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Précision sur l'effet de levier

par UnPeuPerdu » 06 Juin 2015 12:38

Bonjour à tous,

à force de lire des posts/blogs sur le net concernant l'effet de levier, je me suis rendu compte qu'il y avait non pas 1 mais 2 définitions de l'effet de levier.

Une définition que l'on trouve ici même : https://www.andlil.com/comment-calculer- ... d-158.html

En gros l'effet de levier est évolutif puisque le capital global intervient. Formule : nb lots * valeur instrument / capital total.

Une autre définition calcule l'effet de levier d'une manière "fixe" comme étant la couverture nécessaire par rapport à la somme réellement investie. Sur IG, elle correspond sur l'indice France 40 à 5% de la somme (couverture de 250€ nécessaire pour un lot de France 40 à 5000pts) soit un levier de 20 et ce quel que soit notre capital ou le nombre de lots que l'on achète (pour 2 lots couverture de 500€ pour investissement réel de 10000€].

Question :P

Sur IG un pip correspond à 10€ et avec un levier de 20 on devrait théoriquement être ruiné sur une perte de 5% du CAC soit 250 points. Or 250*10 = 2500 et non pas 5000 :lol2:

Du coup pourquoi faut il perdre 10% sur France 40 pour perdre 100% de notre mise alors que l'on est (si je me trompe pas) en levier 20 ?

Merci de vos explications :top:

Re: Précision sur l'effet de levier

par Anonyme01 » 06 Juin 2015 13:09

Je n'ai plus les taux de couvertures IG en tête mais il me semble que la couverture soit de 0.5% et non de 5%. En effet, un lot CAC vaut 50000€ (5000 points * 10€ le point).

Une baisse de 0.5% de l'indice te fera donc perdre 250€, ce qui correspond bien au montant de couverture.

Re: Précision sur l'effet de levier

par Mister Hyde » 06 Juin 2015 13:21

Chez IG, la couverture sur France 40 est de 0.5% soit un levier de 200.
Pour un CAC à 5000pts (50.000€), un lot requiert 250€ de couverture, soit 25 pts.

Si on reprend avec un levier de 20 (5%), soit 2500€ (250pts) de couverture pour un contrat à 50.000€ (5000pts)

Une baisse de 5% correspond à un passage de 5000pts à 4750pts, soit 250pts de perte. CQFD :mrgreen:

Re: Précision sur l'effet de levier

par UnPeuPerdu » 06 Juin 2015 14:17

Merci à vous c'est tout de suite plus clair :)

Et oui la couverture est bien de 0.5% dans les infos de France 40 après vérification.

Merci encore

Re: Précision sur l'effet de levier

par Benoist Rousseau » 06 Juin 2015 16:52

Ton levier n'est jamais fixe puisque le cours évolue perpétuellement :)

Re: Précision sur l'effet de levier

par UnPeuPerdu » 06 Juin 2015 17:36

Disons que au moment de l'ouverture de la position, il est de 200 :)

Re: Précision sur l'effet de levier

par Benoist Rousseau » 06 Juin 2015 18:33

Non pas du tout il n'y a qu'une seule façon de calculer le levier et tu l'as lu. J'ai expliqué. La marge n'est pas du tout un levier c'est juste un fond de garantie du broker pour que tu ne lui dois pas de l'argent

Re: Précision sur l'effet de levier

par UnPeuPerdu » 06 Juin 2015 19:31

C'est ce que je disais plus haut il y a 2 "philosophies" de penser. Sur IG la définition est :

"Une couverture de 10% signifie que pour seulement 100€, vous pouvez obtenir la même exposition qu'un investissement de 1 000€. Cela représente un effet de levier de 10 fois, soit 10:1."

Donc pour 0.5% de couverture on a bien un levier de 200 à l'ouverture de la position.

Re: Précision sur l'effet de levier

par Benoist Rousseau » 06 Juin 2015 19:42

Pour moi cette définition = zéro et dangereuse. Aucun pro du trading ne compte comme cela. Et c'est logique.

Ça te donne juste le levier maximummum autorisé si tu veux te suicider

Re: Précision sur l'effet de levier

par UnPeuPerdu » 07 Juin 2015 01:16

Je pars du principe que je suis en levier 200 MAIS je n'investis jamais tout mon capital sur un trade (je précise que je suis toujours en virtuel). Je trade en général de 2 à 5 lots sur le CAC et jusqu'à 8 pour des positions que j'estime très probables. Actuellement je suis à 117k€ sur les 30k initiaux. Si je monte à 500k j'ouvre un petit compte en réel.

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