devenu le forum andlil...

Parcours d'un trader en mode erratique, ponctué de résultats mêlant enthousiasme et déception mon chemin est commun chez les traders en formation...

- Parlons peut, parlons chiffre :
Mes débuts furent très prometteur car je réussis à faire des plus value de 300 et 400 euros sur plusieurs trades, malheureusement car c'est le cliché classique appelé la chance du débutant qui fait que l'on baisse rapidement la garde emporté par la facilité et le marché vous le fait comprendre rapidement. Ce que vous prenez d'une main, vous le rendez de l'autre plus rapidement

Dates importantes
- Juin 2014, 500 euros de dépôt chez IG Markets, perdu rapidement par "méconnaissance de l'actif"
- Juillet 2014, 500 euros avec des gains de 300 et 400 euros comme relaté au dessus
et rendu au marché sans avoir eue le temps de les faire fructifier
- Septembre et Octobre 2014, 2 x 2000 euros abandonné sur le marché par obstination "positions maintenues plus moyennage sur le Dow Jones" en baisse sur septembre mais qui est reparti à la hausse en courant Octobre
- Novembre 2014, 5000 euros perdu par la non observation de pose de Stop Loss, passage en "mode espoir" ainsi que le non respect des règles de Money Management strict
- Janvier 2015, 5000 euros "les derniers pour se refaire" qui ont duré plus longtemps que les prédécesseurs mais dont la finalité est en train de s'effectuer sur l'indice Euro Stocks 50

Spoiler:

game over 2015

game_over_1266.png (178.27 Kio) Vu 702 fois

Mise au point : Cet argent n'est pas vital pour ma vie de retraité, cette somme était déposée sur un Livret A et au vue du rapport annuel actuel, j'avais plus de probabilité de gagner plus (sauf que le trading n'est pas aussi simple et qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre)
Alors loin de baisser les bras, je ne vais pas remettre de suite "au pot" mais comme beaucoup d'entre vous, prendre le temps d'assimiler, étudier mes revers et mettre au point la méthode du hedging qui selon moi est plus prometteuse en terme de récupération de perte latente que de coupure brusque et définitive des positions. Méthode que je n'ai pas eu le temps de mettre à profit avec le dernier trade représenté par l'image en spoiler.
Mon plus gros regret est de n'avoir pas connue plus tôt cette utilisation rationnelle du hedging

- Chacun sa méthode mais je suggère à tous (et en particulier aux nouveaux traders) d'essayer cette technique qui ne peut que remplacer avantageusement l'utilisation de Stop Loss classique.
En bref ! il transforme votre "coupure de position perdante" en "figeant momentanément votre perte latente" et vous octroie une "seconde chance" le temps de récupérer le montant de votre perte avant de déboucler ce hedge. Cette technique une fois assimilée devrais avoir un effet bénéfique pendant le temps d'exposition en rendant les situations plus sereines tout en diminuant le stress... :musique:

- Toutes les explications relatés dans le post Les bases du Hedging

Et pour conclure cet article, tout comme le choix de mon pseudonyme, un slogan de mise sur ce forum

♠ La plus grande richesse c'est de savoir partager

Salut Swapping

J'aime bien le hedge aussi, on peut gagner dans les 2 sens ^^ à partir du moment où ta position est gagnante : tu arrives à prendre une tendance (longue) et arrivé sur support/résistance, tu hedges, pour déboucler sur résistance/support.

Par contre, si en pertes, geler ses positions je vois moins l'intérêt car pertes est synonyme d'être à contre courant du marché. Peut-être que sur les indices est ce que ça aura un intérêt. je ne sais pas trop car je ne les trade que rarement.

J'utilise donc cette technique ( trades Forex) couplée à des graphes en weekly sur lesquels je traces des zones de supports et résistance. Ces zones peuvent se révéler "magiques" parfois encore plusieurs mois après les avoirs tracées.

Avoir cette corde à son arc de tradeur est en tout cas très utile.

