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Re: Money management: % risk

par Benoist Rousseau » 08 janv. 2012 01:45

L'idée c'est que un money management simple se calcule par rapport à ton capital.

La théorie veut que tu risques 1% de ton capital par trade au maximummum. Donc si tu as 10.000€, ton stop est de 1% de ton capital soit 100€. J'en avais parlé dans cet article. L'idée c'est que c'est "impossible" de faire 100 trades perdants d'affilés (même en essayant) donc tu ne peux pas te retrouver à zéro.

Je l'applique personnellement mais en étant encore plus prudent, je risque 0.2% de mon capital par trade (200€ de perte max et je suis encore plus dur car j'arrête de trader si je le touche pour la journée). Cela n'est possible que pour les "gros" comptes, moins tu as d'argent et plus tu prends de risque, c'est mathématique avec 1000€ 1% c'est 10€ soit quasiment le spread...

Re: Money management: % risk

par Benoist Rousseau » 08 janv. 2012 20:04

le %risk c'est le % de ton capital que tu risques ou le %risk sur la position, ce qui revient à calculer un % sur ton capital enfin c'est comme cela que je le comprends mais c'est peut-être autre chose.

Re: Money management: % risk

par Benoist Rousseau » 08 janv. 2012 20:40

Oui c'est juste le %risk sur capital, ce que je t'ai expliqué. C'est des mots compliqués pour dire que tu risques un % de ton capital disponible par trade, que si tu gagnes des sous durant ta cession de trading tu peux augmenter %risk. Bref c'est ce que l'on fait quotidiennement sans même connaitre le nom ;)

C'est ça quand je dis que quand j'ai 300€ de gain, j'augmente mon stop tout en sécurisant 100€. En terme technique, j'augmente le %risk sur mon ration de Cash flow afin d'optimiser le target profit via un système exponentiel et non linéaire ou la création d'une de Ponzi avec les premiers gains. (je préfère ma formulation, mais cela fait moins "pro" ;) )

Re: Money management: % risk

par Benoist Rousseau » 08 janv. 2012 21:27

C'est ce que je te dis, c'est juste l'application d'une formule mathématique de probabilité qu'on apprends en seconde. Excel a les formules d'intégrées de base.. Moi mon %risk est 0.2% du capital (200€) ensuite tu peux calculer combien il te faut de trades pour tomber à zéro, dans mon cas c'est impossible, la série est trop longue, il me faudrait perdre pendant 3 ans d'affilé ^^

Re: Money management: % risk

par ninon » 08 janv. 2012 22:16

Peut-être une réponse à ta question ici ?

Fimarkets.com/pages/money_management.php

Re: Money management: % risk

par Benoist Rousseau » 08 janv. 2012 22:18

Mais si c'est la même chose c'est juste une formule mathématique différente (pondération qui change) le modèle % Capital
Le modèle de Kelly
Le modèle de Vince
Le modèle de Jones
Le modèle % Risk
Le modèle % Volatility

c'est la même chose, juste la forumule mathématique, une en linéaire, l'autre en exponentielle, l'autre avec 1% de risque, l'autre avec 2.2%

Le modèle %Benoist c'est mon modèle avec 0.2% en linéaire c'est tout.

Si tu décides de risquer par trade 0.5% de ton capital puis si tu gagnes 1% sur ton capital augmenté ton risque à 0.75% et si tu perds de faire à 0.25% jusqu'à récupérer ta perte ce sera le %(pseudo supprimé à la demande de l'utilisateur) c'est toujours par rapport au capital. le % Volatility est aussi par rapport à un % de perte max sur capital mais corrélé à la volatilité de l'indice par exemple. Plus la volatilité est forte plus ton % évolue mais le % reste une perte max sur capital. C'est donc identique, exactement le résumé de mon article sur le money management. Ensuite, basé sur le capital, tu as à ma connaissance plus de 300 modèles de money management "connus", mais au final c'est la même chose : ça te dit quand mettre ton stop pour ne pas couler. On peut créer 500 modèles en 5 minutes en les corélant à la volatilité, au macd, à Darva etc Cela restera toujours un % sur capital.

Donc c'est pour cela que c'est exactement le même money management basé sur le % de risque, de perte sur le capital, c'est pour cela que les deux liens sont contradictoires et que malgré le respect que j'ai pour Ykarius, il dit que le money mangement ne fonctionne pas en perte de capital et les modèles qu'il cite ne font que cela infine ^^

Voilà, c'est comme le rsi et le macd, quand tu as un peu de recul, c'est exactement la même chose ;)

Bref, c'est ce que j'appelle du ., cela parle toujours de la même chose, une formule de % de risque sur capital calculé comme tu veux, mais c'est juste du brodage.

Re: Money management: % risk

par fxbravo » 13 déc. 2017 21:08

Gros déterrage mais excellent :top:

(après une recherche sur "Formule de Kelly" ;))

Re: Re: Money management: % risk

par Jim » 14 déc. 2017 23:39

Quand j'étais jeune et naïf, j'étais impressionné par toutes ces belles formules académiques (Kelly en particulier).

Aujourd'hui, j'ai compris un truc fondamental qui m'a fait les jeter à la poubelle : elles sont généralement basées sur une hypothèse de marché efficient (distribution gaussienne et toutes les foutaises associées). Elles n'incluent pas les événements leptokurtiques (cygnes noirs etc...).
Cherchez "Long Term Capital Management" (1200 milliards d'exposition, 2 prix Nobel consultants, et un désastre au final) sur google pour comprendre que les modèles de gestion du risque basées sur l'efficience des marchés sont bonnes à jeter.

Le seul modèle inattaquable de gestion du risque, c'est la formule de - en levier 1 :top:

Re: Re: Money management: % risk

par Benoist Rousseau » 19 déc. 2017 16:55

Et oui c’est ce qui l’a valu des soucis à la fac d’avoir dit et écrit cela. On ne touche pas aux grands pontes en France. On attend qu’ils meurent.

Re: Re: Money management: % risk

par max38250 » 01 nov. 2020 15:52

Bonjour, pardon pour le déterrage de post.
Merci j'y vois plus clair. J'étais partis sur du 2% de risque en calculant un stop loss de ma position à 2% pour un ordre d'1% de mon capital ce qui me faisait sortir souvent (via donc le stop loss) au vu de mon petit capital.

Mais si j'ai bien tout compris; le trade se fait en fonction du % défini par le trader (dans mon cas 1%) et le stop loss peut être le trade entier (soit la totalité de la somme du trade)

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