Scalping et day trading du mercredi 29 janvier 2014

et bam 40 point de decente en ligne droite sur le DAX ... mais il m'énerve celui-là. Et il decide de faire ça le jour où je recommence mon trading horaire ...

Le pire c'est que j'avais une petite voix qui me disait : bof attend la semaine prochaine ...

Heureusement j'avais le SL à 25 point donc ça limite la perte mais tout de même ...

Je vais bientôt mettre à jour la file "Backtesting horaire" en rajoutant la règle de MM que j'ai évoqué l'autre jour.

Pour ton backtesting horaires, je pense qu'il faudrait que tu filtres un peu, le jour d'annonces importantes comme le PIB américain ou la FOMC, la nervosité des intervenants est plus importante, à mon avis pour ces jours-là, c'est beaucoup moins pertinent. Idem pour les journées où les marchés américains sont fermés type Memorial Day, Martin Luther King Day

et bam 40 point de decente en ligne droite sur le DAX ... mais il m'énerve celui-là. Et il decide de faire ça le jour où je recommence mon trading horaire ...

Le pire c'est que j'avais une petite voix qui me disait : bof attend la semaine prochaine ...

Heureusement j'avais le SL à 25 point donc ça limite la perte mais tout de même ...

Je vais bientôt mettre à jour la file "Backtesting horaire" en rajoutant la règle de MM que j'ai évoqué l'autre jour.

Pour ton backtesting horaires, je pense qu'il faudrait que tu filtres un peu, le jour d'annonces importantes comme le PIB américain ou la FOMC, la nervosité des intervenants est plus importante, à mon avis pour ces jours-là, c'est beaucoup moins pertinent. Idem pour les journées où les marchés américains sont fermés type Memorial Day, Martin Luther King Day

la lecon que tu as administré a l occasion de ces journées fermées aux US + derniere semaine de l année ....je l ai gravée dans ma tete

Effectivement ça pourrait être une idée de filtre intéressante.

Mais de ce que j'observe c'ces jour là c'est plutôt mode "turbo" que casino.
Tu touches le TP soit le SL en très très peu de temps. Ce n'est qu'une question de vitesse et pas de stats plus verte ou plus rouge, en tout cas sur un an. Je n'ai pas dégagé de tendance lourde malheureusement.

Pour l'instant ce qui est plus efficace, ce n'est pas le filtrage des signaux d'entrée/sortie (qui ont une stats qui leur ai propre) mais plutôt en jouant sur l'Effet de levier : il y a moyen de faire profit factor > 2 avec la même stat de trade gagnante.

Ce n'est pas très grave pour aujourd'hui. J'avais un cahnce sur deux d'être stopé, ce sera pour mercredi prochain (et peut-être demain, je n'ai pas encore décidé de ce que je faisait).

En tout cas je suis dans l'approche : trader moins pour gagner plus.

---

Serge tu as vu mon message d'hier à propos de la méthode des 100aine ?

c'est pas mal ta technique de cassure des centaines serge, mais je ne comprends pas si tu prends toutes les cassures ou si tu les filtres. Car hier par exemple la cassure baissiere des 9400 a 9h 53 et 10h26 aurait etaient perdantes, hors dans ton poste de hier de 13h35 tu dit 5 trades et les 5 gagnants.

Je suis simultanément ouvert sur CMC essai et ig réel et je m'aperçois que mes PP ne sont pas les mêmes, le problème c'est que je ne peux les modifier et que je n'ai pas connaissance de leur méthode de calcul (On est pas sur du HBC/3 ou HBCO/4). D'ailleurs y'a pas mal d'autres petits truks dérangeant sur leur plateforme : rien que la cotation 8h-22h sur cfd à risque limité...

Edit : d'ailleurs idem pour les résistances et supports
2Edit : la réponse est dans mon post, le plus haut de la veille était après 22h00... Donc on a une différence sur les pp.

Rogue tu peux expliquer, si ce n'est pas indiscret.

J'ai un biais trop vendeur, donc je cherche à rééquilibré mes positions pour me placer pour la FOMC.

En gros je cherche à être 50/50 acheteur/vendeur avec le prix d'achat le plus bas possible et le prix de vente le plus haut possible.

En même temps, j'essaie de rééquilibré mes positions et mes couvertures... je visais 4050 sur une première approche de la baisse, mais il y a ce rebond technique qui en plus pourrait être dû au pricing du FOMC de ce soir.