Hello rquaid
oui c'est vraiment une révélation pour moi et c'est applicable sur les indices, comme dis je regrette de ne pas l'avoir découvert plus tôt mais on a vraiment tout à y gagner en s'exerçant à la pratique de cette méthode.
Le plus drôle ou affligeant c'est que personne n'y a encore vue l'intérêt par rapport à la perte brutale du fait de couper une position trop engagé en moins value ! çà ? çà me dépasse au vue de certains traders ici présent :roll:

comme si les choses évidentes ne sautent pas aux yeux tellement c'est énorme :musique:
Une de mes plus grosse coupure agressive a été sur une moins value de 2000 euros, je te dis pas ce que j'aurais pu faire si j'avais choisi de hedger au lieu de couper

En pertes, le hedge est un stop garanti sans en payer le prix...... et sur le dax le stop garanti est cher.

Bon il faut le placer avant la fermeture du marché ^^ mais pour le stop garanti c'est pareil donc....


Par contre, si tu pouvais expliquer plus pour dire ce qui aurait été profitable dans la gestion de ta perte avec le hedge ça m'intéresse. Le trading est aussi avoir les bons réflexes au bon moment.

Oui, il faut savoir que le Stop Garantie ne peut se prendre qu'au moment d'initier la position, on ne peut pas la poser par la suite
Alors qu'on peut ajouter, modifier ou supprimer un Stop Loss pendant le déroulement de la position. :roll:
C'est ce qui fait un énorme avantage d'utiliser le hedging, il y a aussi le fait que s'il y a un fort dérapage, slippage ou même mini krash, le hedging va absorber sans broncher l'écart puisque perte annulé par gain contraire sans aucun frais annexe
Concernant ma perte du à une coupure de position en moins value :
Alors que j'étais en mauvaise posture sur ce trade et que j'avais enclenché le mode "on attends car ma conviction était que les cours aller remonter demain ou apres demain", la soustraction ne faisait qu'empirer le temps passant et il a fallut que je prenne mon courage à deux mains pour appuyer sur le bouton du mulot du à mes expériences précédentes alors que j'aurais pris une position inverse pour "geler cette perte" et travailler pour revenir à hauteur du montant de ma perte aurais été beaucoup plus bénéfique en sachant que j'étais sur un capital de 5000 euros, il restait 3000 euros pour travailler et revenir à niveau sans problème et en sachant (après coup) que le cours était bien revenu dans le sens de mon trade comme souvent en trading

Ok compris, donc le hedge aurait permis de te laisser le temps que le marché reparte dans ton sens alors que ta position initiale ne le permettait pas car trop de levier c'est ça?

Exactement rquaid, je ne comprends pas pourquoi les traders (surtout sur ce forum) n'ont pas encore pris conscience de cette stratégie ou alors je viens de défoncer une porte ouverte

Néanmoins et au vue de ce que j'ai décrit, je vais peaufiner au maximummum cette pratique pour qu'elle soit mise à toute les sauces et qu'il y ai enfin un choix raisonnable soit en prenant un Stop Loss, soit en effectuant un Hedge :musique:

Mais comme l'occasion m'en ai donné de par ta curiosité, je me fait fort de ne plus "cramer" un compte car je ne prend plus de Stop Loss mais du Hedging
C'est écrit et je vais le respecter à la lettre

Bon, on va dire que le jour où Benoist en parle (en bien) cette technique va connaitre la lumière

EDIT : je n'y crois pas trop car cette technique n'est pas en phase avec les scalpeurs qui coupent rapidement

Oui mais peut être est-ce la vision d'une nouvelle école, à savoir (surtout pour les nouveaux) au lieu de rester en "mode espoir" malgré qu'on vous rabâche de couper très tôt vos pertes et bien cela peut sauver des comptes (j'en suis plus que convaincu moi le premier avec ma dernière mésaventure)
Ensuite, il y a des extensions sur la façon d'utiliser cette technique pour initier une opération en fin de semaine dans des conditions de plus haut mensuel par exemple tout en se protégeant efficacement d'un repli ou mini krash du à un évènement macro économique ou une mauvaise nouvelle pendant le week-end.
Il doit y en avoir d'autres qui vont me venir à l'esprit; Oui une position bien engagée (plus-value) avant clôture de semaine, il suffit de poser une position inverse (de même valeur que celle en cours) pour maintenir le gain latent afin de se protéger d'un pull back en pré market le lundi matin ou à l'ouverture de 09h00 puis déboucler si le marché est toujours dans le sens. Mieux encore (çà arrive dans ma petite tête) profiter de cette avance pour entamer un pyramidage (et oui çà peut le faire aussi...) les niveaux obtenus sont protégés par une position inverse empêchant la perte de gain obtenue

