Bonjour,
Pour faire suite à quelques messages que j'avais laissé sur les File day trading / scalping,
Je créé un sujet spécifique pour échange autour du scalping via points pivots, sur cfd à risque limité par rapport au Future.
J'ai bien noté la différence de calculs des cours Future par rapport aux cfd à risque limité (globalement la projection future liée aux dividendes, etc.), mais il reste quelque chose qui m'échappe.
Les cours cfd à risque limité sont des cours reproduits par les courtiers, donc avec des écarts.
Donc s'il y a écart, nous devrions retrouver écarts sur les points pivots, et les pivots devraient être aussi pertinents en Future qu'en cfd à risque limité, avec globalement les mêmes écarts.
Or, à quelques points près, si je prends le cas d'ig, alors que les cours suivent à quelques points près les Futurs, les pivots ont d'énormes écarts et se retrouvent totalement non pertinents.
Il suffit de tracer les pivots Future sur un graphique cfd à risque limité pour constater que le cours cfd à risque limité réagit en fonction des pivots Future bien plus qu'en fonction des pivots cfd à risque limité tracés par ig.
Prenons le cas d'un cours Future qui range autour d'un pivot Journalier Future, le cours cfd à risque limité en parallèle, à quelques points près, range sur les mêmes valeurs, mais dans le vide par rapport aux pivots cfd à risque limité qui sont eux à 10,20,30 points de là.
L'écart notamment se creuse plus on s'écarte du pivot J (i.e 5-6 points d'écart entre pivot J future et cfd à risque limité, alors que facilement 20 sur les S3 ou R3 J.
N'y a-t-il pas, en dehors des écarts de calculs des prix, un écart de calcul lié à une plage ?
Si je prends, cf capture, le cas de ce jour, j'ai tracé en bleu foncé les pivots J Future (pris sur le site Investing et qui semble cohérent avec les cours des GoodMorning Trading de Benoist), et les pivots J cfd à risque limité en noir / rouge / vert selon le niveau.
Mes questions sont donc :
- puisque le cours cfd à risque limité est assez proche à 5-10 points près du cours Future, pourquoi de tels écarts sur les pivots. Différence de plage prise en compte ? Simple différence de plus haut / plus bas non reproduit par les brocker cfd à risque limité ?
- comment trader vous sur cfd à risque limité si les pivots ne sont plus fiables ? Est-il fiable alors de trader sur cfd à risque limité avec les pivots Future (avec confirmation via stochastique ou rsi par ex).
J'avoue que jusque là je trouvais les pivots cfd à risque limité malgré tout assez pertinents, mais ce constat me refroidit et surtout peux expliquer parfois que les cours passent à travers.
Merci pour vos partages.
Pour faire suite à quelques messages que j'avais laissé sur les File day trading / scalping,
Je créé un sujet spécifique pour échange autour du scalping via points pivots, sur cfd à risque limité par rapport au Future.
J'ai bien noté la différence de calculs des cours Future par rapport aux cfd à risque limité (globalement la projection future liée aux dividendes, etc.), mais il reste quelque chose qui m'échappe.
Les cours cfd à risque limité sont des cours reproduits par les courtiers, donc avec des écarts.
Donc s'il y a écart, nous devrions retrouver écarts sur les points pivots, et les pivots devraient être aussi pertinents en Future qu'en cfd à risque limité, avec globalement les mêmes écarts.
Or, à quelques points près, si je prends le cas d'ig, alors que les cours suivent à quelques points près les Futurs, les pivots ont d'énormes écarts et se retrouvent totalement non pertinents.
Il suffit de tracer les pivots Future sur un graphique cfd à risque limité pour constater que le cours cfd à risque limité réagit en fonction des pivots Future bien plus qu'en fonction des pivots cfd à risque limité tracés par ig.
Prenons le cas d'un cours Future qui range autour d'un pivot Journalier Future, le cours cfd à risque limité en parallèle, à quelques points près, range sur les mêmes valeurs, mais dans le vide par rapport aux pivots cfd à risque limité qui sont eux à 10,20,30 points de là.
L'écart notamment se creuse plus on s'écarte du pivot J (i.e 5-6 points d'écart entre pivot J future et cfd à risque limité, alors que facilement 20 sur les S3 ou R3 J.
N'y a-t-il pas, en dehors des écarts de calculs des prix, un écart de calcul lié à une plage ?
Si je prends, cf capture, le cas de ce jour, j'ai tracé en bleu foncé les pivots J Future (pris sur le site Investing et qui semble cohérent avec les cours des GoodMorning Trading de Benoist), et les pivots J cfd à risque limité en noir / rouge / vert selon le niveau.
Mes questions sont donc :
- puisque le cours cfd à risque limité est assez proche à 5-10 points près du cours Future, pourquoi de tels écarts sur les pivots. Différence de plage prise en compte ? Simple différence de plus haut / plus bas non reproduit par les brocker cfd à risque limité ?
- comment trader vous sur cfd à risque limité si les pivots ne sont plus fiables ? Est-il fiable alors de trader sur cfd à risque limité avec les pivots Future (avec confirmation via stochastique ou rsi par ex).
J'avoue que jusque là je trouvais les pivots cfd à risque limité malgré tout assez pertinents, mais ce constat me refroidit et surtout peux expliquer parfois que les cours passent à travers.
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