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plus de performance ou moins de drawdown ... choix cornélien

par ticktack » 24 mai 2018 12:36

Bonjour à tous,

Je viens recueillir quelques avis de traders pour faire un choix.
Actuellement j'ai un robot 2.0 qui tourne en réel et qui en théorie sur les 11 dernières années aurait pu rapporter en moyenne 180% par an pour une MaxDD de 29% et une TTR de 2 mois.

Maintenant j'ai backtesté une version améliorée qui produirait (toujours en théorie et en moyenne) 570% par an mais avec une MaxDD de 41% et une TTR d'un peu moins de 3 mois.

Quelle version vous feriez tourner en réel ? (sur un capital qui doit être au minimum la valeur de l'indice , donc >13000 € pour le dax). :?:

Re: plus de performance ou moins de drawdown ... choix corné

par sobear » 24 mai 2018 12:42

Pour moi un MaxDD de 29% c'est déjà trop alors un de 41% c'est pas possible! (mais ce n'est que mon avis)

Re: plus de performance ou moins de drawdown ... choix corné

par ticktack » 24 mai 2018 12:50

Oui je suis entièrement d'accord sobear si on mise tout son capital sur le robot de trading , ce sont des valeurs trop risquées.
Disons que mon robot est une "diversification", le plus gros de mes économies reste sur du sécurisé (livrets, assurance vie), donc je peux me permettre une plus grosse prise de risque sur la partie trading.

Re: plus de performance ou moins de drawdown ... choix corné

par ticktack » 24 mai 2018 13:01

Ben si tu y crois sérieusement a ton ratio de 20000 et la TTR de quelques jours fonce et mise jusqu'au dernier centime, prend un crédit revolving même :mrgreen:

Re: plus de performance ou moins de drawdown ... choix corné

par BearIsDead » 24 mai 2018 13:02

Salut. C'est psychologique à mon avis. Imagine toi simplement du 40% DD, si tu as fait 10000€ de profit, tu redescends à 6000€. Ca fait déjà 4000€ dans la vue. Es-tu prêt à l'accepter ? Qui plus est à couper si le DD en vient à dépasser ce niveau ?

Re: plus de performance ou moins de drawdown ... choix corné

par ticktack » 24 mai 2018 13:16

Si le système dépasse la MaxDD je n'aurai pas d'autre choix que de couper car ça veux dire que le système ne fonctionne plus (si on dépasse une MaxDD vieille de 11 ans , il faut se poser de sérieuses questions).

Après oui je pense que la question a se poser est "combien d'euros je suis prêt à voir partir en fumée sans paniquer" , donc il faut raisonner en valeur absolue et plus en % au niveau psychologique.
Mais ça ma limite psychologique je ne la connais pas forcément … j'ai déjà encaissé des pertes de plusieurs centaines d'euros sans paniquer , au delà c'est l'inconnue.


@x: oui baisser le levier c'est une bonne idée mais au départ (tant que le compte n'a pas grossi) c'est plus délicat (j'ai besoin d'un minimum d'ordre ouverts en simultané). Il faut donc augmenter le capital de départ pour baisser le levier.

: je te taquine mais je te souhaite d'y arriver car cela voudrait dire que c'est possible , et donc ensuite j'y passerai mes nuits s'il le faut mais je trouverai comment faire pareil :mrgreen:

Re: plus de performance ou moins de drawdown ... choix corné

par takapoto » 24 mai 2018 15:06

Personnellement, je ferais tourner le premier, pour avoir l'esprit plus tranquille pendant que j'essayerais d'améliorer le deuxième.

Re: plus de performance ou moins de drawdown ... choix corné

par Obi Wan Kenobi » 24 mai 2018 15:09

Comme Takapoto

Re: plus de performance ou moins de drawdown ... choix corné

par Euraed » 24 mai 2018 15:20

Je ne rentrerais pas dans ce choix cornélien mais chercherais un autre système avec un max DD compatible avec tes attentes.
Car si tu craques, tu vas te prendre une grosse moins value et tu ne sais pas encore à quelle valeur de max DD tu arrêteras puisque tu ne l'as pas expérimenté.
Mon conseil spécial TickTack est donc de ne pas aller trop loin en territoire inconnu.
Si tu SAIS, pour l'avoir expérimenté, que tu peux absorber 1300€ de perte sans broncher alors Go for 10% de max DD etc

sinon c'est jouer avec le feu

et le choix de la prudence est celui indiqué, génère 10 K de profits avec le premier et ensuite tu les réinvestis sur du plus risqué mais avec un risk/reward plus élevé

Re: plus de performance ou moins de drawdown ... choix corné

par Euraed » 24 mai 2018 15:22

Tu m'as lu, tu sais que mes gains alimentent en toute sécurité les risques/investissements...

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