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Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 24 Avr 2017 16:39

- a écrit:es ticks PRT arrivent-ils avant, en même temps, ou après, les ticks API ??
Question intéressante. Mais comment faire pour tester cela ? Pour l'instant, je n'ai pas d'idée...

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 24 Avr 2017 16:43

- a écrit:Voilà les miens,
Sont-ils également récupérés via l'api IG ? (dans ta présentation tu parles de LMAX)

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Benoist Rousseau » 24 Avr 2017 16:59

Pour info, de mémoire pour en avoir discuté il y a quelques années / mois, oui PRT a des lignes dédiées, ils sont aussi connectés en direct aux places boursières (1 million d'euros à chaque fois) et il sont plus de 400 serveurs dans leur propre data center.

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 24 Avr 2017 17:07

J'ai testé le module DDE ce matin : Il ne marche pas sur PRT version IG ... :( snif cela faisait 4 ans que je voulais le tester :lol:

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par Nomade » 24 Avr 2017 19:21

Salut Takapoto,

merci de signaler ce probleme !! Je confirme avoir le meme type de comportement !!

Je pense que c'est un pb recent (semaine(s)/mois ?), peut-etre une modification du cote d'IG (je pense a la remarque de Falex sur le materiel cote IG qui peut etre la source du pb) ou une augmentation subite du nombre de connexion a l'API.

Ca semble varier d'une connexion a l'autre: swing note 9 ticks a 09:00:00 et - 15 ticks pour la meme periode (quand a moi 1 seul ! mais je faisais des essais en mode MARKET).

Je rejoins Benoist, dernierement mon interface d'ordre semblait un peu "mollassone".

J'avais fait (l'an dernier) des controles "aleatoires" de comparaison entre les ticks PRT et les ticks API en periode de forte volatilite (open ou annonce BCE/FED a tres forte volatilite) et j'ai toujours constate une parfaite egalite du nombre et des valeurs des ticks des deux cotes (PRT et API IG) et ceci malgre une connexion "normale" (ADSL avec qques dizaines de ms de ping) et un PC portable de base intel celeron.

Avec une trentaine de ticks par seconde on est sur une moyenne de 30ms entre deux, le plus faible que j'ai note etait de l'ordre ~10ms (soit une moyenne instantanee de 100 ticks/sec) pendant une annonce BCE et il ne m'a manque aucun tick.

As tu contacte IG?
Je peux poser une question sur labs.ig mais la derniere sur le flux WOU attend toujours une reponse depuis decembre ...
Nomade

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par takapoto » 24 Avr 2017 19:34

Bonjour Nomade,
De mon coté j'ai toujours "ressenti" une différence entre les flux PRT et ceux des api IG.
Cette différence ne me choque pas, on ne peux pas demander qu'un service gratuit grand public soit de la même qualité qu'un service professionnel facturé très cher.
Donc je ne vais pas solliciter IG à ce sujet.
Je vais juste prendre cela en compte dans le développement de mon robot.
Si un jour ce robot devient très profitable et que j'en ai les moyens, je louerai une ligne spécifique à IG :)

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par chad » 24 Avr 2017 23:58

un PC portable de base intel celeron.


celeron power !!! :o :bravo: :bravo:
j'en ai un aussi

il a 2 ans et demi

c'est la ram qui commence à etre limite la swap est de plus en plus souvent utilisée

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 25 Avr 2017 08:42

Ca ira plus vite en :tick :musique:

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 25 Avr 2017 10:15

Petit essai ce matin sur le forex. EUR/USD étant mou j'ai basculé sur EURJPY.

Pour 3 minutes de test et en regardant l'historique (donc pas moyebn de savoir si en temps réel j'ai bien eu toute les infos),
Mon plus grand écarts est de :
PRT 14 ticks / API 10 ticks

Maintenant je vais vérifier sans charger l'historique dans PRT. DE retour dans 5 min

Re: Nombre de ticks reçus en une seconde : PTR vs API IG

par falex » 25 Avr 2017 10:24

Avec le flux réel, càd sans charger l'historique, PRT toujours en avance.

Maintenant j'essaye de trouver la limite à partir de laquelle l'API décroche.
ça semble être quand il y a plus de 7/10 tick dans une secondes.
L'écart mesurer sur 4/5 échantillons pris au pif donne :
13% de ticks en plus pour PRT
36% de plus
38% ...

Je précise que je fait le test sur le même PC, avec la même connexion à l'internet en 4G (via Free).

Pour un robot ça peut être hyper interessant d'avoir plus de ticks mais comme PRT ne vas pas assez vite et que l'être humain ne peux pas tenir avec autant d'information ... je me demande ce que nous pouvons faire de cette constatation, si ce n'est un meilleur backtest sur PRT :?:

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