N'ayant pas suivi les frasques de ton approche (ou tout au plus entre les lignes), ni interressé par celle_ci je puis peut etre t'apporter un avis avec plus de recul :falex a écrit :Oui le pas de SL peut intriguer, mais à chaque fois que je fais du tuning les meilleurs perfs sont toujours sans SL.
Après c'est peut-être du au fait que je cherche le point d'entrée qui correspond à la sortie et non l'inverse.
Tu as parfaitement raison le "pas de SL" est peut-être le vrai danger au final, pourtant c'est bien le contraire que démontre les backtests.
J'avais tenté plusieurs axe de recherche :
- SL et SW libre
- SL supérieur au SW
- SW supérieur au SL
- SW = 2x SL
A chaque fois je butais sur le fait qu'un SL trop stricte donnais plus de MV que de PV, mais bon tout dépend de comment tu rentres (sur quel valeur)
Qui met systématiquement un SL quand il rentre en position ?
J'y verrais plus particulièrement 2 points négatifs :
1) l'absence de stop loss : mais la dessus tout a déjà été dit (notament par Rogcas) ; si survient un flash crash, ton backtest sera invalide. Par exemple si le dax chute de 500 pts, tu perds d'un coup 2500 euros. Si cela arrive dans 1 an après que tu aies gagné 20 000 euros, tu pourras surement l'amortir ; mais s'il survient en debut d'année, ce sera plus dur.
Tu fixes aussi certains DD de 100 pts environ que l'on peut en quelques sorte considérer comme une perte maximum sur un trade....mais perdre 500 euros sur 1 seul trade, celà peut paraitre beaucoup.
De même, passer un ordre le matin sans stop, puis couper son PC jusqu'au soir est tres dangereux !
2) Le taux de reussite d'environ 51 % (il me semble avoir vu que c'etait le taux que tu as avancé) du nombre de trades, consisterait a dire que tu as a peu près 1 chance sur deux de reussir ton trade (et 1 s/2 d'échouer).
Comme l'a dit Vinceman, on utilise tres souvent les statistiques en matière de strategie boursiere (on pourrait aussi parler de probabilités) ; sur d'autres stratégies boursieres tu peux avoir statistiquement un taux bien plus élevé. Par exemple tu prends une simple moyenne mobile et tu constateras que lorsque le cours depasse sa moyenne mobile tu auras 80 % de chance que le prendre 5points (c'est un exemple arbitraire).
Bonne soirée à toi.