plus de performance ou moins de drawdown ... choix cornélien

Bonjour à tous,

Je viens recueillir quelques avis de traders pour faire un choix.
Actuellement j'ai un robot 2.0 qui tourne en réel et qui en théorie sur les 11 dernières années aurait pu rapporter en moyenne 180% par an pour une MaxDD de 29% et une TTR de 2 mois.

Maintenant j'ai backtesté une version améliorée qui produirait (toujours en théorie et en moyenne) 570% par an mais avec une MaxDD de 41% et une TTR d'un peu moins de 3 mois.

Quelle version vous feriez tourner en réel ? (sur un capital qui doit être au minimum la valeur de l'indice , donc >13000 € pour le dax).

Pour moi un MaxDD de 29% c'est déjà trop alors un de 41% c'est pas possible! (mais ce n'est que mon avis)

Oui je suis entièrement d'accord sobear si on mise tout son capital sur le robot de trading , ce sont des valeurs trop risquées.
Disons que mon robot est une "diversification", le plus gros de mes économies reste sur du sécurisé (livrets, assurance vie), donc je peux me permettre une plus grosse prise de risque sur la partie trading.

Ben si tu y crois sérieusement a ton ratio de 20000 et la TTR de quelques jours fonce et mise jusqu'au dernier centime, prend un crédit revolving même

Salut. C'est psychologique à mon avis. Imagine toi simplement du 40% DD, si tu as fait 10000€ de profit, tu redescends à 6000€. Ca fait déjà 4000€ dans la vue. Es-tu prêt à l'accepter ? Qui plus est à couper si le DD en vient à dépasser ce niveau ?

Si le système dépasse la MaxDD je n'aurai pas d'autre choix que de couper car ça veux dire que le système ne fonctionne plus (si on dépasse une MaxDD vieille de 11 ans , il faut se poser de sérieuses questions).

Après oui je pense que la question a se poser est "combien d'euros je suis prêt à voir partir en fumée sans paniquer" , donc il faut raisonner en valeur absolue et plus en % au niveau psychologique.
Mais ça ma limite psychologique je ne la connais pas forcément … j'ai déjà encaissé des pertes de plusieurs centaines d'euros sans paniquer , au delà c'est l'inconnue.


@x: oui baisser le levier c'est une bonne idée mais au départ (tant que le compte n'a pas grossi) c'est plus délicat (j'ai besoin d'un minimum d'ordre ouverts en simultané). Il faut donc augmenter le capital de départ pour baisser le levier.

: je te taquine mais je te souhaite d'y arriver car cela voudrait dire que c'est possible , et donc ensuite j'y passerai mes nuits s'il le faut mais je trouverai comment faire pareil

Personnellement, je ferais tourner le premier, pour avoir l'esprit plus tranquille pendant que j'essayerais d'améliorer le deuxième.

Comme Takapoto

Je ne rentrerais pas dans ce choix cornélien mais chercherais un autre système avec un max DD compatible avec tes attentes.
Car si tu craques, tu vas te prendre une grosse moins value et tu ne sais pas encore à quelle valeur de max DD tu arrêteras puisque tu ne l'as pas expérimenté.
Mon conseil spécial TickTack est donc de ne pas aller trop loin en territoire inconnu.
Si tu SAIS, pour l'avoir expérimenté, que tu peux absorber 1300€ de perte sans broncher alors Go for 10% de max DD etc

sinon c'est jouer avec le feu

et le choix de la prudence est celui indiqué, génère 10 K de profits avec le premier et ensuite tu les réinvestis sur du plus risqué mais avec un risk/reward plus élevé

Tu m'as lu, tu sais que mes gains alimentent en toute sécurité les risques/investissements...

et puis surtout il te faut un tableau de bord rigoureux pour comparer sans cesse le résultat obtenu avec celui du test afin d'être sur qu'il n'y a pas un loup caché dans ton backtest, quelque chose qui t'aurait échappé genre slippage et qui rendrait la réalité plus coûteuse.
Ton backtest se base sur des valeurs exactes pour les cours mais ignore la valeur temps incluse dans chaque ordre qui fait que tu n'auras pas le cours exactement au moment du signal mais avec un petit temps de latence du aux calculs du robot pour créer, contrôler et envoyer l'ordre plus le délais de transmission et d'acquisition chez le courtier (au moins le ping).
Bref, dès que le système dérape, tu stopes avant même d'avoir touché le MaxDD.

