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Re: Plateforme de trading auto avec IG

par ticktack » 25 Juin 2017 12:40

Bonjour Alex44,

Etant moi même en phase de dév de robots via l'api IG (en java) je salue le courage et le boulot accompli.
Moi perso je cherche juste à créer un robot solide et bien sur rentable , je ne cherche pas à créer de plateforme généraliste ça demande trop d'efforts et avec mes problèmes de santé je n'ai plus le courage de faire ce genre de choses.

J'ai une question: parmis tous les robots que tu as créés , est ce que tu en as trouvé avec petit TP/gros SL (donc gros % de réussite), un peu comme takapoto ?
Perso je n'arrive pas à trouver de système de ce type, les configurations gagnantes sont toujours l'inverse (gros TP, petit SL) mais je n'aime pas ces robots qui font du coup du swing trading.
C'est pas très motivant de mettre en prod un robot qui fait uniquement 15% de trades gagnants et où il faut parfois attendre des semaines avant d'encaisser des PVs. :|

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par Alex44 » 25 Juin 2017 14:02

Bonjour ticktack,

Je n'ai pas vraiment commencé la partie codage des robots à part ce que j'appelle un robot témoin qui n'a été que backtesté sur 1 an et demi de ticks et me sert avant tout à tester la plateforme, ce dernier fonctionne également avec un TP < SL et donc nécessite un taux de réussite en proportion, il n'est pas rentable de mémoire sous un taux de réussite de 90%.... Cela implique un temps d'exposition au marché à chaque position assez faible mais avec l'inconvénient qu'un marché qui serait trop "fluctuant" aurait un impact très négatif sur les perfs.

Si tu es sur une configuration TP > SL c'est normal que cela impacte ton taux de réussite à la baisse,le money management et le taux de réussité sont liés, l'un agit sur l'autre. L'important c'est que cela gagne au final, peu importe le système. Je n'ai pas de règle là dessus. Je ferais peut être par la suite des robots avec TP > SL aussi, je verrais.

Pour la plateforme, je me suis lancé la dedans parce que j'ai déjà une expérience pro importante (sans vantardise) sur laquelle je peux m'appuyer, sinon cela aurait été excessif et bien trop chronophage, il est bien plus simple de se concentrer sur un robot, quelques indicateurs et lancer le tout. Pour l'instant, l'avenir n'est pas écrit peut être que cela aboutira sur un flop monumental mais tant que je n'ai pas été au bout du bout je n'en sais rien, je veux gravir la pente et voir ce qu'il y a tout en haut.

Bonne continuation avec ton robot !

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par Alex44 » 01 Juil 2017 14:50

Quelques nouvelles sur le projet :

- La plateforme s'est bien comportée pour sa première semaine de lancement, le système de monitoring a fait son travail, le robot "témoin" n'a pris qu'une position ce vendredi gagnante, donc dans la lignée du backtest qui prédisait une à deux positions par semaine. Je précise que la plateforme a fonctionné sur un t2.micro avec 1Go de ram via aws, cela laisse de la marge pour augmenter la puissance matérielle.

- La robot témoin n'étant pas assez véloce en terme de prise de positions, j'ai réalisé un robot de stress qui prend un grand nombre de positions aléatoires, l'objectif étant de valider que la plateforme peut s'arrêter toute seule en cas de dépassement de perte journalière, valider que l'état du robot reste cohérent après une série de positions... Ce robot m'a permis de corriger quelques bugs. La plateforme dispose d'un mode "debug" qui injecte ce robot et trace alors toutes les opérations en live, cela me permet de vérifier sur un autre ordinateur que la plateforme est bien opérationnelle (pas de blocage ip...).

- Le système de monitoring a été étendu : la durée de chaque position pour chaque robot pour chaque marché est maintenant disponible. Un système d'alerte m'envoie sur mon téléphone le compte-rendu de la journée, j'ai la performance totale et la performance de chaque robot.

A suivre !

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par Alex44 » 02 Juil 2017 14:50

J'ai profité d'un week-end pluvieux pour programmer un robot, robot ridicule de 5 lignes car je souhaitais avoir plus de positions pour tester la plateforme qu'avec le robot témoin un peu mou à mon goût. Développé donc à la va vite je lance un backtest malgré tout sur 2016 :

BACKTEST YEAR 2016
TOTAL=3130,50Pts WIN=1372 LOST=0 RATE=100,00%

Ou là, y a un truc qui est pas normal là :gloups: , je refais un backtest sur 2017 :

BACKTEST YEAR 2017
TOTAL=752,60Pts WIN=345 LOST=0 RATE=100,00%

Bon il y a manifestement un gros bug dans les backtests, je regarde le code, je ne trouve rien, je relance sur le robot témoin, j'ai toujours l'ancien résultat conforme ?? Après des recherches supplémentaires je me rend compte qu'aucun stop n'a été défini dans ce nouveau robot, d'où le résultat :lol2:

A suivre

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par ticktack » 03 Juil 2017 15:27

Oui les robots sans stops ça marche .. en théorie ... en pratique quand on regarde le levier nécessaire et la maximum adverse excursion (maxdd en tenant compte des trades ouverts à chaque bougie/tick) , on prend vite peur et une fois la perf ramenée au capital total nécessaire pour encaisser la maxdd sans faire sauter le compte ... ben en fait c'est pas terrible (mais ceci dit si on a un gros capital, pas peur des maxdd de fou et qu'on se contente de gains modestes ça marche). ;)

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par Benoist » 03 Juil 2017 15:39

c'est ce que fait Warren Buffet ;)

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par Alex44 » 03 Juil 2017 18:13

Je crois qu'avec le portefeuille de w.buffet on peut tout se permettre ;)

Merci ticktack pour le retour. Je suis très embêté j'ai rebackteste avec un stop j'ai encore des perfs anormalement élevées. J'ai lancé en demo aujourd'hui il a fait 29 points mais ce qui est intriguant c qu'il n'a travaillé qu'une heure car je l'ai volontairement bridé. Pour info C un robot scalpeur.

On verra...

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par ticktack » 03 Juil 2017 18:31

Si c'est un robot scalpeur fait super gaffe a bien prendre en compte dans les backtests le spread réel et les intérêts overnight (sauf si les trades sont tous fermés avant la fin de journée), car ça change totalement les résultats.
Personnellement en tenant compte de ces 2 paramètres je n'ai pas réussi à trouver de robot scalpeur qui gagne grand chose (mais vu que takapoto nous a montré que c'est possible , c'est moi qui ne doit pas être très doué :mrgreen: )

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par Alex44 » 03 Juil 2017 19:35

Tous les trades sont fermés la nuit et le spread est bien géré. Le système de backtest est interne à la plateforme, il n y a pas de différence de fonctionnement entre le flux IG et le backtest. Lorsque j'ai refait le backtest, j'ai augmenté le TP pour voir, j'ai juste halluciné... J'ai même pas voulu poster le résultat.... Et débrider le robot, je n'y pense même pas.

Pour l'instant, je ne sais pas s'il y a un bug dans la plateforme, faudra quelques jours/semaines voire mois en fonctionnement réel pour être fixé.

Rien n'est acquis !

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par Alex44 » 08 Juil 2017 16:57

Bilan de la semaine négative en démo, le robot (R2) du week end dernier n'a pas tenu ses promesses et pour cause les backtests étaient finalement faux, la dernière position du robot n'était jamais fermée par un SL ce qui entraînait à un moment de la journée un gain d'où des résultat hallucinants..

Voici le vrai résultat du backtest corrigé de R2 :

BACKTEST YEAR 2017
TOTAL=-996,80Pts WIN=942 LOST=230 RATE=80,38%

R2 amélioré donne maintenant

BACKTEST YEAR 2017
TOTAL=148,70Pts WIN=37 LOST=21 RATE=63,79%

Autre problème, je n'autorisais qu'une seule position à la fois pour tous les robots, mais cela entraînait une baisse des performances car les robots se gênaient mutuellement. La plateforme autorise maintenant une position par robot à la fois.

Voici un nouveau backtest pour R1 + R2

BACKTEST YEAR 2017
TOTAL=193,10Pts WIN=73 LOST=20 RATE=78,49%

Les logs ont été également renforcés pour connaître la durée de la position, le temps d'obtention de l'acquitement de la position par IG...

L'objectif est d'atteindre 100 Pts / mois, reste encore du boulot :)

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