Bref, je reconstruis des positions un peu "neuves" pour viser 4100 puis 4050 à la baisse et 4300 puis 4350 à la hausse.

falex ... reposte svp
cedric... hier j ai loupé 1 cas me semble t il , j ai posté le graph ensuite et de memoire on a eu 6 gagnants / 1 perdant

il m arrive d en filtrer oui , meme si le but c est d appliquer à la lettre
apres, comme précisé précédemment, je suis humain donc je decolle les yeux des graphiques par moments donc je vois pas , par exemple , si on fait 9401 ou 9399 ( 1 cas hier )

ce qu il faut retenir c est que sur l ensemble des cas depuis avril 2013 ( un peu moins de 600 cas ) le taux de reussite est entre 73 et 78 %

a chacun de calculer, selon son capital ( et donc le nombre de lots ) , ce que cela peut donner ....

Rogue

d ailleurs la je fais faire la sieste hein

cac 4240 - 4215 encaissé
dax 9534 + 9495 encaissés (9480 et 9471 ) ...
dow 15915 - 16030 encaissé

qu ils fassent mumuse desormais , m en tamponne

Je te la fais courte : si tu prend tous les signaux sur un an (trade entre 8h00 et 17h30) c'est perdant.

J'ai pas optimisé le code il est juste basique : mode sniper avec un ordre STOP (buy ou short tout dépend de où son les cours) sur la centaine la plus proche. TP/SL = 15 point et un time-stop à 17h30, spread inclut.

709 trades, 49% de trade gagnant , Résultat net : -4247€

Donc ma question est : comment pourrait-on optimiser pour que ça devienne gagnant ?

Voici le graphe en UT15 DAX cfd à risque limité IG mini 1 position :

ben moi, je vais m'offrir un nouveau PC,

ma becane dell bricolée n'est pas assez stable...

Je te la fais courte : si tu prend tous les signaux sur un an (trade entre 8h00 et 17h30) c'est perdant.

J'ai pas optimisé le code il est juste basique : mode sniper avec un ordre STOP (buy ou short tout dépend de où son les cours) sur la centaine la plus proche. TP/SL = 15 point et un time-stop à 17h30, spread inclut.

709 trades, 49% de trade gagnant , Résultat net : -4247€

Donc ma question est : comment pourrait-on optimiser pour que ça devienne gagnant ?

Voici le graphe en UT15 DAX cfd à risque limité IG mini 1 position :

DAX-100aine_testUT15_20140129.JPG

c est pour moi ce message ?
car de mon coté j ai noté sur excel tous les cas , et je maintiens entre 73 et 78% de taux de reussite ..

a +15 pts , on encaisse, on ne laisse pas trainer la position jusqu a la cloture de la seance , donc signal eut durer 2 heures ou 20 secondes, peu importe

Le code est là :
scalping-et-day-trading-du-mardi-28-jan ... tml#p78882

Faut que l'on trouve ce qui est caché dans ta t^te pour coller aux mêmes résultats

je suis d'accord avec falex, au bilan on est perdant si on trade la cassure des centaines avec stop 15 point tp 15 points, ,je ne sais pas comment tu arrives serge a un taux de reussite entre 73 et 78 %. S i tu fais toutes les cassures des centaines avec cette methode, j'ai compté, au final tu es perdant.

Le code est là :
scalping-et-day-trading-du-mardi-28-jan ... tml#p78882

Faut que l'on trouve ce qui est caché dans ta t^te pour coller aux mêmes résultats

code ou pas, j ai mon excel avec tout noté, le reste c est pas mon probleme ( et je note meme si cassure en after )

si on atteint XX99,9 a la baisse = signal short avec stop a la centaine au dessus XX15
so on atteint XX00,1 à la hausse = signal call avec stop a la centaine en dessous XX85

baisse a XX00 c est pas signal de vente
hausse a XX00 c est pas signal d achat

l ecart de taux de reussite sur ton backtest est trop grans vs mes stats en tout cas

Le code est là :
scalping-et-day-trading-du-mardi-28-jan ... tml#p78882

Faut que l'on trouve ce qui est caché dans ta t^te pour coller aux mêmes résultats

code ou pas, j ai mon excel avec tout noté, le reste c est pas mon probleme ( et je note meme si cassure en after )

si on atteint XX99,9 a la baisse = signal short avec stop a la centaine au dessus XX15
so on atteint XX00,1 à la hausse = signal call avec stop a la centaine en dessous XX85

baisse a XX00 c est pas signal de vente
hausse a XX00 c est pas signal d achat

Ok je vais corriger le code pour entrer sur XX99,1/XX00,1 et TP/SL à XX15/XX85.

l ecart de taux de reussite sur ton backtest est trop grans vs mes stats en tout cas

Je suis bien d'accord.

