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prt tick backtest , plus aucun système viable ?

par ticktack » 13 Fév 2017 11:57

Je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté , mais j'ai voulu utiliser probacktest en conditions "réelles" (en mode tick + spread realiste) ... et je ne trouve aucun système viable sur une assez longue période (50000 barres 15mn ou 1H par ex).

J'ai testé sur le Dax et des paires forex, par contre je n'ai pas utilisé l'optimisation des paramètres (pour ne pas sur optimiser).

Quelqu'un ici a-t-il réussi à obtenir une belle equity en mode tick + spread sur une longue période ? :geek:

Re: prt tick backtest , plus aucun système viable ?

par Benoist Rousseau » 13 Fév 2017 13:31

avec prt premium tu as déjà 200.000 barres

la réponse est oui

tu as cherché combien de temps ? 3 jours à peine... ? la 10.3 vient de sortir

Du backtesting sérieux c'est plusieurs semaines / mois de recherche pas 3 heures à mon humble avis et ça doit être suivi pour s'adapter au type de marché

Re: prt tick backtest , plus aucun système viable ?

par ticktack » 13 Fév 2017 15:41

Bien sur je n'y ait pas passé beaucoup de temps sur probacktest , par contre j'ai passé pas mal de temps à faire moi même des backtests avec les ticks de takapoto et depuis que j'ai filtré les ticks fantaisistes ... honnêtement c'est quasi impossible d'avoir un truc viable sur 2 ans de ticks par exemple (à moins d'optimiser à mort les paramètres mais du coup ça invalide le système s'il doit être trop optimisé).

Certaines simulations sont positives bien entendu mais vu la tête de l'équity on voit bien que le système ne tient pas la route (max drawdown énorme, ou ne fait que "suivre" le marché, s'il se retourne ça sera la cata ...).

Si certains ici on réussi à obtenir une belle equity dans de vraies conditions (au tick , avec spread réaliste et sur au moins 50000 barres), j'aimerai juste par curiosité voir leur equity ... ça me redonnerai espoir :|

Re: prt tick backtest , plus aucun système viable ?

par Edd » 13 Fév 2017 15:59

"On ne doit mettre son espoir qu’en soi-même. " :mrgreen:

Re: prt tick backtest , plus aucun système viable ?

par Benoist Rousseau » 13 Fév 2017 18:56

C'est impossible pour toi. Franchement je ne crois pas que tu as beaucoup bossé. Il m'a fallu 12 ans pour gagner régulièrement en bourse et 3 ans pour avoir quelques systèmes qui fonctionnent. Mais comme je gagne plus en discretionnaire ...

Si tu perds espoir à la première difficulté tu n'es pas très passionné. Accroches toi cnestbune passion ou cela n'en est pas une. 80% du volume du Dow Jones est automatisé si cela te redonne le moral :)

Re: prt tick backtest , plus aucun système viable ?

par ticktack » 13 Fév 2017 20:53

En fait je m'avoue pas encore vaincu par le trading auto, mais j'avoue que le fait de ne voir que des equity en perte ou presque flat ça aide pas à garder le moral :|

Mais je vais chercher les equity postées par - pour me rebooster :mrgreen:

Re: prt tick backtest , plus aucun système viable ?

par ticktack » 13 Fév 2017 21:09

Au risque de passer pour un boulet, je n'ai pas réussi à retrouver les equity de backtest tick de - (j'ai retrouvé des equity de résultats de trading manuel je pense mais pas les backtests).
Si tu as un lien - je suis preneur ;)

Re: prt tick backtest , plus aucun système viable ?

par Topitop » 11 Avr 2017 09:39

Hello,
Pour ma part j'ai backtesté plusieurs système en tick par tick sur 200000 barres (avec cfd à risque limité All30, UT5min, de 9h15 à 17h29, spread 1pt) et le meilleur d'entre eux tourne à 72,95% de réussite (system short avec +219% de gain pour 212 positions).
J'ai aussi un system long (sur même config que ci-dessus) qui tourne à 71,48% de trades gagnants pour +375% de gain.
Je travail encore dessus avant de passer en réel (sur mini lots 1€) afin de réduire les drawdown.
Après étude de chaque position, j'en suis venu à la conclusion de ne pas lancer le système à J-1, J, et J+1 d'une annonce BCE et même jusque j-2 pour une annonce FED.
J'appréhende malgré tout le réel à cause des flash krack (les stop garantis ne sont pas dispo en mode trading automatique) et potentiels mauvais comportements du robot.
Bref encore du boulot, à suivre ...
Si quelqu'un a déjà testé ses backups en réel, je suis preneur de cette expérience (qu'est ce qui t'a décidé à passer en réel? le system se comporte t'il comme prévu? gestion de la volat? ...

Re: prt tick backtest , plus aucun système viable ?

par Alex44 » 11 Avr 2017 11:57

Bonjour,
@swing Je pense qu'il veut dire en mode tick pour les positions/fermetures sur la même bougie en UT/5mn.
200000 c'est le maximummim que propose PRT, cela va être intéressant si l'UT n'est pas trop courte.
Pour moi j'ai suivi ces étapes :
backtest sur la période max, démo sur 2/3 semaines (selon l'algo) puis passage en réel. Lorsque j'affine un algo, je ne suis pas repassé par l'étape démo avec malheureusement de mauvaises surprises.
Pour finir sur les 20 robots qui tournaient en réel, il n'y en a eu que 4 qui ont marché sur plusieurs mois. Mais sur l'ensemble de mes tentatives, j'ai perdu environ 200 Pts avec un taux de réussite moyen à 50%. Mon meilleur robot lui est resté à 95% de taux de réussite avec une dizaine de trade par mois. Bref le passage en réel n'est pas simple et j'ai mis tout cela en pause....

Re: prt tick backtest , plus aucun système viable ?

par Topitop » 11 Avr 2017 12:45

Bonjour -,
J'ai sélectionné le mode tick par tick pour backtester, et ai utilisé 200000 barres d'historique sur UT5.
Cela me permet de backtester grosso modo depuis fin 2014.
Je recherche l'équity la plus linéaire possible sur la période.
:)

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