Merci de vos réponses, je m'étais absenté pour faire quelques emplettes.

@Takapoto et Benoist: c'est actuellement ce que je fais , le premier tourne en réel et le deuxième n'est qu'en backtests.
Je vais tenter de l'améliorer mais ça ne sera pas facile car je ne veux pas utiliser de réseau de neurones et autres bidules qui suroptimisent (et qui provoque la chute inexorable des perfs en données non vues).

@Euraed: oui les territoires inconnus de nos émotions sont souvent des milieux hostiles Disons que jusqu'à 3000€ de pertes je pense pouvoir tenir sans trop m'avancer, au delà mystère.

@Sobear: je surveille déjà chaque semaine mon robot 2.0 actuel et en dehors de mes inévitables interventions manuelles (c'est plus fort que moi) , il ne dévie que très peu de la trajectoire théorique (ce qui n'était pas le cas du 1.0 qui s'égarait un peu trop à mon goût.

En plus la réponse à cette question dépend de l'humeur du moment … en cas de déprime passagère on peut facilement se dire "rien à péter" et laisser filer le compte aux abysses

Bonjour,
Sans voir le backtest et le code, c'est impossible de se prononcer je pense.
Sur le principe, limiter le drawdown est la meilleure approche.
Ce que j'ai appris du trading automatique jusqu'ici c'est (entre autres) que :
1. prt est la meilleure plateforme (simple et fiable)
2. Les (mes) robots profitables font : "beaucoup de" petites pertes + "beaucoup de" petits gains (qui s'annulent) + quelques "gros" gains.

@Toto , concernant la plateforme comme je l'avais déjà expliqué quand il s'agit d'argent je veux tout contrôler (et pas dépendre des bugs d'une boite noire) donc je code tout en java.

Pour le point 2 mon robot est en fait constitué de multiples sous systèmes donc il y a un peu de tout (petit gains, gros gains, petites pertes , grosses pertes).

@ticktck : je contrôle "tout" également. Mais je priorise l'allocation de mon "précieux" temps. J'ai pris le temps de vérifier la fiabilité de prt (conformité des backtests) et il a désormais ma confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle (régulier).

Débat intéressant

Les backtests sont sur combien d'années et quel(s) support(s) ?

Fort de ma longue expérience en Automatique je dirais que :
1) Un DD de 29% me semble déjà très important. Alors 41%...
2) De plus, une fois le système lancé en réel, les DD constatés en backtest sont la plupart du temps dépassés…
3) Néanmoins, le ratio Gain / DD est nettement favorable au deuxième système. Il est donc tentant…

Du coup, l'idée suggérée plus haut de jouer le deuxième mais en levier plus doux fait sens. Ou encore un mixe des deux : 50% du capital sur le A et 50% sur le B...

Diviser par 2 le levier du n°2 c'est diviser aussi par 2 le MaxDD et les gains et là du coup le n°2 est le plus intéressant que le n°1 dans cette forme là.

oui cliff et sobear , c'est le meilleur compromis diviser le levier du n°2 par 2 .

en fait comme au départ je ne peux pas descendre en dessous du lot minimum chez ig, je pense que ma solution va être de lancer le système 2 avec le capital existant (donc MaxDD toujours de 41% sur ce capital) MAIS de bloquer à côté le même montant sur un compte rémunéré prêt à les dégainer si une grosse dd arrive.

je ne vais pas le faire tout de suite car je dois un peu améliorer le système 2, mais vos réflexions me font pencher vers ce choix.

Mais un bon système devrait échapper à cela Billie
de la robustesse