ProRealTime
Pour échanger sur les options, la couverture sur options, le calcul des options...

Re: Option jour sur indice... perte contrôlée et gain illimi

par Vix » 10 Nov 2016 13:17

Certaines options jours d'ig sont de type "vanille". L'intérêt : en cas de forte volatilité on reste en position contrairement à un cfd à risque limité classique avec un stop où l'on se fait éjecter sans profiter du mouvement favorable qui peut suivre.

Exemple : une forte baisse sur eur/usd un jour de NFP, tu achètes un call lorsque le marché a bien décalé à un prix modique (très hors de la monnaie) avec une échéance fin de journée. Si le marché se retourne (ce qui est assez fréquent) tu revends ton call à très bon prix à condition qu'il dépasse ton point mort.

Attention au spread qui fait que ces produits sont chers.

Les options binaires jours permettent aussi ce type de trading avec encore plus de levier, à utiliser avec modération...

Re: Option jour sur indice... perte contrôlée et gain illimi

par salador » 14 Nov 2016 16:23

Exact, c'est toute la différence entre une option et un cfd à risque limité avec stop loss.

Une option peut valoir 0 et repartir à la hausse 2 minutes après.

Quand un stop sur cfd à risque limité est déclenché, la perte est automatique.

Re: Option jour sur indice... perte contrôlée et gain illimi

par YanaPhil » 18 Jan 2017 12:47

En effet c'est l'idée que je me fais de l'intérêt de l'option face au Stop Loss

On peut encaisser un mouvement du cours au delà du stop que l'on aurait posé pour sécuriser la perte max acceptée

Donc l'option n'est jamais en perte plus que le montant de la prime et on peut attendre que le prix revienne dans une zone de gain

Par contre la dépréciation de la valeur de l'option dans le temps joue un rôle important apparemment et compliqué à appréhender rapidement
Peut-on finalement squizzer cette partie (s'intéresser à l'évolution de la valeur de l'option dans le temps) si l'on choisi la bonne durée de vie de l'option ? (journalière, hebdo, ou mensuelle par exemple)

Re: Option jour sur indice... perte contrôlée et gain illimi

par Benoist Rousseau » 18 Jan 2017 12:50

on peut rétorquer aussi que si le stop loss n'est pas touché il ne coute rien, il est gratuit, tandis que l'option (assurance) elle coûte de l'argent tous les jours même si elle ne sert pas.

le stop garantie est une garantie gratuite
les options sont des assurances payantes qu'elles servent ou non

il ne faut pas confoindre assurance et garantie ;)

Re: Option jour sur indice... perte contrôlée et gain illimi

par YanaPhil » 18 Jan 2017 12:59

Oui Benoist, parfaitement,

Mais ta lecture me semble surtout importante dans le cas d'un micro scalp où tu prends la perte à quelques points maximummum en manuel

Pour une position plus longue dans le temps, dans laquelle on travaille un gros potentiel de hausse par exemple et que l'on est pas prêt à accepter une trop grosse perte pendant le travail du prix, l'intérêt de l'option au premier abord est évident

Mais je dis bien au premier abord car la complexité de l'évolution de la valeur d'une option et le calcul de son coût doivent entrer en compte au moment du choix de la stratégie

Re: Option jour sur indice... perte contrôlée et gain illimi

par Benoist Rousseau » 18 Jan 2017 13:07

je ne parlas pas du tout du micro scalping... (je le dis tous les jours, mais arrêtez de mettre le sgens dans une petite case, je ne fais pas que du scalping (posté lundi mardi et maintenant mercredi de cette semaine :lol2: ). Cela concerne tout le monde du scalpeur à l'investisseur long terme sur 10 ans.

premier abord : vu ce que tu décris ton option pour être efficace peut te couter 150 points admettons si tu attends un gros mouvement, il faut te couvrir en conséquence (c'est comme une assurance pour une clio ou une jaguar en gros à toi de choisir mais ce n'est pas le même prix ni les mêmes garanties) donc il faut que cela prenne plus de 150 points pour être rentable. si durant ce temps cela ne monte que de 50 points tu en auras perdu 100. Si le dax baisse peu, ton option ne couvrira pas la perte totalement mais partiellement, il faut se vautrer pour que les pertes soient couvertes. Si ton assurance est peu cher, elle est peu efficace il faudra un krach pour compenser tes pertes, si elle est cher elle sera efficace pour rattraper plus rapidement tes pertes sur futures par contre tu auras plus de points à remonter pour faire un gain. Logique :)

Il y a un point d'équilibre pour que l'option apporte un bénéfice supérieur à son cout quand ça part dans le mauvais sens et elle freine tes résultats quand tu es dans le bon sens ;)

Plus tu prends une assurance "intéressante" plus elle va te couter cher ;) Là tu veux le beurre et l'argent du beurre j'ai l'impression :) C'est comme ton assurance voiture et sa franchise, idem

Ne crois pas une seconde que c'est la poule aux oeufs d'or, tu peux avoir raison sur le sens et perdre de l'argent :)

Regarde le prix de ton assurance avant, je pense que tu vas etre surpris et elles sont le moins chers depuis des années (car avec la volatilité actuelle peu utile). Donc déjà avoir une idée du prix de l’assurance, de la surface de garantie qu'on veut et voir si on peut se la permettre. C'est exactement comme les assurances, le prix varie de 10€ à 300€ par mois pour une complémentaire santé, mais ce n'est pas les mêmes garanties. Et souvent les débutants sur options pensent pouvoir payer 10€ pour avoir la garantie Titanium multi risques :)

l'avantage c'est que tu choisis tes garanties à la carte et le prix que tu es près à payer.

Re: Option jour sur indice... perte contrôlée et gain illimi

par YanaPhil » 18 Jan 2017 14:30

Merci Benoist

Je précise qu'actuellement je vois plus d'intérêt dans l'option non pas pour me couvrir mais pour dégager des gains comme une position normale :

Avec cette idée que ma perte est maîtrisée (connue et choisie) et pourtant ma position peut tolérer de forts mouvements du prix que mon capital n'aurait pas pu encaisser, (et que je n'aurai pas voulu tenter, car peur d'un retournement de tendance)

Autant la perte est facile à connaitre; c'est la prime, autant l'évolution du gain probable suivant le delta et le theta me semble bien compliqué

Articles en relation
option binaire, 18 ans et sceptique
Fichier(s) joint(s) par chad » 28 Jan 2018 01:33 (26 Réponses)
Marge d'un spread sur option
Fichier(s) joint(s) par DarkGauffre » 10 Nov 2017 12:17 (31 Réponses)
Option sur devises chez IG
par Mouffti » 12 Déc 2017 13:27 (0 Réponses)
Priceur pour Option
par jlr » 28 Déc 2017 15:25 (4 Réponses)
Option pricing method
par Eric_69 » 07 Mai 2018 16:43 (3 Réponses)
Prediction option put et call
Fichier(s) joint(s) par Mouffti » 12 Juil 2018 02:21 (19 Réponses)
Help - cotation option Facebook
Fichier(s) joint(s) par Chouini l'ourson » 25 Juil 2018 11:04 (16 Réponses)
option et compte titre ordinaire
par lenanard » 23 Oct 2016 00:23 (12 Réponses)
Question débutant sur volatilité option
par trappiste73 » 20 Juin 2017 16:03 (5 Réponses)
Stratégie arbitrage option actions.
Fichier(s) joint(s) par jlr » 06 Jan 2018 15:57 (37 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé