Journal de Trading mammon

je repasserai ce soir répondre aux questions, je dois filer là..

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d' aprés les graphiques precedents il semblerait qu'un ratio 1/1 soit trop dangereux. Un ratio 1 TP pour 2 SL me semblerai mieux fonctionner. ( voir plus: TP de 10 et SL de 25 )

Merci de la précision Barmus

Je me doute (surtout sur le DAX) qu'un SL placé trop près à de fortes chances de se déclencher .. Pour VITAMINES, ce qui me saute aux yeux en premier lieu c'est l'exposition maximummale en cas de mauvais scénario (50 pts de MV et 6 lots sur le marché en cas de Hedging, si je ne me trompe pas ) …

Dans la mesure ou ce type de process est aléatoire (dans le sens : "la tendance je m'en bats les c*****es" !!! ), couvrir une position à un niveau relativement proche en cas de scénario invalidé, minimiser la perte latente et donc son exposition, quitte à la rattraper plus tard est tout à fait envisageable … Je regarde ça de près en ce moment

Spoiler:

Alors que ce soit clair (ils se reconnaitront) : je ne cherche pas à dévaloriser la méthode de mammon, au contraire !!! je la trouve très logique et d'une efficacité prouvée, ça sent les heures à bouffer du "graph" … Y'a juste le MM qui, pour moi, mérite d'être amélioré

ça donne quoi la comparaison vitamines / elasticite ?

Tu peux comparer sur la journée d'hier j'ai posté un graph chez moi (mais c'est El-NA et pas l'elasticiteg)

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Good job Mr K. !!

Tu peux comparer sur la journée d'hier j'ai posté un graph chez moi (mais c'est El-NA et pas l'elasticiteg)

J ai compté environ 300 point sur EL-NA soit le double de vitamines .

J en conclut quand même que l on est sur des journées, au moins ,au dessus de la moyenne voire exceptionnelles ....

De mémoire j ai deva vu l elasticite a 80 100 150 points la journée ....

c est un peu le pain blanc ...

- teg

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Alors que ce soit clair (ils se reconnaitront) : je ne cherche pas à dévaloriser la méthode de mammon, au contraire !!! je la trouve très logique et d'une efficacité prouvée, ça sent les heures à bouffer du "graph" … Y'a juste le MM qui, pour moi, mérite d'être amélioré

t inquiete meme moi j ai compris ...

le DAX est (en ce moment) plus volatile (amplitude des mouvements) qu'à l'époque ou je postais sur l'élasticité, ceci explique cela.

Après, le fonctionnement des 2 process n'est pas le même non plus, l'élasticité est orientée Daytrading, VITAMINES scalping

HS : on se comprend F.

Wouahou !! Mister T qui me dit merci ! a moi !! C'est le monde a l'envers !!
Je me lave plus les oreilles ( ou les mirettes ) jusqu'a ma mort !
Non allez j' arête de faire mon "groupie" ( tiens C bizarre ça n'existe pas au masculin ? ), mais bon, comparé a ce que tu apporte au forum, je me MARRE

Alors que ce soit clair (ils se reconnaitront) : je ne cherche pas à dévaloriser la méthode de mammon, au contraire !!! je la trouve très logique et d'une efficacité prouvée, ça sent les heures à bouffer du "graph" … Y'a juste le MM qui, pour moi, mérite d'être amélioré

Je pense que tout le monde l'avait compris ici, mais c'est bien de le préciser. Les critiques bienveillantes et constructives ne peuvent qu' être bénéfiques.

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Capture d’écran 2014-04-07 à 22.57.40.png (227.64 Kio) Vu 652 fois

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Bon j ai recuperer quelques graph dax en 1 minutes sur la file de teg , du dax a 8000 , a 7000 , de 2013 , 2014 ....

on constate que même si on est sur d autres niveaux et une volatilite moindre vitamines continue de performer dans les memes conditions ( en gros 50 % des points de l elasticite ) , les 10 point marchent toujours .

y a un graph ou l elasticite fait 55 point et je crois qu il y a 3 signaux sur une journee de vitamines , tous bons .

En resume , faut pas toucher au 10 point , par contre faut s attendre a avoir, en faible volatilite, a a voir 4 ,5 , 6 signaux sur une journee ....

Wouahou !! Mister T qui me dit merci ! a moi !! C'est le monde a l'envers !!
Je me lave plus les oreilles ( ou les mirettes ) jusqu'a ma mort !
Non allez j' arête de faire mon "groupie" ( tiens C bizarre ça n'existe pas au masculin ? ), mais bon, comparé a ce que tu apporte au forum, je me MARRE

encore un fan de teg54 !

Bon je repasserai + tard + tard pour le complément d'infos

Une question Mr K. : t'as essayé/pensé de fonctionner avec un ratio TP/SL identique (type 10/10 ou 15/15) avec VITAMINES ??

Hello mon bon Teg,

Non je n'ai pas essayé car à vrai dire ce n'est pas dans cette logique que j'ai pensé VITAMINES, mais why not...

Et pour tes recherches concernant une solution alternative au hedging, je suis ça de près

@LaDefense92800 : Bonne idée l'historique chez Mr T, moi j'était remonté sur mes graphes qui datent de avril 2014 pour le plus vieux et c'est du tout bon.. c'est pas si vieux mais ça fait tout de même 1 an.. d'ailleurs je pense que je vais chercher des vieux historiques.. je sais que ça se trouve sur le net ça.. si vous avez des idées de où je peux trouver ça je suis preneur !

Une chose importante que j'ai oublié de préciser concernant la méthode, c'est qu'il est important de commencer les signaux d'une journée à 8h afin que l'enchaînement soit le plus performant.. Je veux dire par là que si vous arrivez à 14H par exemple, il faut reprendre l'historique depuis l'ouverture pour prendre votre 1er signal correctement... désolé si j'oublie par moment de préciser certains points.. ça se fait automatiquement dans ma tête et parfois j'oublie de le retranscrire par écrit

D'autre part, je viens de faire le bilan de la semaine pour VITAMINES : 670 points / lot pour tous les trades possible.

Bonjour la compagnie: une question que je me pose, quel ratio de k minimum faut il compter pour pouvoir mettre en oeuvre vitamines: 1€ le point pour 100€ de k? 1 pour 200? 1 pour 1000? Ce serait à rapprocher d'une perte latente maximummum constatée, et éventuellement d'un Max Drawdown.

D'emblée je serai tenté de penser que je ne peux pas m'en inspirer pour trader dans de bonnes conditions, mais je suis curieux et j'aime cette démarche de recherche "open source"