Journal de Trading mammon

Pour les resultats de l apres midi j ai regardé de mon coté vite fait , ça m a l air tout bon , a un moment je croyait qu il y avait un split , mais non en fait ....
on est bien descendu de 100 points ......

Pour les resultats de l apres midi j ai regardé de mon coté vite fait , ça m a l air tout bon , a un moment je croyait qu il y avait un split , mais non en fait ....
on est bien descendu de 100 points ......

Et c'est pas fini !

++

Et c'est pas fini !

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sans trop m avancer , j ai pas encore checké les resultats suffisamment de jours , j ai quand meme l impression que c est une tres bonne journee pour " vitamines " , pas exceptionnelle non plus , mais il y aura des journees pires .......

Bonjour mammon et merci pour le partage
J'en étais resté au précédent Setup avec le rsi 9.
Cette nouvelle formule vitaminée est excellente et trés simple a appliquer !
En tout cas il y avait encore 50 pts a faire cette aprés midi jusqu'a 17h30 !

Mais je demande quand meme a etre remboursé pour vice de forme, en effet tu disais une formule sans indicateur contrairement a l'élasticité, mais on peut en faire un pour celle là aussi !
Heu..! a mais zut ! il n'y a rien a rembouser ! on n'a rien payé !!

J'essai de tester encore ça demain sur une journée compléte

Back …

Bien pris note de la méthode VITAMINES, à la vue de tes graphiques il me semblait bien que c'était quelque chose dans ce genre

Le fait de jouer avec les paliers me rappelle la genèse de l'élasticité quand RSBoll était couplé à ces derniers … D'ailleurs je rejoins l'avis de kapistar quand il écrit que la volatilité peut être l'ennemie de VITAMINES. L'ajout d'un indicateur de tendance pourrait être un grand plus dans le process, et permettrait d'éviter de s'exposer en tant que "contrarien".

Sinon, rien à ajouter, ça me fait penser aux scalpers qui jouent la réintégration de palier après franchissement, et à la vue des résultats de certains, je ne mets pas en doute la fiabilité de la méthode … Disons que comme l'exposition est plus importante (en utilisation VITAMINES) et le capital engagé plus conséquent, un parachute peut, peut être, être le bienvenu ..

Good job Mr K.

I'll be back … apéro …

Si ca peut faire avancer le navire, (et si tu ne l'as pas deja fait ) , j'aurai un peu de temps ce week end.. je peux coder Vitamines, en adaptant mon ancien code, et le backtester sur 6 mois d'historique UT1 sur MT4 pour avoir une vue precise et statistiques des resultat (et peut etre pourquoi pas optimiser les parametrages comme le placement du Hedging...)

(faut bien que je mette a profit mes nouvelles connaissances en code )

Suite et fin de la journée du 25 mars en VITAMINES... je n'ai pas tradé mais je vous poste le graphique.

Un Hedging qui se finit bien cet après midi que j'ai signalé avec une flèche bleue.

Pour le reste pas de commentaires particuliers..

total pour la journée : 100 points / lot

je viens de checker un peu sur quelques jours et je dirais qu il y a environ un split tous les deux jours ( sur deux jours un split )

Sur deux jours trois ou quatre cas 2 .

et tout le reste cas 1 plus ou moins direct a l objectif.

Sur deux jours et environ 20 positions:

il y a 15 positions a 10 points

il y a 4 positions cas 2 on va dire flat pour simplifier .

et une position split dont on ne connait pas vraiment l issue , ça peut etre flat comme tres facilement - 60 points voire plus .

Mais la regularite des cas 1 est impressionante .

Grosso modo a vue de nez .Peut etre un peu pessimiste ...

Back …
D'ailleurs je rejoins l'avis de kapistar quand il écrit que la volatilité peut être l'ennemie de VITAMINES. L'ajout d'un indicateur de tendance pourrait être un grand plus dans le process, et permettrait d'éviter de s'exposer en tant que "contrarien".

J'entends ce que vous dites, mais je ne vois pas en quoi un excès de volatilité serait négatif à VITAMINES ? L'inverse me paraîtrait plus comme un handicap.. le fait que le TP de 10 points ne soit pas assez souvent atteint faute de volatilité justement..

Mais si tu veux ajouter ta pierre à l'édifice et incorporer un code de tendance, tu es le bienvenu mon bon Teg.. faisons avancer le navire ??!

Si ca peut faire avancer le navire, (et si tu ne l'as pas deja fait ) , j'aurai un peu de temps ce week end.. je peux coder Vitamines, en adaptant mon ancien code, et le backtester sur 6 mois d'historique UT1 sur MT4 pour avoir une vue precise et statistiques des resultat (et peut etre pourquoi pas optimiser les parametrages comme le placement du hedging...)

(faut bien que je mette a profit mes nouvelles connaissances en code )

Je l'ai déjà backtesté sur les 4 derniers mois disponibles en UT1mn chez IG et les résultats étaient très bons.. bien entendu il y a quelques gamelles.. mais le gain est régulier.. la seule chose que je n'ai pas c'est une période de très faible volatilité, car sur les 4 derniers mois la volatilité était au RDV...

Mais c'est avec plaisir que je prendrai en compte ton backtest sur MT4, contacte moi en MP ce sera plus simple

Bon alors , c est sur que chacun va y aller de sa petite variante ......

Sur cet exemple précis( avant le Hedging ) :

les 2 ( 11948 11924 ) positions avant la Hedging , cas 2 , il y a la place pour sortir flat sur ces deux positions puisque l on fait 11940 à 16h25 .

pour appuyer ma démonstration : les deux positions suivantes ne posent aucun problème sur les niveaux 11900 et 11975 .

et on s évite un Hedging et quelques cheveux blancs .

En résume avec le Hedging on a fait zéro sur ces quatre positons .

alors que avec ma variante on a fait 2 fois +10 .

Pour être totalement honnête il faudrait tenir compte de toutes les cas 2 ou on fait des points .

Tout le monde sera d accord pour dire que tout Hedging est précédé par un cas 2 .

En fait il faudrait voir combien de cas 2 " flat " permettent d éviter de Hedging .

Ma pierre a l édifice euh .... dans le navire .