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Quel facteur déterminant pour une stratégie?

par libertarian » 12 Mai 2016 18:08

salut!
j'ai bidouillé un petit algo cet après-midi et selon que je change mon TP j'ai les résultats suivants:

1) TP 2pts SL 6 pts, 81.9% de réussite, ratio gain/perte 1.56, +2.95 euros par trade, max drawdown 6 % de mon capital

2) TP 3pts SL 6 pts, 77.8% de réussite, ratio gain/perte 1.79, +5.15 euros par trade, max drawdown 10.5 % de mon capital

3) TP 4pts SL 6 pts, 72.55% de réussite, ratio gain/perte 1.8, +6.47 euros par trade, max drawdown 9 % de mon capital

je me dis c'est mieux de partir sur l'option 1) c'est la plus sûre vu le % de réussite et le maxDD mais la minute d'après je deviens cupide et c'est la 3) qui me tente vu le bénéf par trade, et pour finir pourquoi pas la 2) qui coupe la poire en deux? :lol2:
plus sérieusement quelles données vous regardez en priorité lors d'un backtest?
merci


Re: Quel facteur déterminant pour une stratégie?

par bobbyO » 12 Mai 2016 19:10

Personnellement,
L'espérance de gain = taux de réussite * gain moyen – taux de perte * perte moyenne
Le drawdown

Mais enfin avec des ratio comme tu as, ça me parait exceptionnel, privilégie le DD.

Re: Quel facteur déterminant pour une stratégie?

par libertarian » 12 Mai 2016 19:22

je vais partir sur le 1) alors!
be safe ;)

Re: Quel facteur déterminant pour une stratégie?

par Jim » 12 Mai 2016 19:33

Pour tout système, je regarde :
1) indice de criticité (plus pertinent que le max drawdown).
2) ratio G/P.
3) le gain journalier à exposition constante.
4) la tendance récente du gain du système (le système est-il sur un plateau, en hausse ou en baisse ?).
5) compatibilité (décorrélation) avec mes autres systèmes de trading.
6) compatibilité avec mon money management.

Si l'une des 4 conditions n'est pas remplie, je ne l'utilise pas.

L'IC (indice de criticité) est :
IC = RacineCarrée(Nb de Trades) * Gain Moyen / Ecart-type

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