ProRealTime
Pour partager sur le trading automatique, nos algorithmes, nos backtests

Mise en production d'un système auto.

par swingwin » 15 Mai 2018 21:09

Mise en production d'un système auto de scalping-daytrading (en démo dans un premier temps)

En faisant abstraction de la tripaille informatique qu'il faut mettre en oeuvre pour travailler un tel système auto,

Quel serait le système que vous préfèreriez travailler en auto ?
Si possible, pourriez-vous svp donner des détails justifiant votre réponse ?
Merci.

1 - Système DAX 9 heures "bourrin 1" Code "1 5 100 200"
2 - Système DAX 9 heures "bourrin 1" Code "1 5 100 500"
3 - Système DAX 9 heures "bourrin 1" Code "1 10 100 100"
4 - Système DAX 9 heures "bourrin 1" Code "1 10 100 200"
5 - Système DAX 9 heures "bourrin 1" Code "1 10 100 500"
6 - Système DAX 9 heures "bourrin 1" Code "2 5 100 200"
7 - Système DAX 9 heures "bourrin 1" Code "2 5 100 500"
8 - Système DAX 9 heures "bourrin 1" Code "5 5 100 200"
9 - Système DAX 9 heures "bourrin 1" Code "5 5 100 500"
Spoiler:

Spoiler:

Re: Mise en production d'un système auto.

par Daeiondf » 15 Mai 2018 21:31

Combien de temps as tu testé ces systèmes? Combien de temps pour faire les 2*10^4 trades?
As tu le PF et le Taux de reussite de ces systèmes? Ou ne veulent ils pas dire grand chose vu que c'est de la pyramide?
La comme ça en y connaissant rien les 2 premiers m'ont l'air plus régulier même si plus de trades et pour un système auto je prendrai la courbe la plus lisse possible. Mais ce n'est que mon avis et je n'y connais rien en MoneyManagement algo :mercichinois:

Re: Mise en production d'un système auto.

par Junior » 15 Mai 2018 22:20

je dirais le systeme avec le max drawdown le plus faible et le rendement le plus linéaire,pour pouvoir augmenter la taille des positions, ce qui est risqué sur des rendements non linéaires ou des gros drawdown car si on augmente la taille juste avant la série perdante c'est game over.

Mais sinon bravo pour ces courbes. c'est sans le spread et commissions ?

Re: Mise en production d'un système auto.

par swingwin » 15 Mai 2018 22:54

@Daeiondf : non là il n'y a aucun pyramidage.
Je suis en train de tester et mettre au point un système sur la base de pyramides de nuit (dont j'ai beaucoup parlé sur le forum).
Mais sur l'idée d'Euraed je vais les tester sur les paires, car ce sont des supports complètement symétriques (bipolaires) et non biaisés à l'inverse des indices.

@Junior : oui le système tient compte du spread. Il n'y a pas de commission car c'est du full intraday et complètement liquide le soir.

Le cahier des charges du système codé "x y z t".
- système sur DAX
- spread fixe de 1
- taille des positions prises : constante.
- x : éloignement du stop
- y : paramètre spécifique à l'algo
- z : arret jour sur pertes
- t : arrêt jour sur gains

le système prend des positions sur la base d'un algo très précis et le système s'arrête dès que z ou t est atteint.

Re: Mise en production d'un système auto.

par Euraed » 15 Mai 2018 23:33

A priori avec les infos dispos 1 5 100 200. (Je considère probable que toutes les durées soient égales)

car c'est l'un de ceux combinant à la fois le meilleur ratio nbre de trades/nbre de points (ils méritent bien leurs qualificatifs de "bourrin", moins d'1 point par trade :lol2: c'est pas du trading vert....)
et une régularité de croissance.

D'autres font quasiment du sur place en 5 000 trades, mauvais pour le moral :mrgreen:

La régularité permet d'emporter un peu plus de poids sur chaque trade


NB: je ne souhaite pas te faire dévier de ton chemin

Re: Mise en production d'un système auto.

par swingwin » 16 Mai 2018 13:58

Le Système DAX 9 heures "bourrin 1" Code "1 5 100 200" ne sera malheureusement pas mis en production, car sur le premier test (sur 256 jours de bourse), il avait donné de bons résultats,
mais sur le second test (sur 550 jours de bourse) on voit que le système est rentré dans un range pendant plus d'un an.
Donc nul.
Système poubellisé.
Système suivant !!!
:lol2:
Spoiler:

Re: Mise en production d'un système auto.

par Euraed » 16 Mai 2018 14:42

T'en aurais pas un dans ta besace qui sort plus d'un point par trade ?

Re: Mise en production d'un système auto.

par BillyRayValentine » 16 Mai 2018 14:47

La malédiction de l'Out of sample raplapla a encore frappé :!:

Re: Mise en production d'un système auto.

par sobear » 16 Mai 2018 14:53

le "1 - Système DAX 9 heures "bourrin 1" Code "1 5 100 200" a toutes les qualités, meilleur rendement et meilleure régularité; c'est the best!
Réédit: il fini à la poubelle faute de constance dans le temps...un grand classique qui me rappelle bien des souvenirs.

Re: Mise en production d'un système auto.

par swingwin » 16 Mai 2018 14:56

Euraed a écrit:T'en aurais pas un dans ta besace qui sort plus d'un point par trade ?
Si si ça va venir d'ici quelques jours.
Je reprends mes systèmes d'il y a 3 ou 4 ans. A l'époque je les testais avec de l'UT1 future donc pas suffisant.
Aujourd'hui j'ai un histo ticks c.fd très conséquent, donc je vais pouvoir tester des systèmes de façon beaucoup plus durcie (au tick près).
Je suis à la recherche d'un système auto de l'ordre de 400 à 1000 points par mois (sans pyramidage).
Spoiler:
je ne suis plus trop dans l'"enc**age de mouches) :lol2:

Articles en relation
systeme de trading auto
Fichier(s) joint(s) par ouiserval » 25 Jan 2018 16:29 (30 Réponses)
système auto qui fait +de 10 points nets par trade ?
par ticktack » 26 Nov 2016 18:35 (38 Réponses)
Trading auto sur PRT
par Lysan » 16 Aoû 2018 01:05 (5 Réponses)
TP partiel en discrétionnaire et\ou auto
par Benoist Rousseau » 22 Mai 2017 18:58 (5 Réponses)
Optimisation stratégie auto
par trappiste73 » 25 Mai 2017 23:00 (2 Réponses)
Trading Auto PRT avec le RSI sur DAX 15m
Fichier(s) joint(s) par David » 15 Déc 2017 19:58 (1 Réponses)
Conseil trading auto
par Stan » 03 Déc 2017 04:41 (13 Réponses)
Expériences de traders algo et/ou auto.
Fichier(s) joint(s) par swingwin » 09 Nov 2015 22:44 (11 Réponses)
Plateforme de trading auto avec IG
Fichier(s) joint(s) par Alex44 » 27 Mai 2017 15:21 (28 Réponses)
Pro order trading auto débutant
par Xtremriders » 26 Juil 2017 20:55 (3 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé