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Re: L'equity de la mort

par ticktack » 03 Déc 2019 22:41

J'essaie d'entrer en 2 fois juste avant de toucher un point pivot, puis en dessous pour y revenir (en long) , j'essaie aussi de tenter les chiffres ronds (en points ou en %) , ça marche très souvent ... mais quand ça dévisse je ne sais pas couper tôt je laisse filer et je moyenne sur d'autres pivots etc, là encore ça marche souvent ... mais quand tous les niveaux sont enfoncés ... ben tout explose (et c'est logique).
Sinon je fais un peu comme tout le monde, j'entre en 100 ticks ou UT1mn et je surveille les UTs supérieures mais par contre je n'attend pas de "confirmation de retournement" car pour moi ça ne veut rien dire ... la loi de dow etc. on le constate à posteriori mais sur l'instant quand la barre se forme et bouge on n'en sait rien.

Re: L'equity de la mort

par Guipit » 03 Déc 2019 22:51

ah oui en effet lol
t'es perdu à mon humble avis :)

Re: L'equity de la mort

par Lucky » 03 Déc 2019 22:56

1 minute ou 100 ticks
Pour moi c’est des UT trop courtes (trop de bruit)

Peut-être devrais tu essayer de regarder du 5 minutes ou du 15 minutes ?

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 03 Déc 2019 23:50

En fait je regarde les 5mn 1H ou même plus des fois avant d'entrer (c'est pour ça que cela fonctionne "très souvent") , mais hélas parfois on a beau regarder ça ne part pas dans le bon sens ou alors on rentre un peu trop tard et ensuite ce que je ne sais pas faire c'est couper au bon moment ... c'est du en partie au fait que statistiquement les backtests m'ont montré que "couper rapidement" ça n'est pas viable sur le long terme (on perd très très lentement son capital mais on le perd quand même).

Re: L'equity de la mort

par takapoto » 04 Déc 2019 03:09

ticktack a écrit:statistiquement les backtests m'ont montré que "couper rapidement" ça n'est pas viable sur le long terme
J'ai constaté la même chose. Mais il s'agit de programmes simples qui appliquent une règle bêtement et plus ou moins systématiquement.

Ce n'est pas valable quand c'est un humain qui prend la décision car alors, il y a une quantité de paramètres supplémentaires qui entrent en jeu, même s'il n'en a pas conscience.

Alors, quand je trade manuellement, je n'hésite pas à couper rapidement quand je "sens" qu'il faut le faire...

Il est absolument impossible de retranscrire en automatique la complexité du trading discrétionnaire d'une personne qui a plus de deux neurones (je parle de nos petits programmes artisanaux). Donc, il ne faut surtout pas faire l'inverse et trader en discrétionnaire comme le ferait un programme automatique.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 04 Déc 2019 12:44

Tu as sans doute raison takapoto mais quand tous les backtests de divers système plus ou moins simples montrent la même chose , c'est difficile de croire qu'un système plus complexe se comporterait différemment.

Re: L'equity de la mort

par VB6backtester » 04 Déc 2019 14:01

Mais qu'est ce que vous appeler couper rapidement ??? moi j'utilise un espèce de stop suiveur inversé avec un gain minimum de 12 pips au moins...

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 05 Déc 2019 10:38

Juste pour vous faire rigoler, hier soir le dax est remonté à 1 point près au niveau de sortie prévu du trade le plus haut que j'avais ouvert sur futures, donc si j'avais pu tenir ma position jusqu'à hier soir non seulement je n'aurai rien perdu mais j'aurai en plus encaissé ma pv comme prévu.

Sauf que ... entre temps c'est descendu trop bas pour maintenir la position , j'aurai de toutes façon du couper la moitié des trades pour faire de l'overnight donc j'aurai malgré tout du encaisser la moitié de la grosse claque.

Re: L'equity de la mort

par takapoto » 05 Déc 2019 12:49

Non, on ne rigole pas !
Spoiler:
J'avais envie d'ajouter un smiley : :lol: mais je trouve que c'est de mauvais goût

Re: L'equity de la mort

par VB6backtester » 05 Déc 2019 13:15

Ca a du arriver au moins une fois à tout le monde !


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