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MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de trading

par falex » 13 Nov 2014 12:01

Je souhaite vous partager ma dernière reflexion quand à ma méthodo de trading.

Depuis septembre, je ne fais quasiment plus que du free-trade sur le DAX mais avec une méthodo d'intervention bien carré, borné et décrite.

1er étage de la fusée
Je rentre sur un signal (discretionnaire et là n'est pas le débat) et j'ai immédiatement un 1 SL et un TP.
Si le cours vont dans le bon sens à mi parcours entre le point d'entrée et le TP, je sors la moitié et je met ton SL à 0 (en tenant compte du spread).
Méthode d'intervention dont j'ai parlé dans un autre post (atr-et-regression-lineaire-t5128.html) et pour laquelle j'ai fais quelques évaluation mathématique.

Le point plus important est que j'ai noté dans mon logbook l'ensemble des paramètres et des résultat des trades pour pouivoir établir des stats fiable de trading.

J'ai fait mes stats et j'ai
Environ 37% de mes trades qui vont au TP
Environ 23% de mes trades qui s’arrêtent sur le SL à 0
Le reste, soit 40%, qui touche le SL initial.

Donc j'ai 60% de mes trades qui finissent en PV, donc ma vision et/ou analyse du signal et les distances au TP et SL sont bonne et peuvent rapporter des PV.

2ème étage de la fusée
J'ai couplé cette évaluation à un money-management un peu plus "malin" où je calcul le nombre de lots que je vais engager en fonction de deux paramètres :
Nb de Points du SL initial
Valeur en Euro si ce SL est touché.
C'est ce que j'ai également expliqué dans un autre post récemment gestion-du-sl-en-fonction-de-la-volatilite-t6186.html.

Donc je maitrise totalement ma perte et je ne me retrouve plsu à cramer des compte simplement parceque je mettais rtop (ou pas assez) de levier dans le trade en cours.

Fort de ces deux premiers étage je viens de tester et mettre en place le
3ème étage de la fusée
Ayant un égo, (comme tout le monde) et ne supportant que très peu la perte, j'ai toujours admirer l'objet mathématique qu'est une martingale.
Seul ennui, appliquer au trading c'est la ruine assurer.
Oui et non, je dirais, que c'est la ruine assuré si cette martingale est incontrôlé et que l'on ne mesure pas les risques pris à chaque trade.
Pour rappel le principale d'une martingal et d'augmenter le nombre x2 de la mise en jeu au tour suivant pour se retrouver : 1 avec le recouvrement des pertes et un gain de 1, comme si on avait gagné au 1er tour.
J'ai "bêtement" appliqué la martingale pour calculer le nombre de lot à mettre en jeu pour recouvrir le cumul des pertes + le gain "normal".

Après 3 jours de test, ça marche mais forcément, le nombre de lot augmente assez vite.

Au max j'ai du engager 1,44 lots plein sur ces deux tests.
Le premier jour c'était assez angoissant/stressant car je ne savais pas si j'avais bien tout cadré.
Et puis ce matin j'ai fini mon deuxième tour et je pense avoir cadrer entre 95 et 99% du processus.

Pourquoi est-ce que je me suis "permis" de faire de la martingale :
1) pour rattraper les pertes car statistiquement mon processus de trading est gagnant et a un R/R > à 1 (le TP est plus loin que le SL initial)
2) car mon trading discrétionnaire est stable et je sais que je tourne entre 1 à 4 pertes qui se suivent avant d'avoir un TP
3) les limites sont d'abord en terme de capital car si je cumul 10 pertes à suivre, le nombre de lot à engager va devenir très conséquent, donc il faut que je réfléchisse aux garde fou à ne pas dépasser.
4) Il faut être totalement détaché du montant affiché à droite (d'ailleurs plus ça va moins je le regarde et plsu je me concentre sur le niveau du cours).

En conclusion, et après plus de 3 mois de réflexion je pense que j'ai mis un certain nombre d'outils de MM et de gestion du levier pour ne plus me faire cramer et au contraire être gagnant sur le long terme.


Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par G'sT » 13 Nov 2014 13:43

Salut Falex

Beau travail !


Un feedback sur les resultats en reel d ici quelques temps seront appreciables.

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par falex » 13 Nov 2014 14:30

Quand je n'avais que le 1er étage je tournais entre -300 +300 par semaine
Quand j'ai mis le deuxième étage ... je suis presque aussitôt pasé au 3ème (lol).

Par contre en refaisant mes comptes, sur les deux derniers trades il me manques des euros ... et j'ai trouvé pourquoi ... plsu tu augmentes le nombre de lot, plus les cout de transaction augmente donc je diminue d'autant mes gain ...

c'est peut-être ce point qu'il faut que je retravaille pour ajuster le nombre de lot en tenant compte du cout de transaction.

L'énorme avantage d'avoir combiné l'étage 2 et 3 est que je maitrise le risque (et donc la perte) de manière très serrait. Ce n'est plus du tout une bête martingale où tu double le nombre de lot à chaque tour.

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par moumoune » 13 Nov 2014 15:02

:merci:
c'est canon ce résumé en 3 posts de tes 3 étages.
Vraiment du chouette partage.

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par falex » 13 Nov 2014 15:04

c'est du live ... quand j'ai écrits le 1er étage/post je ne savais pas que j'arriverais ici (ou là ? :lol:)

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par Benoist » 13 Nov 2014 15:08

merci pour ces explications détaillées, j'avoue que j'en suis un peu là aussi, enfin à l'étage 1 et 2

Le 3... je ne sais pas, il me fait peur

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par falex » 13 Nov 2014 15:10

Je t'avoue que moi aussi il me fait peur mais d'un autre côté je teste et comme je maitrise le montant de la perte c'est jouable ... sans l'étage 2 il faut oublier l'augmentation du levier c'est du suicide.

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par moumoune » 13 Nov 2014 16:02

falex a écrit:Je t'avoue que moi aussi il me fait peur mais d'un autre côté je teste et comme je maitrise le montant de la perte c'est jouable ... sans l'étage 2 il faut oublier l'augmentation du levier c'est du suicide.

ton étage 2 revient un peu a dire que plus tu attends une entrée propre et proche du sl, plus tu peux charger: "Cela peut aussi être une carotte pour amener à être patient: plus j'attends, plus j'ai le droit de charger"
cela fait une peu poenser au trader donc Benoist parlait ce matin et qui balance du lourd en scalp mais qui attends 3pts apres benoist pour rentrer dans le trade.

nan: je dis une bétise la puisque ton sl est pas graphique mais determiné par atr

Re: MM et Martingale : 3ème étage de mon processus de tradin

par falex » 13 Nov 2014 16:42

Moumoune mon SL et le nombre de lot sont exactement l'inverse de ce que tu as écrits :

1) oui je le fixe par une valeur d'ATR (libre arbitre)
2) je calcul la valeur en Euro de mon SL ce qui fait que pour un SL très proche je vais mettre beaucoup de lot alors que pour un SL éloigné beaucoup moins

grâce à ça mon MM est très "propre" si je puis dire car je connais à l'avance le montant de ma perte en euro. et en jouant SL point + SL euro je m'adapte à n’importe quelle volatilité de marché tout en respectant un MM rigoureux.

Pour le TP c'est le même phénomène : en fait je sais d'avance ce que je vais gagner puisque j'ai "normaliser" mon nombre de lot.

Et c'est là je trouve la force du bignou : je sais combien je gagne et combien je perds et ce quelque soit la distance des SL et TP : c'est normalisé ...

ça enlève beaucoup d'excitation au trade et c’est ce que je recherche.

Par exemple je viens de passer un trade sur le DAX sur la bougie de 13h40 : SL à -15 TP à +25 maxi comme j'ai normalisé mon nombre de lot je vais gagner mes X€.
Mon signal a été gagnant et j'ai attendu 25 points pour sortir, that's all.

Je ne me concentre plus du tout sur le solde PV/MV latent, RAF, mais uniquement sur les signaux.

Seule inconvénient, comme je normalise je ne peux pas gagner plus (sauf à laisser courir le trade qui part dans le bon sens).

En faisant ainsi j'ai totalement dé-argenté le solde latent ....

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