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Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par klintistwood » 12 mai 2015 21:18

Hello Falex,

je ne suis pas très familier avec les abréviations de traders, ça veut dire quoi TP et SL?

sinon tu as aussi des problèmes de stabilité dans prt aujourd'hui? J'ai l'impression que quelque chose cloche parce que j'ai des indicateurs qui me donnent des données limitées dans le temps au lieu de me faire un graphique complet. J'ai beau changer les ut ou les indices, il y a toujours un gros paquet de données qui manquent sur le graphique.

A+
Laurent

Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par falex » 12 mai 2015 21:38

TP = TakeProfit
SL = Stop Lost

---

Aucune idée pour aujourd'hui j'ai pas été longtemps sur prt aujourd'hui... Mais c'est vrai que ça a déconné une bonne partie de la journée

Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par Mercator » 12 mai 2015 22:34

Klintistwood,

J'ai également eu plein de soucis avec prt aujourd'hui, à un point que j'ai cru avoir un problème de débit sur mon installation

Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par klintistwood » 12 mai 2015 22:54

il y a qqch qui cloche avec prt car les mêmes scripts hier fonctionnaient nickel et maintenant j'ai des trous. J'ai résolu les trous en appelant indirectement les indicateurs.

Exemple:
dans mon script qui fonctionnait j'utilisais variable = bollingerup - bollingerdown
ceci ne fonctionne plus aujourd'hui et renvoie une valeur farfelue
Si je fais ceci, ça fonctionne à nouveau:
up=bollingerup
dw=bollingerdown
variable=up-dw

je sais, ça parait débile mais ça marche. Il y a vraiment de quoi jouer avec les nerfs quand la plateforme décide de changer sa façon de fonctionner.

Falex,

chez moi les stop et target profit s'affichent des deux côtés, je n'ai pas rencontré le problème que tu décris.

Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par Anonymous99 » 22 mai 2016 22:02

Mat vient de publier une réponse intéressante sur le sujet (suivi-de-mon-algorithme-de-trading-dax- ... ml#p416869) :
Mat a écrit :Le souci c'est que lorsque sur une même bougie le TP et le SL sont touchés, Proorder considère que le TP est touché en premier, ce qui a de fortes chances d'être faux lorsque le SL est à 4 et le TP à 8, sur une unité assez longue pour ces valeurs là, à savoir 5 mn. Donc le problème n'est pas le slippage, mais bien la présence d'un SL serré sur une UT comme celle-là. C'est l'inconvénient de Proorder. Je trouve qu'ils devraient au moins signaler ces positions comme douteuses: par ex: 40% de positions incertaines; au moins on serait informé de la dose d'incertitude, on ne rêverait pas à optimiser un truc qui en fait n'a rien à voir avec des performances réelles.

Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par floalsace » 10 août 2016 11:35

Tous les logiciels de backtest que j'ai testé sont cheaté, ils permettent de faire miroiter des résultats extraordinaires au nouveau. Un backtest ce fait en tick par tick ensuite il faut le tester en forward testing.

Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par Benoist Rousseau » 10 août 2016 17:02

La version 10.3 bêta calcule les résultats ticks par ticks ça va changer la vie :)

Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par clodreb » 13 sept. 2016 11:37

il y a quelque temps (le début de ce post), j'avais remarqué une différence entre mes backtests et proorder pour le même code :
- les backtests mettaient les TP et SL sur le pru
- proOrder mettait les TP et SL sur chaque position indépendamment

visiblement, la V10 a résolu cette différence et les backtests mettent également les TP et SL sur chaque position indépendamment.

Ma question est : comment programmer un SL/TP sur la position globale (aussi bien dans les backtest qu'avec proorder) ?

j'ai essayé un code du genre :

if countofposition<=-1 then // on a plus d'une position short
exitshort AT positionprice-10 limit
endif

Mais c'est quand même loin d'être aussi précis qu'un TP global comme on pourrait l'encoder manuellement via ig sur la position agrégée.....

quelqu'un aurait-il une idée ?

Merci d'avance.

Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par falex » 13 sept. 2016 11:44

sinon tu fais une boucle de tes "positionprice" dans un for avec un i pour index et tu calcul le pru à la main.

Aucune idée si ça marche, j'avais un peu abandonné cette idée car le calcul "interne" ne me satisfaisait pas , sans compter le fait que ta boucle va ralentir le programme ...

Re: ProOrder - Probacktest : même code - comportement différ

par clodreb » 13 sept. 2016 14:33

mon problème n'est pas vraiment la valeur du pru, la commande "positionprice" permet d'avoir cette valeur.

mon problème est plutôt de mettre le TP sur chacune des positions ouvertes.

si je mets juste l'instruction : "set target pProfit 10"

il met TP=10 sur chaque position individuellement mais (à ma connaissance), il n'y a pas d'instruction pour dire de mettre le TP à une valeur de cours bien précise (exemple : "set target AT 10600" ).

par exemple :
position 1 open à 10500
position 2 open à 10550
but : sortir les 2 positions à pru+10 soit à 10535

si je met "set target pprofit 10" , j'ai :
position 1 sortie à 10510
position 2 sortie à 10560

je ne sais pas si c'est plus clair :musique:

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