Oui !
Ces chiffres m'ont surpris. Pour le DAX en 2017 on est sur un ratio de 1.8 alors que le contrat est 3 fois plus gros en valeur que le
nq.
Les valeurs supérieures à 1.5 vers le 8 juin sont vraisemblablement dues à des
rollover qques jours avant la
maturité du future.
Il est possible qu'en réalité ces chiffres soient encore plus petits que 1.2 car j'ai remarqué que parfois mes trades (je trade à 1 lot) sont agrégés dans des ticks à plusieurs lots.