Journal robots de trading (crypto-monnaies) maj mensuelle

par gaugau3000 » 24 Fév 2020 15:58

Bonjour,

Je viens de lancer en live 3 robots de trading sur binance (plateforme de trading de crypto) sur les marchés au comptant.

Ceux-ci opèrent sur l' UT 15 minutes chacun peut avoir un maximum de 3 trades ouvert en même temps soit 9 trades en même temps sur différents marchés.

Le marchés sur lesquels les robots tradent sont USDT (jeton/crypto équivalent à l'USD).

Il s'agit pour le moment d'une phase de test pour voir leur comportement (30 dollar par trade) : entre autre voir la différence de résultat par rapport au backtest en terme de spread.

Le trading avec un montant plus important si les résultats sont au rdv ne se fera pas avec autant de trades ouverts à cause de la corrélation bitcoin autre cryptos qui feraient alors plonger le ratio drawdown/profit.

Je mets en PJ les résultats de chaque backtest.

Les stratégies sont basées sur : des retracements en tendance et des pull back en survente.

Je reviendrais poster les résultats dans un mois pour qu'il y ai je l'espère un minimum de convergence grace au nombre de trades.

Voici qq éléments dont je me suis rendu compte (mais qui sont peut être totalement faux et juste liés à une expérience dans un contexte spécifique)
- Le stop loss et le take profit ne sont pas mes meilleurs amis en trading algo et j'ai de bien meilleurs résultats en back test avec bon critère de sortie. Quand je parles de résultat je parle du ratio drawdown median/profit médian. Il y a quand même un stop loss et un take profit fixe qui est touché une fois sur 100.
- En trading algo je penses qu'il faut comprendre un minima les notions de distributions, moyenne, médiane... en fait le basique des stats et proba pour éviter de tomber dans des biais/croyances lors du développement (je m'en rends compte car je collabore sur un robot de trading open source et le nombre de fonctionnalités que des personnes proposent et qui sont une aberration en terme de proba/stat est assez impressionnante). La chaine youtube les statistiques expliquées à mon chat est super !
- Réfléchir en terme de edge/avantage est important : vous ne gagnerez pas d'argent en copier collant un code informatique. Cela vaut il le coût que je fasses de l'arbitrage triangulaire alors que toutes les api sont dispo pour le faire de manière assez facile : pas sur ?
- Les unités de temps très basses 1 minute (je parle de ce que je connais des crypto) sont bien trop bruitées j'imagine à cause des commissions et du spread donc pour ma part je les évite (en tant cas pour du trade à la bougie). Réfléchir à créer des bougies en tick ou basé sur le volume mais cela demande une phase de collecte et la plupart des robots open source se basent les les bougies basées sur le temps.
- Il est facile d'appuyer sur un bouton mais il faut voir comment sa stratégie fonctionne ou elle achète ou elle vend etc... donc assurez vous de bien le matérialiser de manière graphique.
- J'ai testé de manière industrialisée les pattern de bougie sur la plupart des UT et je n'ai rien trouvé de concluant (mais j'imagine que je m'y suis mal pris).
- Le multi-time frame semble trop filtrer les opportunités (re sample de bougies).
- Connaitre son robot s'est évité d'être esclave de celui-ci et moins on le micro-manage plus on prend de distance : définir des critères objectifs d'arrêts et le mettre dans son algo et ne plus y toucher pendant un temps suffisant.

Si des personnes ont des questions des avis etc je suis preneur et si des personnes bossent en algo avec des cryptos et veulent échanger je suis preneur (j'aimerais bien aller vers de l' échange d'algo pour la diversication mais je ne sais pas si la blockchain pourrait servir de tiers de confiance pour l'échange ;-) désolé blague de geek (vu le temps de développement pour une stratégie vraiment gagnante l'échange est délicat et aussi éviter de se battre au même moment sur les marchés) ).

Très bonne journée.
Fichiers joints