Bonjour à tous,
Je suis un retraité de 67 ans qui travaille toujours (je suis consultant ) et qui s'est mis au trading depuis pile 3 ans. J'étais informaticien dans ma jeunesse, plutôt matheux et toujours intéressé par les marchés financiers sans jamais m'y investir par manque de temps.
Il y a 3 ans, j'ai décidé de m'y mettre, n'y connaissant rien j'ai ouvert un compte chez un broker chypriote, censé me former. Etant prudent, je n'avais mis que 1000€ dont j'ai perdu petit à petit la moitié en 6 mois, mais au moins ça m'avait mis le pied à l'étrier et j'ai compris qu'il fallait que je me forme sérieusement. Je me suis alors inscrit dans une école de trading sur internet (je ne sais pas si j'ai le droit d'en donner le nom), dont j'ai été extrêmement content car j'ai vraiment compris les mécanismes de base du trading, même si aujourd'hui ce que j'ai fait n'a plus grand chose à voir avec ce que j'y ai appris.
Pendant ce temps-là je continuais à perdre doucement quelques sous.
Il y a deux ans, j'ai tiré les conclusions : la conception de stratégies me passionnait, mais le trading discrétionnaire ne me convenait pas du tout :
- je ne supporte pas de poireauter devant un écran à attendre un signal (c'est comme la pêche ou la cueillette des champignons, si je n'en trouve pas tout de suite je m'emm…)
- je stresse dès que je suis en position et donc je ne respecte plus rien de ce que j'ai pourtant décidé
- et donc je suis mauvais…
Donc je me suis dit que je devais pouvoir me remettre à programmer (plus fait depuis 35 ans) et j'ai écrit (ig/prt) mes premiers algos en automatisant ce que j'avais appris (supports/résistance, le sens de la tendance, signaux issus d'indicateurs variés…), avec des taux de réussite autour de 40-50% et des reward ratio au delà de 2. Bref je faisais des robots qui singeaient le trader humain tel que je le croyais. Toujours pas de résultat. Un (très) gros gain (très) rarement, grignoté tranquillement en attendant le suivant plusieurs mois plus tard.
6 mois + tard deuxième remise en question : j'ai décidé de faire ce que je savais faire c'est à dire des maths, et notamment des stats. Et j'ai beaucoup lu notamment sur le MM. (je recommande 2 bouquins : L'art de gérer le risque de Michel Delobel, et la théorie du portefeuille (Markovitz, Nobel d'économie 1990). Et là ça a été l'illumination : j'ai compris plusieurs choses fondamentales :
- il ne faut surtout pas optimiser pour maximiser le gain, mais optimiser le ratio gain/drawdown, et si on obtient un bon ratio, on augmente l'exposition avec du levier et alors le gain augmente...
- pour arriver à ça, il faut viser les taux de réussite les plus élevés, car ils minimisent les drawdown...
Au passage je me suis aperçu aussi :
- que ça ne servait à rien de se préoccuper des supports/résistances car je ne ne savais jamais lesquelles prendre
- et que ça ne servait pas non plus à grand chose de rechercher la tendance car soit on la prend sur une ut courte et elle ne dure pas, soit on la prend sur une ut longue et on en a loupé les 3/4 quand on l'a identifiée, soit on essaie d'avaoir les 2 et ça arrive tellement rarement qu'on n'a plus de trades… En tous cas c'était comme ça pour moi, je ne donne pas de leçons, d'autres savent peut-être faire ça très bien...
Et donc j'ai cherché - et trouvé - des patterns statistiques sur quelques bougies qui quand ils se produisent induisent une forte probabilité que ça parte dans un sens donné, qu'il y ait ou pas un S/R, et que la tendance soit déjà établie ou pas...
Pendant 6 mois j'ai donc construit des robots basés là dessus qui donnaient des taux de réussite de 60-65% sans aucun filtrage et aucun indicateur... et j'ai commencé à être gagnant. Depuis j'ai bien travaillé les conditions de sortie, j'ai quand même remis de très légers filtrage basés sur des mm et j'ai des stratégies qui font entre 70 et 90 % de réussite en intraday avec un reward ratio entre 0,8 et 1,3, mais peu de trades (20 à 40 par an)
je compense le trop faible nombre de trades en faisant tourner plusieurs stratégies à la fois (j'en ai 10 qui tournent en permanence en réel et 8 autres en test) et donc j'ai 250 / 300 trades par an
J'ai bricolé avec difficulté une couche de supervision au-dessus du troupeau qui gère l'exposition et la simultanéité des trades pour optimiser le drawdown global et la marge autorisée (cf la "frontière efficiente" de Markovitz)
Résultat sur un an, sans un seul trade manuel, mais avec de très nombreuses versions et ajustements, je fais en moyenne 8% par mois (quelques mois à 0 et quelques uns à 20%) avec une exposition (perte moyenne sur capital) de 3% et un drawdown max de 6%. Ce 3% étant le résultat de simulations (tirages de montecarlo) définies à partir de mon Aversion au risque que j'ai définie comme : "pas plus de 10% de chances de rencontrer en 5 ans un drawdown de plus de 20% de mon capital accumulé".
Précision importante : je ne traite que le CAC40 en day-trading (diverses stratégies, ut de 5 à 30 mn) car je n'ai jamais eu le temps d'adapter mes stratégies à d'autres instruments. Je passe quand même de 2 à 4h par jour à bricoler mes robots (les vieux ne dorment pas beaucoup
J'espère avoir des échanges passionnants avec vous tous, m'améliorer, apprendre de nouvelles choses de votre part, vous apprendre les quelques trucs que j'ai compris...