J'en suis intimement convaincu, il y a de quoi faire et cela demande une ouverture d'esprit différente mais ne dit on pas qu'un bon trader doit être en mesure de s'adapter au condition du marché

Merci pour ton témoignge Swapping ...
il faut être réactif pour couper ton put et mode scalping as tu tout ce temps ?
le Hedging, en gros , c'est l'art de faire du surplace pour ne pas reculer

Un peu de cela Lucie mais c'est surtout le fait d'avoir le choix, couper SEC et s'enquiller sa perte dans le respect d'un money management ou prendre une position inverse qui va "geler temporairement" ta moins value afin d'avoir le temps de refaire d'autres trades et arriver à effacer le montant de la perte latente.
Ensuite il faut "déboucler proprement" les 2 positions ayant servi à ce Hedging mais je t'assure que cette technique "toute bête en somme" devrait sauver des comptes...
J'espère ne pas prêcher dans le désert :musique:

Le service d'exécution d'ordres sur cfd à risque limité présente un risque élevé et peut aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. La négociation sur cfd à risque limité ne convient pas à tout type de client. Veuillez vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d'opérations.

Celui qui n'a pas compris les termes du CGV de son courtier est (mot à votre convenance)

Je m'excuse d'être aussi direct mais il faut appeler un chat, un chat et dans la même veine, il est trop simpliste de dire "j'ai perdu tout mon argent sur les marchés boursiers"

Tout "besoin/métier/fonction/passion" a un coût comme l'apprentissage de la conduite en passant par une auto école et ne pas nécessairement obtenir son permis du premier coup !
Passer un concours ou un examen, échouer à la première tentative et devoir se représenter !
Le trading ne déroge pas à cette règle et on s'attache les services d'un "professeur" pour espérer devenir "profitable" de préférence sur du moyen terme. Son "tarif journalier" est fonction de votre perte accumulée tous les jours et se calcule de la façon suivante
- Capital investi divisé par le nombre de jours ouvrés. Ce n'est pas plus compliqué

Dans mon cas, le capital abandonné sur les marchés boursiers est de 15.000 euros / (365 - 52x2) = 57 euros "coût journalier"
[ précision ] Retraité sans charge ma vie est faite et je n'attends plus grand chose si ce n'est le plaisir de trader, je ne fume pas, je ne pars plus en voyage, je vais rarement au restaurant, j'ai une vieille voiture, ect... cela ne vous rappelle personne ?

Il y a deux façons d'aborder cela avec philosophie:
- Soit on est pas fait pour le trading et on s'arrête sur un constat d'échec (merci de votre participation)
- Soit on considère la bourse comme le Monts de Piété et qu'il faut lever le gage pour recouvrir son capital :musique:
J'ai opté pour ce choix...

salut,
je lirai avec intérêt ton retour d'expérience sur le Hedging car je reste sceptique face à cette technique pour ce qui concerne le fait de geler ses pertes temporairement. Ça me fait penser à une martingale comme moyenner à la baisse. Il y a peut-être qqchose qui m'échappe... Au plaisir de te lire donc !

Le Hedging, à mon sens, n'est valable que s'il s'agit de se couvrir sur une position dans une tendance que l'on ne veut pas quitter et cela le temps des pullbacks transitoires. Donc on hedge pour annuler sa position le temps que cela reparte dans le bon sens.
Comme cela on ne prend jamais de position contre la tendance tout juste on suspend sans l'annuler une position sur une "respiration".

ok sobear mais je n'en vois toujours pas l'intérêt: on double donc son exposition sur une valeur donnée et on immobilise une partie de son K ce qui peut nous faire rater des opportunités ailleurs. À moins de chercher le petit gain sur le pullback?

Quand sort-on des deux positions?

En respectant la stratégie du Hedging pour geler les pertes, il y aura forcément une des deux positions qui sera perdante non?