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Probacktest

par Khepesh » 03 Avr 2013 12:38

Bonjour à vous,

j'ai pas mal de question sur cet outils, qui viendront par la suite, mais il y a actuellement une question sur laquelle j'aurais vraiment besoin d'une réponse ... :

lorsque je lance un"probacktest" sous différentes UT il y a des moments où les position ne sont pas prises, d'autres où les positions prisent (shorts ou longues) ne se soldent pas (en PV comme en MV) du coup il en ressort des stats complètement "foireuses".

genre un "simple" RSBOLL (merci teg ;-) ) sur lequel on fait ressortir 2 signaux (achat ou vente) lorsque l'on backtest sur ces signaux de manière très simple : il existe = 1 trade
je me retrouve avec genre 16 trades en UT5 alors qu'il y en a 100+

la fermeture de ces trades se fait avec des SL ou TP.

j'ai aussi essayé de ne mettre aucun SL, juste un TP "pour voir", je me retrouve avec des trades perdant a la fin ?!?

bref je me demande si c'est moi qui fait "mal" quelque chose, ou probacktest -_-'

merci de votre participation ^^

Re: Probacktest

par falex » 03 Avr 2013 14:13

1) envoi ton code
2) PRT a des bug : en autre lorsque tu lui fait calculer le RSI ou la bollinger.
Dans un dernier backtest avec un RSI+Bollinger : PRT entrée en position alors qu'il n'y avait pas signal : Ce logiciel est trop fort !

Une des explicitations possible est une histoire d'arrondi et de nombre après la virgule. Je me demande si PRT ne prendrais pas uniquement les valeurs entières et non décimale ou un arrondi lors des backtests, alors que les indicateurs eux sont bien en valeur décimales ...

Des bizarreries il y a en plein ...

Autre truc : PRT ne sait pas hedger en backtest, donc si tu entre long et que tu veux rentrer short, PRT, solde le long avant ...

Re: Probacktest

par Khepesh » 03 Avr 2013 14:26

et beh ...

ça c'est du logiciel de compet' xD

je comprend mieux alors pourquoi je n'avais pas mes signaux de "cloture" si l'entrée dans un sens où l'autre clôture la position ...
Même si d'un autre sens, je pensait que certaines position n’étaient pas prises, parce qu’une autre était déjà ouverte (j'avais essayer de jouer là-dessus sans succès)

Donc c'est encore un peu plus confus ... ils sont sérieux de proposer un logiciel comme ca ?

et exacte j'avais oublié de préciser l'entrée sur certains point là où il n'y a pas lieux d'être ... et vice versa.
j'ai pourtant passé le rsboll en "close" afin d'éviter justement ces prises de positions étrange ... rien n'y a fait.

le code est VRAIMENT lambda (CALL du RSBoll classique) couplé a :

G1=(signal1=10)
G2=(singal2=10)
if G1 then buy ...
if G2 then sellshort ...

Re: Probacktest

par falex » 03 Avr 2013 14:43

Pour le hedging tu n'as pas d'autre choix que de faire deux backtests indépendant.

Une fois que tu connais ses bizarrerie c'est un très bon soft, simple et puissant. Il y a d'autre soft pour faire du backtest comme MT4, MT5, ninjatrader, ... mais aucun n'est aussi simple.

IG propose la V9 du soft.
IT-Finance (le vrai éditeur du soft) est en train de tester la V10 (https://www.prorealtime.com/fr/workstation) qui va apporter son lot de nouveauté dont la possiblité de faire des robots de trading. Esperons que les bizzarerie de la v9 auront disparu (ce qui a été moyennement le cas lors du passage de la V8 à la v9).

Re: Probacktest

par Khepesh » 03 Avr 2013 15:21

Reste a savoir quand cette version sera (serait ?) disponible sur IG.

en tout cas merci pour l'astuce de la double passe ;-)

j'aurais sans AUCUN doutes d'autres question dans un avenir très proche ... je reviendrais sur ce topic :-)

Re: Probacktest

par falex » 03 Avr 2013 15:58

Quand j'ai posé la quetion IG j'ai eu droit à : Peut-être en mai/juin ...

A surveiller.

Pas de souci.

Re: Probacktest

par VinceMan » 03 Avr 2013 16:26

En règle générale IG propose la version de prorealtime relativement vite aprés la finalisation, ceci dit il n'y a pas toutes les fonctionnalités de PRT non plus.

Le module de trading ProInvest existe déjà et n'a jamais été fournit par IG.

Re: Probacktest

par falex » 04 Avr 2013 16:31

Vinceman,

à quoi sert ce module ?

Re: Probacktest

par Khepesh » 10 Avr 2013 07:26

personnellement je ne connais pas non plus ^^

sinon petite questions en vrac rapport aux probacktest :

pourquoi lorsque je fait un backtest sur USD/JPY je n'ai ... aucun retour ?
--> aucune prise de position, rien -_-', et pourtant avec les mêmes réglages ça fonctionne "bien" sur EUR/USD ???

y a t il possibilité d'enregistrer (exporter) "sois même" l'historique Prorealtime afin d'avoir en UT1 un histo plus long que 48h ? et 15j en UT5 ?
si oui comment et comment l'exploiter derrière ? ;-)

y'en avais d'autres, mais je suis pas réveiller ce matin ... donc ca reviendra !

Merci d'avance !

Re: Probacktest

par beni » 10 Avr 2013 19:47

Bonsoir à tous,

Je ne suis pas un cador en PRT, mais je vais essayer de vous répondre.

ProInvest c'est pour faire du trading automatique à la MetaTrader. Jamais testé donc je peux pas vous en dire plus, mais ça à l'air plus convivial que MT4.

@ Kepesh: je pense que ton problème vient du tick de cotation. N'oublies pas que les paires avec JPY cotent (avec IG) sur 0.001 et non 0.00001 comme l'EUR/USD. Si tu definis tes SL et TP en variables, il faut les modifier si tu backtest une paire JPY. Ca m'est arrivé plusieurs fois :mrgreen:

Pour exporter les données je ne pense pas pas que cela soit possible...


En espérant avoir aidé


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