ProRealTime
Zone de développement des applications API, des logiciels et utilitaires développés par les membres du forum

Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par Ant-Man » 29 janv. 2016 00:47

Benoist a écrit :C'est à toi de devenir un adulte :)

Tu as compris la chose la plus importante en bourse la discipline.
Tu as raison, je vais murrir mon trading. Etant père de famille, commerçant, ces rôles m’apprennent à anticiper les dangers. Mais visiblement je ne suis pas prêt à trader avec comme seul filet de secu, un stop psycho.
:merci:
falex a écrit :j'aurais plutôt nommer ceci du TAO : Trading Assisté par Ordinateur
Justement..
Assistance :synonyme : aide, soutien, protection,..
Automatisme : synonyme : formalise, réflexe, réagi.
Il me semble que la L3 automatise l'ordre du trader mais ne l’assiste pas dans le sens seconder. C'est bien dans ce détail que j’entrevoie une assistance technique.
Mais TAO c'est beau :lol: :mercichinois:

Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par Ant-Man » 29 janv. 2016 01:07

Même pour toi Benoist qui est un peu le Stig du Dax 8-) , j'ai du mal à concevoir que tu laisses le fruit d'années de travail à porté de clic sans coupe feu physique. Etre adulte ou responsable c'est anticiper l'inimaginable. Est ce que les institutionnels travaillent comme ça ?
Ça me pareil light.
Je ne comprends pas également lorsque vous parlez de levier. Plus il est faible et mieux vous vous sentez. De mon point de vue et j'aimerai que vous m’éclairez là dessus, je préfère exploiter à 100%, 10% de mon capital plutôt que 1% de 100%. Parce que les 99% autres seront exploités autrement donc diversifié et pas exposé donc be cool.
Dans tes résultats de janvier, qui sont jute hors norme. Si le DD max à été de 0.65% à quoi te sert les 99% autres ? En cas de flash crash ? Si tel serait le cas, tu perdrais 1% quelques jours de travail et encore :lol:

amicalement

Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par m1a1 » 31 janv. 2016 13:52

Si je peux me permettre d'ajouter ma modeste contribution sur ce sujet (celui d'ajouter des règles "disciplinaires" :shock: dans un programme)

Ant-man, j'ai eu un peu le même type de problème que toi, non pas avec le SL journalier, mais plutôt avec "l'overtrading" :
Il y encore quelques mois, je prenais tous les trades qui passaient : aux niveaux importants (50/100) bien sûr, mais aussi les sous niveaux, et les sous-sous niveaux, et bien d'autres encore. Je mélangeai aussi les setups. Bref...
C'était sans doute par soif d'apprendre, mais aussi par manque de patience indéniablement.
J'avais un % qui avaient bien du mal à dépasser 70%, ce qui est faible pour scalper.

Après avoir étudié mes stats, j'ai étudié les niveaux de prix (dizaines) qui m'étaient le plus profitables (ou disons le moins perdants)
A quelques subtilités près et sans surprise il s'agissait des niveaux 50 et 100 (no comment :musique: )

J'ai donc intégré à ma plateforme une règle drastique : les boutons Acheter/Vendre ne seront actifs que quand la dizaine était comprises entre 90/10 ou 40/60.

Radical ? Oui ! Mais salvateur.
Et très, très difficile aussi !
L'impression horrible d'être devant une tablette de chocolat sans pouvoir y toucher :prier:

Plusieurs fois, j'ai dégainé la L3 ou TS pour sortir de ma prison.
Et cette action était tellement flagrante que l'enfreinte à la discipline étant patent.
J'ai ressenti la honte de l'enfant pris en flagrant délit de vols de bonbons ! :oops:
Il a fallu me remettre en question et devenir un adulte.
Et aussi plusieurs semaines pour m'y faire, et être enfin en mesure d'attendre le trade/niveau patiemment sans toucher à rien.

En fait, si tout se passe bien c'est un cercle vertueux qui se met en place : meilleure discipline -> meilleurs résultats -> meilleure discipline -> ...

Je rejoins donc l'idée de Falex et Benoist : rien ne remplacera sa propre discipline et le travail sur soi, mais avec la réserve issue de ma propre expéreience : il y a des "outils" qui peuvent aider à atteindre ce but.

Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par Obi Wan Kenobi » 31 janv. 2016 14:16

Si les marchés font un flash krach comme j'ai connu en 2010 100% des valeurs baisses fortement en quelques micro secondes donc ta diversification = la ruine.

Mes résultats ne sont pas hors norme c'est des résultats normaux voire moyen pour un Scalpeur.

Je crois que tu n'as pas compris effectivement les leviers etc ni ce qu'est l mum drawdown cela n'a rien à voir avec le capital disponible. Quand j'ai fait ma perte de 0.67% j'utilisais 250% de mon capital levier 2.5


Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par plataxis » 31 janv. 2016 18:41

Ant-Man a écrit :De mon point de vue et j'aimerai que vous m’éclairez là dessus, je préfère exploiter à 100%, 10% de mon capital plutôt que 1% de 100%. Parce que les 99% autres seront exploités autrement donc diversifié et pas exposé donc be cool.
Si les 99% en question sont sur un livret A, pourquoi pas, tout dépend de ce qui te sécurise le plus (avoir un pactole à gauche ou avoir un max de marge sur le compte). Sinon, comme l'écrit Benoist, sur les marchés TOUT est plus ou moins corrélé, diversifier = se disperser.

Re: MoneyM - les API d'IG pour une meilleure gestion du MM

par Ant-Man » 01 févr. 2016 02:32

Grace à vous j'identifie clairement mon problème. Je dois acquérir le stoppe psycho, je vais le travailler. Et arrêter de polluer cette file de mon cas perso.
m1a1 a écrit : En fait, si tout se passe bien c'est un cercle vertueux qui se met en place : meilleure discipline -> meilleurs résultats -> meilleure discipline -> ...
Je rejoins donc l'idée de Falex et Benoist : rien ne remplacera sa propre discipline et le travail sur soi, mais avec la réserve issue de ma propre expéreience : il y a des "outils" qui peuvent aider à atteindre ce but.
:mercichinois:
Benoist a écrit : Je crois que tu n'as pas compris effectivement les leviers etc ni ce qu'est l mum drawdown cela n'a rien à voir avec le capital disponible. Quand j'ai fait ma perte de 0.67% j'utilisais 250% de mon capital levier 2.5
En effet j'ai pas compris :oops: Je pensais que le DD était le résultat entre l’écart max de la balance et l’équité négative (ce que je retrouve chez Myfxbook). Apres avoir lu le lien donné par Eversa :mercichinois:, je ne comprends pas ton calcul du DD. Dans l'hypothèse que tu passes qu'un seul trade à la fois. Pourquoi tu gardes en compte le précédent trade clôturé dans ton calcul ?
Benoist a écrit :Si les marchés font un flash krach comme j'ai connu en 2010 100% des valeurs baisses fortement en quelques micro secondes donc ta diversification = la ruine.
Je pensais à la diversification dans l’économie réelle, qui un jour de flash krach s'en aperçoit seulement au 20H. Il y a des commerces ou investissements qui ont un rendement supérieur à 20% même en période de crise (commerce de service:Tabac,station service, officine ou encore immobilier saisonnier à l'international, etc).
De plus être liquide dans des périodes de crise offre de réelle opportunité dans plusieurs secteurs.
Je ne partage pas votre idée de maximummiser la marge disponible, du moins pour l'instant puisque j'en apprends tous les jours sur Andlil.

Sujets similaires
gestion des gap...
par Obi Wan Kenobi » 07 janv. 2012 21:40 (5 Réponses)
la gestion de votre commune
par Eversa » 16 mars 2013 13:10 (10 Réponses)
Gestion de portefeuille et patrimoine.
par DéBé » 25 mars 2013 15:45 (5 Réponses)
outil de gestion de portefeuille
par schneiderj » 14 avr. 2013 18:33 (14 Réponses)
Gestion du risque des Brokers DD
par Algora » 21 nov. 2013 01:14 (8 Réponses)
A quoi servent les centres de gestion agréés ?
par Dop » 09 janv. 2014 12:46 (16 Réponses)
Gestion couverture
par Eversa » 16 janv. 2014 21:40 (21 Réponses)
Swingueurs, votre gestion du risque ?
par kieran » 19 janv. 2014 01:20 (28 Réponses)
Programmation R et gestion portefeuille
par Aarnii » 10 avr. 2014 14:13 (10 Réponses)
gestion du risque
par anjhti » 11 juin 2014 12:40 (5 Réponses)