Options et IG : cas concrets

Quelques soit la réponse je le ferais de mon côté ca c'est sur.

Chez ib les compte démo ça existe ?

Chez IB les compte démo ça existe ?

Tu as des interfaces pour t'entraîner à passer des ordres, mais pas pour suivre des positions fictives.

Enfin c'est ce que j'avais vu, après IB c'est tellement fourni que je suis peut-être passé à côté de ça.

OUi j'suis allé faire un tour et y'a bien un accès démo à TWS mais comme je suis au bureau ça ne passe pas ...

Je verais ça plus tard.

En tout cas en lisant la doc tu vois bien que leur cible c'est les insitutionnel et non le grand-public, ça change de FXCM et ig

Hello,

Alors cas concret :
J'ai 4 lots short sur EURUSD et je me dit , comme ils ont bien décalé en territoire négatif, je me dits que c'est peut-être le bon moment de ce lancé dans la couverture par option (phase de réflexion pour commencer).

Je viens de relire la définition des Delta/Gamma : Ok mais on a pas la donnée chez ig.

Maintenant il ne reste que deux données qui permettent de prendre une option chez ig :
- Stricke
- Sens
- Prime

donc la je voudrais me couvrir contre une hausse trop importante vis-à-vis de mon short.
quel type de stratégie dois-je étudier ?

Tu devrais acheter des calls par exemple, ce qui reviendrait à hedger en fait.

Mais ce hedge en options présente avantage et inconvénient :
- avantage : te couvre rapidement, si il y a une hausse soudaine, tu peux même gagner sur le différentiel
- inconvénient : la couverture s'érode avec le temps, trop de temps à attendre tu peux perdre sur les deux "legs"

Merci Rogue.

C'est également ma conclusion (après avoir bien lu le Hedging expliqué sur stratégie-options.com).

Finallement , je n'en n'ai pas eu besoin avec ma sortie en PV ce matin sur mes shorts (et ne me ditent si je les avaient gardés ... je sais ... faut vraiement que j'apprenne à être plus patient quand je suis en PV et plus impatient quand je suis en MV et non l'inverse).

Pour un même sous-jacent, un même prix d’exercice et une même date d’exercice, si le prix des options ig diffère du prix des options qui cotent au MONEP par exemple, n’y a-t-il pas une opportunité d’arbitrage ?
Ou alors cette opportunité d’arbitrage a vite été compensée par les arbitrageurs ce qui ramènerait les options ig et MONEP à des prix équivalents ?
A moins que le spread rende ce raisonnement caduc ?

Le spread rend le raisonnement caduc. Il est élargi ce qui équivaut à payer les options trop chères ou à les revendre pas assez chères.

On n'est pas du tout dans le cas où les cours ig de la nuit sont exagérés et où tu peux vendre l'un et acheter l'autre en attendant que l'écart redevienne "normal". Là tu fais un arbitrage sympa.

Fallait pas rêver

c'est l'une des premières choses que j'ai tenté, il n'y a pas de "faille"