Modif faite, ça remonte la stat à 50,21% de trade gagnant et la perte est un peu réduite : -3856€.

Code : #

//Falex
//28/01/2014 v1
//29/01/2014 v2 entrée sur XX99,9/XX00,1 sortie sur XX15/XX85

//Variables
once nbpos = 1
once heuresortie = 161500 //sortie des trade en position à 17h30 (syncrho avec le cash)
once SW = 14.9
once SL = 15.1

//tests
heurecash = (time > 70000) and (time <=161500) // Heure de trading d'entrée

//Cacul des centaine autour de l'open.
centaine1 = ROUND((open/100))*100 //Arrondi à la centaine la plus proche (point central le 50)

//Entree sur le marche sur la centaine
If  (heurecash) and  (not onmarket)  then
    if (open < centaine1) then
        buy nbpos shares at (centaine1+0.1) STOP
    elsif (open > centaine1) then
        sellshort nbpos shares at (centaine1-0.1) STOP
    endif
endif

//Traitement de sortie sur TP et SL
if longonmarket then
    sell nbpos share at (centaine1 + SW) LIMIT //TP
    sell nbpos shares at (centaine1 - SL) STOP //SL
elsif shortonmarket then
    exitshort nbpos share at (centaine1 - SW) LIMIT //TP
    exitshort nbpos shares at (centaine1 + SL)  STOP //SL
endif    

//Sortie à 17h30 si toujours en position
If (time >= heuresortie) then
    if longonmarket then
        sell COUNTOFPOSITION shares at market thisbaronclose
    elsif shortonmarket then
        exitshort COUNTOFPOSITION shares at market thisbaronclose
    endif
endif

Modif faite, ça remonte la stat à 50,21% de trade gagnant et la perte est un peu réduite : -3856€.

Code : #

//Falex
//28/01/2014

//Variables
once nbpos = 1
once heuresortie = 161500 //sortie des trade en position à 17h30 (syncrho avec le cash)
once SW = 14.9
once SL = 15.1

//tests
heurecash = (time > 70000) and (time <=161500) // Heure de trading d'entrée

//Cacul des centaine autour de l'open.
centaine1 = ROUND((open/100))*100 //Arrondi à la centaine la plus proche (point central le 50)

//Entree sur le marche sur la centaine
If  (heurecash) and  (not onmarket)  then
    if (open < centaine1) then
        buy nbpos shares at (centaine1+0.1) STOP
    elsif (open > centaine1) then
        sellshort nbpos shares at (centaine1-0.1) STOP
    endif
endif

//Traitement de sortie sur TP et SL
if longonmarket then
    sell nbpos share at (centaine1 + SW) LIMIT //TP
    sell nbpos shares at (centaine1 - SL) STOP //SL
elsif shortonmarket then
    exitshort nbpos share at (centaine1 - SW) LIMIT //TP
    exitshort nbpos shares at (centaine1 + SL)  STOP //SL
endif    

//Sortie à 17h30 si toujours en position
If (time >= heuresortie) then
    if longonmarket then
        sell COUNTOFPOSITION shares at market thisbaronclose
    elsif shortonmarket then
        exitshort COUNTOFPOSITION shares at market thisbaronclose
    endif
endif

et si tu supprimes la notion de temps ? pas de sortie a 17h30 mais sortie uniquement au prix?

A vue nez il y a environ une 10/20 aine d'ordre qui sont Time-stopé.
C'est quasiment et obligatoirement les ordre qui sont rentrée vers 17h00 ...
90% des ordres sont sorties sur TP ou SL.

Je vais supprimer le TS.

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>> Niet camarade ça ne change rien.

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A bien y réfléchir tu dois faire un filtrer instinctif sur en fonction de la couleur de la Bougie.

Hier il y a eu 8 signaux et pas 5 sur les horaires cash.

dommage la methode de serge paraissait pas mal, moi aussi j'ai backtester de facon manuel sur le graph du dax, j'ai le meme resultat,, on est au final negatif. beaucoup trop de trades perdants, on est loin des 75 % de reussite