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Question d'ordre général sur la simulation

par rookypipskiller » 21 Oct 2019 00:59

Bonjour
Ceci est mon premier post. Je découvre le forum et le forex alors un peu d indulgence svp ;-)

Je prévois de développer une stratégie en dehors de mt4 car je suis beaucoup plus à l aise en pascal que j ai appris voila plus de 30 ans à l'école . Donc mon idée est de télécharger une année en tick et l utiliser dans un simulateur maison.

Le principal pb est le spread. J ai conscience de son fonctionnement mais la mise en pratique dans le mode de simulation que j envisage m'invite à la prudence. C est à dire que, toujours pour simplifier le traitement et limiter sa durée, je vais utiliser un spread fixe, par exemple 10 pisp.

Je vais réaliser chaque trade et à l issue de chacun d eux, déduire mon spread fixe ce qui selon moi reflète la réalité.
Sur mt4 si j ouvre un buy à 100 avec un spread de 10, j ouvre à 110 et comme le cours est à 100, je suis en perte de 10. Quand le prix arrive à 200, j e coupe et j ai alors 200-110 = 90.
Ce que j envisage : Si j ouvre un trade buy à 100, que le spread est de 10, que je le cloture à 200, j ai gagné 200-100 - spread soit 90.

Bien que l'issue soit identique (90 pour les deux), y a t il une différence qui, entre le mode "réel" (mt4) et mon mode de simulation, pourrait faire que ma stratégie obtiendrait des résultats différents ? Perso je ne pense pas mais l avis de personnes pratiquants me conforterait et me rassurerait quant à mes choix.

Merci de vos conseils

Stéphane

Re: Question d'ordre général sur la simulation

par takapoto » 21 Oct 2019 08:07

Ton raisonnement se défend pour avoir une vision globale de la performance de ta stratégie.

Mais en réel, ce sera forcément différent :
1) Parce que le spread ne sera pas fixe
2) A cause du délais de passage des ordres

Tu peux donc affiner ta simulation en y incluant le véritable spread (si tu y a accès) et en décalant la prise de position aléatoirement de quelques ticks ou de quelques millisecondes.

Mais dans tous les cas, il faut que ta stratégie soit assez robuste pour ne pas dépendre des ticks précis sur lesquels se font les entrées/sorties ou d'une variation impromptue du spread.

Je ne connais pas le forex, mais sur les indices, même quand le spread est fixe, par exemple sur le Dax avec IG, il se peut néanmoins qu'il passe de 1 à x en cours de journée en cas d'évènement exceptionnel attendu.

Ta stratégie doit pouvoir absorber ce genre de chose sans broncher.

Re: Question d'ordre général sur la simulation

par ticktack » 21 Oct 2019 08:09

Bonjour,

Je ne suis pas spécialiste des simulations en ticks (j'en ai fait beaucoup moins qu'avec des chandeliers) mais normalement en ticks tu as déjà le vrai spread (bid-ask) dans tes datas, pas besoin de mettre un spread fixe.
Par contre la principale difficulté comme l'explique takapoto sera le décalage temporel, surtout aux heures où ça "bouge" (beaucoup de ticks la même seconde).
Entre le moment où tu lis les ticks, où tu finis tes calculs pour savoir si tu achètes/vends , déjà tu n'est pas sur de pouvoir entrer au 'prochain tick' (la nuit pas de problème, mais juste avant une annonce impossible), tu vas devoir ajouter un nb aléatoire de ticks en fonction de l'heure de la journée.
Et pareil pour sortir, déjà tu ne peux pas sortir au même tick que l'entrée , et là encore le temps de refaire tes calculs et que l'ordre soit transmis en bourse tu auras un décalage de plusieurs ticks.

Autre difficulté : les datas "gratuits" en ticks sont souvent farfelus (il y a des ticks erronés noyés dans la masse, et je pense que c'est un peu fais exprès mais on va me dire que je suis parano :mrgreen: )

Donc bon courage pour avoir des simulations réalistes !

Re: Question d'ordre général sur la simulation

par Benoist Rousseau » 21 Oct 2019 08:30

Non c’est bon sous réserve que tu traderas avec un broker qui fera un spread fixe et pas un spread variable qu’il agrandira quand cela l’arrangera

Re: Question d'ordre général sur la simulation

par rookypipskiller » 21 Oct 2019 08:55

Merci pour vos réponses.
Pour ce qui est du spread fixe ce n est que par souci de temps de traitement car un fichier en tick est énorme.
La lecture d une simple donnée nécessite de lire la ligne en entier, de la 'décomposer' en différentes valeur et de sélectionner celle qui m intéresse, effacer les données lues et lire la nouvelle ligne. Cen etait que pour epargner du temps de traitement.
Je comptais tester sur l EURUSD dans un premier temps avec un spread fixe de 10 pour avoir une donnée globale et si et seulement si ça donnait quelque chose, passer au tick réel avec une variable d ajustement qui prendrait en compte le slippage et le swap pour être le plus pessimiste quant aux performances.
Pour ce qui est de la validité des données j envisage d utiliser https://strategyquant.com/quantdatamanager/ qui dit récupérer les données chez Ducakscopy...
Mais je n en suis qu au tout début...

Re: Question d'ordre général sur la simulation

par takapoto » 21 Oct 2019 09:12

Si tu écris toi-même le programme de backtest, pour améliorer les performances, tu peux commencer par pré-traiter tes fichiers ticks pour les stocker sous forme binaire (comme je l'ai fait avec TakaTicks).

Re: Question d'ordre général sur la simulation

par rookypipskiller » 21 Oct 2019 15:42

Beau boulot Taka Ticks, je n ai helas pas encore ton niveau. C est quoi le langage utilisé pour le développer ? C# ?

Re: Question d'ordre général sur la simulation

par takapoto » 21 Oct 2019 19:42

Delphi 7 (Pascal)

Re: Question d'ordre général sur la simulation

par ticktack » 21 Oct 2019 19:47

Ah Delphi 7 c'était mon outil préféré ... je n'ai jamais accroché aux versions qui ont suivi.
On se prend un sacré coup de vieux .... bientôt l'hospice des développeurs :lol2:

Re: Question d'ordre général sur la simulation

par takapoto » 21 Oct 2019 20:14


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