En colloc sur Equinix LD4
ig ce sera à 1ms ou moins. Disons qu'en dessous de 5ms, le temps de trajet n'est pas un sujet. Le sujet c'est le temps de traitement d'un ordre lambda. Bien évidement on peut supposer que suivant la taille de l'ordre, les conditions de marché, l'état de l'offre et de la demande,etc..., le temps d'exe ne soit pas le même. C'est tout à fait "normal".
C'est important pour des raisons qui me sont propres.
Une des pistes pour mesurer, c'est de comparer les prix d’exécution aux cours streamés (tu pensais à autre chose Taka ?). D'où mon échange avec Taka sur le sujet sur la complétude des ticks diffusés par
ig via leurs API non FIX. A cet effet j'ai une question : savez vous si il y a possibilité d'avoir un timestamp en ms sur les exécutions ? Dans les rapports d'
ig c'est uniquement à la
SEC. N'ayant pas encore testé les objets de trading de leur API je me pose la question.
PS : autre piste pour le temps moyen d'exe => leur demander. Si FXCM diffuse cette donnée, pourquoi
ig ne le ferait pas ?