Depuis septembre, je ne fais quasiment plus que du free-trade sur le DAX mais avec une méthodo d'intervention bien carré, borné et décrite.
1er étage de la fusée
Je rentre sur un signal (discretionnaire et là n'est pas le débat) et j'ai immédiatement un 1 SL et un TP.
Si le cours vont dans le bon sens à mi parcours entre le point d'entrée et le TP, je sors la moitié et je met ton SL à 0 (en tenant compte du spread).
Méthode d'intervention dont j'ai parlé dans un autre post (atr-et-regression-lineaire-t5128.html) et pour laquelle j'ai fais quelques évaluation mathématique.
Le point plus important est que j'ai noté dans mon logbook l'ensemble des paramètres et des résultat des trades pour pouivoir établir des stats fiable de trading.
J'ai fait mes stats et j'ai
Environ 37% de mes trades qui vont au TP
Environ 23% de mes trades qui s’arrêtent sur le SL à 0
Le reste, soit 40%, qui touche le SL initial.
Donc j'ai 60% de mes trades qui finissent en PV, donc ma vision et/ou analyse du signal et les distances au TP et SL sont bonne et peuvent rapporter des PV.
2ème étage de la fusée
J'ai couplé cette évaluation à un money-management un peu plus "malin" où je calcul le nombre de lots que je vais engager en fonction de deux paramètres :
Nb de Points du SL initial
Valeur en Euro si ce SL est touché.
C'est ce que j'ai également expliqué dans un autre post récemment gestion-du-sl-en-fonction-de-la-volatilite-t6186.html.
Donc je maitrise totalement ma perte et je ne me retrouve plsu à cramer des compte simplement parceque je mettais rtop (ou pas assez) de levier dans le trade en cours.
Fort de ces deux premiers étage je viens de tester et mettre en place le
3ème étage de la fusée
Ayant un égo, (comme tout le monde) et ne supportant que très peu la perte, j'ai toujours admirer l'objet mathématique qu'est une martingale.
Seul ennui, appliquer au trading c'est la ruine assurer.
Oui et non, je dirais, que c'est la ruine assuré si cette martingale est incontrôlé et que l'on ne mesure pas les risques pris à chaque trade.
Pour rappel le principale d'une martingal et d'augmenter le nombre x2 de la mise en jeu au tour suivant pour se retrouver : 1 avec le recouvrement des pertes et un gain de 1, comme si on avait gagné au 1er tour.
J'ai "bêtement" appliqué la martingale pour calculer le nombre de lot à mettre en jeu pour recouvrir le cumul des pertes + le gain "normal".
Après 3 jours de test, ça marche mais forcément, le nombre de lot augmente assez vite.
Au max j'ai du engager 1,44 lots plein sur ces deux tests.
Le premier jour c'était assez angoissant/stressant car je ne savais pas si j'avais bien tout cadré.
Et puis ce matin j'ai fini mon deuxième tour et je pense avoir cadrer entre 95 et 99% du processus.
Pourquoi est-ce que je me suis "permis" de faire de la martingale :
1) pour rattraper les pertes car statistiquement mon processus de trading est gagnant et a un R/R > à 1 (le TP est plus loin que le SL initial)
2) car mon trading discrétionnaire est stable et je sais que je tourne entre 1 à 4 pertes qui se suivent avant d'avoir un TP
3) les limites sont d'abord en terme de capital car si je cumul 10 pertes à suivre, le nombre de lot à engager va devenir très conséquent, donc il faut que je réfléchisse aux garde fou à ne pas dépasser.
4) Il faut être totalement détaché du montant affiché à droite (d'ailleurs plus ça va moins je le regarde et plsu je me concentre sur le niveau du cours).
En conclusion, et après plus de 3 mois de réflexion je pense que j'ai mis un certain nombre d'outils de MM et de gestion du levier pour ne plus me faire cramer et au contraire être gagnant sur le long terme.