Eh les amis vous ne voulez pas que je refasse les 50 pages de la file Options quand même ?
Je résume :
- achat
call + vente future : je joue la baisse, mais si il y a grosse hausse ma couverture dépasse ma MV futures
- achat
put + achat future : je joue la hausse, mais si grosse baisse ma couverture dépasse ma MV futures
- deux échéances différentes pour jouer hausse/baisse avec le même
sous-jacent
- financement des options par des A/R sur futures (mais là ça fait une semaine qu'il n'y a pas de retracements dignes de ce nom pour financer mes achats)
Si ça monte de 100 points :
- grosse PV sur les achats de futures, diminuée des achats d'options au
pru le plus bas (le financement des options permet de baisser ce
pru)
- Flat sur les ventes de futures
Si ça baisse de 100 points :
- la même que ci-dessus mais en inverse
Sans compter mes stangles et puts ratio... le tout étant qu'il faut que ça bouge. Et oui on peut gagner gros en étant placé dans les deux sens. Et c'est aussi une question de
volumes évidemment.
Il y a un risque de perte de capital seulement si le CAC se met à ranger entre 4300 et 4350 pendant un mois, mais ce risque est limité à même pas 2% du capital pour un gain qui peut se monter à plus de 20% du capital.
Imaginez si dans le même mois le CAC fait +100 points et ensuite -100 points... ou inversement.