Scalping et Day Trading du 20 février 2013

Sl sur le nasdaq.
Au final :
+40 points indice anglais
+19 points dax
-12 points nasdaq

Oui le pas de SL peut intriguer, mais à chaque fois que je fais du tuning les meilleurs perfs sont toujours sans SL.

Après c'est peut-être du au fait que je cherche le point d'entrée qui correspond à la sortie et non l'inverse.

Tu as parfaitement raison le "pas de SL" est peut-être le vrai danger au final, pourtant c'est bien le contraire que démontre les backtests.

J'avais tenté plusieurs axe de recherche :
- SL et SW libre
- SL supérieur au SW
- SW supérieur au SL
- SW = 2x SL
A chaque fois je butais sur le fait qu'un SL trop stricte donnais plus de MV que de PV, mais bon tout dépend de comment tu rentres (sur quel valeur)

Qui met systématiquement un SL quand il rentre en position ?

N'ayant pas suivi les frasques de ton approche (ou tout au plus entre les lignes), ni interressé par celle_ci je puis peut etre t'apporter un avis avec plus de recul :

J'y verrais plus particulièrement 2 points négatifs :

1) l'absence de stop loss : mais la dessus tout a déjà été dit (notament par Rogcas) ; si survient un flash crash, ton backtest sera invalide. Par exemple si le dax chute de 500 pts, tu perds d'un coup 2500 euros. Si cela arrive dans 1 an après que tu aies gagné 20 000 euros, tu pourras surement l'amortir ; mais s'il survient en debut d'année, ce sera plus dur.
Tu fixes aussi certains DD de 100 pts environ que l'on peut en quelques sorte considérer comme une perte maximum sur un trade....mais perdre 500 euros sur 1 seul trade, celà peut paraitre beaucoup.
De même, passer un ordre le matin sans stop, puis couper son PC jusqu'au soir est tres dangereux !

2) Le taux de reussite d'environ 51 % (il me semble avoir vu que c'etait le taux que tu as avancé) du nombre de trades, consisterait a dire que tu as a peu près 1 chance sur deux de reussir ton trade (et 1 s/2 d'échouer).
Comme l'a dit Vinceman, on utilise tres souvent les statistiques en matière de strategie boursiere (on pourrait aussi parler de probabilités) ; sur d'autres stratégies boursieres tu peux avoir statistiquement un taux bien plus élevé. Par exemple tu prends une simple moyenne mobile et tu constateras que lorsque le cours depasse sa moyenne mobile tu auras 80 % de chance que le prendre 5points (c'est un exemple arbitraire).

Bonne soirée à toi.

Merci G'sT de participer au débat.

Je ne cherche pas à ralier de majotiter juste dicuter des pour et contre.

Oui le flash krack existe, oui faut puovoir l'amortir, d'un autre côté j'ai déjà eu des slippages de plusieurs dizaine de points chez ig lorsqu'il y a eu de très forts mouvement (une double perte de 2 x 80 pt sur le DAX a cause d'un effet ping pong ou le short a été stop, puis le long est mis en place et de nouveau stoppé plus le sipplage de 10 pts à chaque fois ... grrrrr saleté de journée). Tout dépend de quand cela arrive et le fait de pouvoir l'armortir. C'est aussi pour ça que je regarde toujorus la courbe des gains et je regarde la MV en plein milieu et là vois souvent des -1000 ....

Pour le deuxième point concernant le taux de réussite des trades c'est un leur statistique, je m'explique.

Stratégie 1 : tu fais 100 trades qui ont pour caractéristique un TP de 100point et un SL de 50pts et que sur ses trades tu as 55% de réussites ça te fait : 55* 100 - 45 *50 pts = 3250 points de PV
Mais j'ai en stock une autre stratégie qui me done 95% de trade gagnant avec TP à 3 pts et SL à 25pts soit : 95 *3 - 5*20 = 225pts de PV

Bilan j'aurais eu que 5 trades sur 100 en MV mais au final j'ai seulement 225 pts dans la poche contre 3250pts pour la première stratégie.
C'est mathématique, et en me lisant tu vas te dire : je prend la 1er stratégie elle rapporte plus, oui mais si je ne t'avais pas donnée les SL et TP tu te dirais, je prend la deuxième elle est plus sûr.

Tout ça pour expliquer que la donnée : % de trade gagnant ne veut rien dire si elle est seule. Un trade/stratégie ne peut être juger que si on a l'ensemble des données. Je dis tout ça surtout pour expliquer le coup de bluff des marchants de robot et autre stratégie qui vous font miroiter des PV mirobolante sans vous dire que les MV seront conséquente ou quelle bouferont les 3/4 de la PV même si l'évenemtn n'arrivent que 5 fois dans l'année.

J'aime bien le débat que ça soulève, très intéressant et enrichissant, merci pour vos remarques.

Merci G'sT de participer au débat.

Pour le deuxième point concernant le taux de réussite des trades c'est un leur statistique, je m'explique.

Stratégie 1 : tu fais 100 trades qui ont pour caractéristique un TP de 100point et un SL de 50pts et que sur ses trades tu as 55% de réussites ça te fait : 55* 100 - 45 *50 pts = 3250 points de PV
Mais j'ai en stock une autre stratégie qui me done 95% de trade gagnant avec TP à 3 pts et SL à 25pts soit : 95 *3 - 5*20 = 225pts de PV

Bilan j'aurais eu que 5 trades sur 100 en MV mais au final j'ai seulement 225 pts dans la poche contre 3250pts pour la première stratégie.
C'est mathématique, et en me lisant tu vas te dire : je prend la 1er stratégie elle rapporte plus, oui mais si je ne t'avais pas donnée les SL et TP tu te dirais, je prend la deuxième elle est plus sûr.

Tout ça pour expliquer que la donnée : % de trade gagnant ne veut rien dire si elle est seule. Un trade/stratégie ne peut être juger que si on a l'ensemble des données. .

Tout a fait d'accord avec cette approche mathématique, et c'est d'ailleurs un point que nous avions déjà mis en avant sur des demandes de debutants (l'année dernière) : de memoire un débutant nous disait sur le forum reussir 75 % de ses trades mais pourtant etre en permanence en MV. Il a suffit de lui "conseiller"de modifier son stop loss (et/ou win) de quelques petits points pour inverser la tendance. C'est l'éternelle équation pour trouver les meilleurs stops et targets miser les PV.

Et dans ton approche tu dis que la 1ere stratégie, après backtest, rapporte 3250 pts (si tu permets on schématise). Mais dans l'esprit tu ne peux pas parler sur ce point là de statistiques, ce n'est pas une moyenne ; tout au plus tu peux dire que en 2012 elle aurait rapportait 3250 points en reussissant 1 coup sur 2. Peux tu en tirer une loi ? peux tu dire qu'elle te permet de gagner en moyenne 3250 points par an ? Non je ne pense pas. Elle t a juste permis de gagner 3250 points en 2012.
Pour en tirer une moyenne, une loi, il faudrait la backtester sur plusieurs années......
...donc on en revient à la notion d'echantillon.

Pour resumer, pour etablir une loi statistique 2 choses me semblent importantes :
1) Supprimer les biais
2) Prendre un echantillon représentatif.

En espérant que celà puisse te faise avancer un peu....

Tu as raison pour l'exemple ci-dessus ce n'est pas une loi statistique dont nous débattons mais d'une simple équation mathématique que l'on oublie un peu, parfois, beaucoup, TROP souvent