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Point, Tick, et commissions cfd à risque limité/Futures

par Tony.c » 10 Nov 2016 12:19

Bonjour,

Je reviens vers vous aujourd'hui car je comparais IG et IB pour les cfd à risque limité et les Futures.

Corrigez-moi si je me trompe, il me semble y avoir des erreurs. Je prends le Dax en exemple:

1 point = 1.0
1 tick = 0.1 (cfd à risque limité IG), 0.5 (Futures IB), 1.0 (donc 1 point, Futures Mini-Dax)

En cfd à risque limité IG: spread fixe 1.
Si j'achete a 10500.0, meme s'il monte a 10500.9, je suis perdant et doit payer 1 tick. Il doit minimum monter a 10501.0 pour sortir flat.

En Futures IB: commission A/R de 1.52e/contrat, 25e le point.
Si pas de trou de cotation, si j'achete a 10500.0 et qu'il monte d'1 tick a 10500.5, je suis gagnant de 12.5-1.52e en sortant = 10.98e.

Pour le Mini-Dax c'est 5e le point, 1.0 de pas de cotation, donc pour la meme situation mais en montant a 10501, 5e-1.52 en sortant = 3.48e.

Donc pour le cfd à risque limité, ou je vais devoir monter de 1.0 pour sortir flat, pour les Futures, une augmentation de 0.5 (1.0 pour Mini-Dax) me permet de sortir avec un gain de 10.98e (3.48e pour Mini-Dax).

Je ne prends pas en compte les montant necessaires pour un compte cfd à risque limité/Futures mais compare juste les deux en terme de cout.

Merci de corriger mes erreurs s'il y a (car je pense qu'il y en a, je suis un peu etonne de ce que je trouve).
Anthony~

Re: Point, Tick, et commissions cfd à risque limité/Futures

par Benoist Rousseau » 10 Nov 2016 13:05

oui pas mal d'erreurs pour le calcul des frais sur futures il n'y a pas les frais Euronext et impôts de bourse, les fees exchange etc par exemple, le 1.52€ ne veut strictement rien dire ça dépend du volume mensuel et tu confonds frais A et frais A/R, ce n'est pas la même chose sur cfds à risque limité c'est all inclusive sur futures tu payes à A et au R mais l'idée est là sur un lot plein c'est moins cher, sur un mini lot kiff kiff

Par contre sur cfds à risque limité tu es sur d'être éxécuté ce qui n'est pas le cas sur Futures, tu n'as aucune garantie d'exécution car c'est un carnet d'ordres

Encore une fois, si tu testais en démo tu aurais réponse à tout cela très facilement... C'est bien beau de vouloir comprendre comment le moteur fonctionne, mais essaye de conduire un peu virtuellement avant déjà :lol2: ne serait ce que pour nous faire gagner du temps :)

Tu aurais passé un ordre en démo tu avais la réponse à tout cela :mrgreen: :)

Re: Point, Tick, et commissions cfd à risque limité/Futures

par Tony.c » 10 Nov 2016 13:39

Ok merci, justement j'ai essaye avec l'interface Web de IB pour voir les frais quand je voulais acheter un contrat, ca me donnait 0.- a l'ouverture, c'est pour ca que j'ai prit 1.52. Je vais voir pour les autres frais, merci.

Par contre une question, je regardais tes articles et sur tes releves cfd à risque limité on voit parfois une position cloturee avec un mouvement de seulement 0.2 point et un gain positif, ce que je ne comprends pas du fait du spread de 1, comment etre gagnant sur 0.2. Je vais regarder sur la palteforme IG mais bon je pose quand meme la question, car je ne vois pas comment c'est possible (a moins que les frais aient changes depuis).

Merci,
Anthony~

Edit: Je viens de tester et en effet c'est la meme, je gagne sur 0.1, mais du coup je veux bien une explication sur ca :/ , les spreads sont debites plus tard? Car quand je tradais sur forex j'ouvre une position qui est perdante des l'ouverture du au spread a couvrir avant d'etre gagnant. La j'ouvre, je suis a 0 sur cfd à risque limité du coup.

Re: Point, Tick, et commissions cfd à risque limité/Futures

par sobear » 10 Nov 2016 13:51

Tony ton prix d'ouverture sur cfd à risque limité comprends le spread, c'est pour ça qu'il n'y a pas un prix mais deux celui de "achat" et celui de "vente" et l'écart entre les deux est de 1 point.
Si à l'instant T tu fais un achat et vente au même moment, le prix n'a pas bougé mais tu as perdu 1 point.
Quand sur le relevé de Benoist tu vois 0.2 cela veut dire qu'il a perdu 1 point (celui du spread) à l'ouverture de sa position et qu'il a gagné 1.2 pts à la cloture donc au total il fait une pv de 0.2 pt.
Sur cfd à risque limité dès que tu ouvres une position tu es à -1pt, toujours!

Re: Point, Tick, et commissions cfd à risque limité/Futures

par Tony.c » 10 Nov 2016 14:40

D'accord, j'ai compris. Merci. :) C'est logique mais ca m'avait vraiment perturbe ces 0.2 ou 0.5 de PV, en realite son gain est donc de 1.2 et 1.5, respectivement. Lorsque j'ai trade le forex je voyais toujours mes positions en gain+spread, donc j'ai vraiment bloque a cause de ca. Quand j'ai teste avec IG juste tout a l'heure, le cours a du bouger si rapidement quand j'ai passe mon ordre que j'ai eu l'impression de commencer a 0 alors que le cours avait juste monte rapidement d'1 point, ce qui en a rajoute une couche a mon bug.

Merci de votre aide en tout cas. :) Vu la complexite des frais et le cout des transactions sur futures je vais demarrer mon compte demo sur cfd à risque limité en attendant d'etre au point et mieux comprendre comment tout ca fonctionne.

Anthony~

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