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Re: Mise en production d'un système auto.

par Daeiondf » 15 Mai 2018 20:31

Combien de temps as tu testé ces systèmes? Combien de temps pour faire les 2*10^4 trades?
As tu le PF et le Taux de reussite de ces systèmes? Ou ne veulent ils pas dire grand chose vu que c'est de la pyramide?
La comme ça en y connaissant rien les 2 premiers m'ont l'air plus régulier même si plus de trades et pour un système auto je prendrai la courbe la plus lisse possible. Mais ce n'est que mon avis et je n'y connais rien en MoneyManagement algo :mercichinois:

Re: Mise en production d'un système auto.

par Junior » 15 Mai 2018 21:20

je dirais le systeme avec le max drawdown le plus faible et le rendement le plus linéaire,pour pouvoir augmenter la taille des positions, ce qui est risqué sur des rendements non linéaires ou des gros drawdown car si on augmente la taille juste avant la série perdante c'est game over.

Mais sinon bravo pour ces courbes. c'est sans le spread et commissions ?

Re: Mise en production d'un système auto.

par Euraed » 15 Mai 2018 22:33

A priori avec les infos dispos 1 5 100 200. (Je considère probable que toutes les durées soient égales)

car c'est l'un de ceux combinant à la fois le meilleur ratio nbre de trades/nbre de points (ils méritent bien leurs qualificatifs de "bourrin", moins d'1 point par trade :lol2: c'est pas du trading vert....)
et une régularité de croissance.

D'autres font quasiment du sur place en 5 000 trades, mauvais pour le moral :mrgreen:

La régularité permet d'emporter un peu plus de poids sur chaque trade


NB: je ne souhaite pas te faire dévier de ton chemin

Re: Mise en production d'un système auto.

par Euraed » 16 Mai 2018 13:42

T'en aurais pas un dans ta besace qui sort plus d'un point par trade ?

Re: Mise en production d'un système auto.

par sobear » 16 Mai 2018 13:53

le "1 - Système DAX 9 heures "bourrin 1" Code "1 5 100 200" a toutes les qualités, meilleur rendement et meilleure régularité; c'est the best!
Réédit: il fini à la poubelle faute de constance dans le temps...un grand classique qui me rappelle bien des souvenirs.

Re: Mise en production d'un système auto.

par Euraed » 16 Mai 2018 15:28

Et c'est le 2 à 15 en 3 mois qui le dit :mrgreen:
Trouver entre 20 et 50 points par jour, ça doit quand même être possible, non ?

Re: Mise en production d'un système auto.

par falex » 16 Mai 2018 15:52

MDR ton post swing (le premier) ça me rappel mes grpahes de backtest pour savoir quel algo j'allais mettre en production ...

Attention à l'effet d'echelle. Je me suis fait planté deux fois car j'avais de très beau démarage sur certains algo mais j'avais pas vu que le temps et le montant de la zone de descente pouvait être important.

Exemepel on monte de 0 à 8000 et on se dit : chouette ça continue mais on en voit pas qu'au milieu il y a un satané platau descendant qui dure 6 à 8 mois et qui te fais perdre 2000 comme ça juste avec l'épaisseur du trait.

J'ai passé je ne sais combiend 'heure à chercher l'squitiy la plus linéaire (je mettais même une droite de gression lineaire pour chercher EC la plus //) ... pour au final tout laisser tomber et faire de manière sérieuse (enfin j'essaye) du dsicretionnaire.

Donc je ne te dis pas de suivre cette voie mais simplement fait gaffe à l'effet d'echelle sur els deux axe temps et montant ...l'oeil humain est asseza mauvais juge dans ce genre de situation.

Re: Mise en production d'un système auto.

par trappiste73 » 16 Mai 2018 16:12

Mon avis va être un peu différent : je trouve que le nombre d'opérations est trop grand. < xxxx ferme les yeux > mais je serai tenté par une optimisation.
Si un de tes systèmes sort du cadre, ça va être très vite coûteux : ce risque qui n'apparaît pas dans tes backtests, avec l'expérience qui est la mienne (avec toutes les limites que cela suppose), je ne le prendrais pas, ou plus exactement "plus".

Re: Mise en production d'un système auto.

par trappiste73 » 16 Mai 2018 17:04

Réfléchis y à 2 fois : ton "journal", c'est déjà ta file Weinstein et encore une fois merci pour elle, le reste ça risque de t'attirer des ennuis ... ;)

Re: Mise en production d'un système auto.

par BearIsDead » 16 Mai 2018 18:30

Salut Swing. Je n'ai pas encore tout lu, levé tôt aujourd'hui et journée éprouvante sur les marchés. Je te souhaite le meilleur.

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