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Re: L3 IG et la vitesse d'execution des ordres

par takapoto » 18 déc. 2019 07:34

Effectivement, de mon coté, je n'ai fait que mesurer (sommairement) les délais des dialogues entre mon programme et ig.
Je n'ai pas essayé de mesurer le temps exact que mettait ig à passer réellement l'ordre.
C'est pourtant une donnée intéressante et je vais implanter dès que possible un système pour la mesurer.

Re: L3 IG et la vitesse d'execution des ordres

par falex » 18 déc. 2019 07:42

Tu vas mesurer comment ?
On a juste le timing d’émission, au pire tu déduis le temps de transport sur le réseau de l’aller et du retour mais encore celui-ci n’est pas complet puisque on ne peut mesurer que le segment pc-akamai
Le segment Akamai-ig peut juste être évaluer en ordre de grandeur pas en valeur exact.

Pourquoi est-ce important ? Tu peux développer Robin Hood ?

Re: L3 IG et la vitesse d'execution des ordres

par Robinhood » 18 déc. 2019 08:16

En colloc sur Equinix LD4 ig ce sera à 1ms ou moins. Disons qu'en dessous de 5ms, le temps de trajet n'est pas un sujet. Le sujet c'est le temps de traitement d'un ordre lambda. Bien évidement on peut supposer que suivant la taille de l'ordre, les conditions de marché, l'état de l'offre et de la demande,etc..., le temps d'exe ne soit pas le même. C'est tout à fait "normal".

C'est important pour des raisons qui me sont propres.

Une des pistes pour mesurer, c'est de comparer les prix d’exécution aux cours streamés (tu pensais à autre chose Taka ?). D'où mon échange avec Taka sur le sujet sur la complétude des ticks diffusés par ig via leurs API non FIX. A cet effet j'ai une question : savez vous si il y a possibilité d'avoir un timestamp en ms sur les exécutions ? Dans les rapports d'ig c'est uniquement à la SEC. N'ayant pas encore testé les objets de trading de leur API je me pose la question.

PS : autre piste pour le temps moyen d'exe => leur demander. Si FXCM diffuse cette donnée, pourquoi ig ne le ferait pas ?

Re: L3 IG et la vitesse d'execution des ordres

par Benoist Rousseau » 18 déc. 2019 08:34

Sur Eurex CME etc tu le sais. Quand la place boursière a reçu ton ordre. Tout est horodaté (confirmation de réception horodaté, placement dans le CO horodaté, exécution horodaté...) Et quand elle le met dans le carnet d’ordres. Cela va de 20 à 180 ms entre la réception et le placement dans le carnet d’ordre. Chaque ordre a un temps très différent. Jamais le même

Re: L3 IG et la vitesse d'execution des ordres

par Robinhood » 18 déc. 2019 08:46

@Benoist : où puis-je trouver les infos dont tu parles sur l'horodatage ? La seule donnée horodatée c'est le champs "Date/Heure de transaction" (Trade Date/Time dans les rapports), qui d'ailleurs est au format SEC et pas ms. J'ai fouillé sur l’interface de gestion du compte, je n'ai pas trouvé. Merci par avance,

Re: L3 IG et la vitesse d'execution des ordres

par Benoist Rousseau » 18 déc. 2019 08:50

Il faut être sur futures options ou actions chez ib. prorealtime les donne avec le petit point d’interrogation pour chaque trade. C’est une donnée transmises par les places boursières. Peut-être pas toutes mais là où je trade je les ai. CME Eurex nasdaq

Re: L3 IG et la vitesse d'execution des ordres

par Robinhood » 18 déc. 2019 08:53

Je t'ai posé la question car je suis justement client fut chez ib :-)

Re: L3 IG et la vitesse d'execution des ordres

par Benoist Rousseau » 18 déc. 2019 08:58

Sur le relevé d’ordres prorealtime il y a un petit icône et tu as tout à la ms

Re: L3 IG et la vitesse d'execution des ordres

par Robinhood » 18 déc. 2019 09:10

J'ai trouvé c'est bon. Rapports => Relevés => Téléchargement de prestataires tiers. Ca sort des fichiers de log. Ca ressemble au FIX.

Re: L3 IG et la vitesse d'execution des ordres

par falex » 18 déc. 2019 09:41

Robinhood je répéte : certes être à Equinix LD4 te rapprochera d'Akamai (et encore c'est à vérifier) mais est-ce que tu seras plus près d'ig ? à voir.
Après tu peux supposer que les serveurs d'ig sont hostés chez WS ou Equinix ou Level3 (enfin peut importe le hosting center) à Londres, donc il n'y a , en théorie, plus que le temps de transit Paris-> londres (soit 10ms et moins de mémoire).

https://www.peeringdb.com/net/2 : Akamai a un point de peering à LD4. Maintenant faudrait voir si ça "route" par là.

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