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Les volumes bid/ask du carnet d'ordres sont-ils pertinents?

par Paperbag » 05 avr. 2019 15:48

Voilà je viens de passer au carnet d'ordre dix lignes, et je m'interroge sur la pertinence des volumes Bid/ask du carnet d'ordre.

J'ai lu que lorsque la pression Bid/ask était largement en faveur du ask, les acheteurs étant plus nombreux ça signifiait que le cour allait probablement monter. Pourtant ce n'est pas ce que j'ai constaté jusqu'ici, où j'ai vu les deux scénarios se produire (net avantage ask sur deux marchés, l'un break à la hausse l'autre à la baisse).

Ceci dit je viens juste de commencer à m'intéresser à ça, aux traders plus expérimentés du Carnet d'ordres, existe-t-il selon vous une corrélation entre ces volumes et la tendance à venir ? Et est-il possible d'exploiter ces chiffres de manière utile à notre trading de quelque autre façon que ce soit ?

Re: Les volumes bid/ask du carnet d'ordres sont-ils pertinen

par Benoist Rousseau » 05 avr. 2019 17:33

aucune corrélation pour moi, les gros des ordres sont redistribués en fin de journée à la clôture

après il y a des gens qui vendent des formations et des logiciels avec ce système, cela doit bien fonctionner pour eux. Mais comme je gagne de l'argent avec ma façon de faire, je ne vais surtout pas voir ailleurs de peur de dérégler la machine si bien huilée

Re: Les volumes bid/ask du carnet d'ordres sont-ils pertinen

par Paperbag » 06 avr. 2019 12:42

Ok merci pour ta réponse Benoist :)

Re: Les volumes bid/ask du carnet d'ordres sont-ils pertinen

par Paperbag » 08 avr. 2019 18:15

Après quelques tests j'en arrive aussi à la conclusion qu'il est très difficile d'utiliser les volumes Bid/ask pour prédire le prochain mouvement.

Plus que ça même, la totalité du Carnet d'ordres est souvent bidon. A l'instant encore, on a plus de 1000 lots à l'achat sur le maïs, la ligne saute en une seconde et je regarde les volumes pour voir combien le gros a balancé d'un coup : 30 lots ont été échangés au total.

On a d'un côté les ordres iceberg où le gars achète 100 lots mais 1 à la fois la même seconde, on se retrouve avec 100 lignes dans l'historique à la même seconde, et de l'autre on a les lignes visibles du Carnet d'ordres qui ne correspondent à rien.

Au final pour un trader discrétionnaire, il me parait difficile d'être capable d’interpréter les informations du Carnet d'ordres. Cela va trop vite et les stratégies de dissimulation sont trop nombreuses, autant se concentrer sur le graphique du prix qui est au final bien plus fiable.

Re: Les volumes bid/ask du carnet d'ordres sont-ils pertinen

par Benoist Rousseau » 08 avr. 2019 20:30

Voilà même constat

Re: Les volumes bid/ask du carnet d'ordres sont-ils pertinen

par Guillaume_btd » 11 avr. 2019 11:21

Il a aussi été démontré dans une emission, je ne sais plus laquelle, que les carnets d'ordres pouvais être faux notamment à cause du high frequency trading.

Après si c'est vrai je ne le sait pas

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