Je suis un retraité de 67 ans qui travaille toujours (je suis consultant ) et qui s'est mis au trading depuis pile 3 ans. J'étais informaticien dans ma jeunesse, plutôt matheux et toujours intéressé par les marchés financiers sans jamais m'y investir par manque de temps.
Il y a 3 ans, j'ai décidé de m'y mettre, n'y connaissant rien j'ai ouvert un compte chez un broker chypriote, censé me former. Etant prudent, je n'avais mis que 1000€ dont j'ai perdu petit à petit la moitié en 6 mois, mais au moins ça m'avait mis le pied à l'étrier et j'ai compris qu'il fallait que je me forme sérieusement. Je me suis alors inscrit dans une école de trading sur internet (je ne sais pas si j'ai le droit d'en donner le nom), dont j'ai été extrêmement content car j'ai vraiment compris les mécanismes de base du trading, même si aujourd'hui ce que j'ai fait n'a plus grand chose à voir avec ce que j'y ai appris.
Pendant ce temps-là je continuais à perdre doucement quelques sous.
Il y a deux ans, j'ai tiré les conclusions : la conception de stratégies me passionnait, mais le trading discrétionnaire ne me convenait pas du tout :
- je ne supporte pas de poireauter devant un écran à attendre un signal (c'est comme la pêche ou la cueillette des champignons, si je n'en trouve pas tout de suite je m'emm…)
- je stresse dès que je suis en position et donc je ne respecte plus rien de ce que j'ai pourtant décidé
- et donc je suis mauvais…
Donc je me suis dit que je devais pouvoir me remettre à programmer (plus fait depuis 35 ans) et j'ai écrit (ig/prt) mes premiers algos en automatisant ce que j'avais appris (supports/résistance, le sens de la tendance, signaux issus d'indicateurs variés…), avec des taux de réussite autour de 40-50% et des reward ratio au delà de 2. Bref je faisais des robots qui singeaient le trader humain tel que je le croyais. Toujours pas de résultat. Un (très) gros gain (très) rarement, grignoté tranquillement en attendant le suivant plusieurs mois plus tard.
6 mois + tard deuxième remise en question : j'ai décidé de faire ce que je savais faire c'est à dire des maths, et notamment des stats. Et j'ai beaucoup lu notamment sur le MM. (je recommande 2 bouquins : L'art de gérer le risque de Michel Delobel, et la théorie du portefeuille (Markovitz, Nobel d'économie 1990). Et là ça a été l'illumination : j'ai compris plusieurs choses fondamentales :
- il ne faut surtout pas optimiser pour maximiser le gain, mais optimiser le ratio gain/drawdown, et si on obtient un bon ratio, on augmente l'exposition avec du levier et alors le gain augmente...
- pour arriver à ça, il faut viser les taux de réussite les plus élevés, car ils minimisent les drawdown...
Au passage je me suis aperçu aussi :
- que ça ne servait à rien de se préoccuper des supports/résistances car je ne ne savais jamais lesquelles prendre
- et que ça ne servait pas non plus à grand chose de rechercher la tendance car soit on la prend sur une ut courte et elle ne dure pas, soit on la prend sur une ut longue et on en a loupé les 3/4 quand on l'a identifiée, soit on essaie d'avaoir les 2 et ça arrive tellement rarement qu'on n'a plus de trades… En tous cas c'était comme ça pour moi, je ne donne pas de leçons, d'autres savent peut-être faire ça très bien...
Et donc j'ai cherché - et trouvé - des patterns statistiques sur quelques bougies qui quand ils se produisent induisent une forte probabilité que ça parte dans un sens donné, qu'il y ait ou pas un S/R, et que la tendance soit déjà établie ou pas...
Pendant 6 mois j'ai donc construit des robots basés là dessus qui donnaient des taux de réussite de 60-65% sans aucun filtrage et aucun indicateur... et j'ai commencé à être gagnant. Depuis j'ai bien travaillé les conditions de sortie, j'ai quand même remis de très légers filtrage basés sur des mm et j'ai des stratégies qui font entre 70 et 90 % de réussite en intraday avec un reward ratio entre 0,8 et 1,3, mais peu de trades (20 à 40 par an)
je compense le trop faible nombre de trades en faisant tourner plusieurs stratégies à la fois (j'en ai 10 qui tournent en permanence en réel et 8 autres en test) et donc j'ai 250 / 300 trades par an
J'ai bricolé avec difficulté une couche de supervision au-dessus du troupeau qui gère l'exposition et la simultanéité des trades pour optimiser le drawdown global et la marge autorisée (cf la "frontière efficiente" de Markovitz)
Résultat sur un an, sans un seul trade manuel, mais avec de très nombreuses versions et ajustements, je fais en moyenne 8% par mois (quelques mois à 0 et quelques uns à 20%) avec une exposition (perte moyenne sur capital) de 3% et un drawdown max de 6%. Ce 3% étant le résultat de simulations (tirages de montecarlo) définies à partir de mon Aversion au risque que j'ai définie comme : "pas plus de 10% de chances de rencontrer en 5 ans un drawdown de plus de 20% de mon capital accumulé".
Précision importante : je ne traite que le CAC40 en day-trading (diverses stratégies, ut de 5 à 30 mn) car je n'ai jamais eu le temps d'adapter mes stratégies à d'autres instruments. Je passe quand même de 2 à 4h par jour à bricoler mes robots (les vieux ne dorment pas beaucoup
J'espère avoir des échanges passionnants avec vous tous, m'améliorer, apprendre de nouvelles choses de votre part, vous apprendre les quelques trucs que j'ai compris...
:
