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Re: Scalping et day trading du mercredi 29 janvier 2014

par gery » 29 janv. 2014 12:01

ben moi, je vais m'offrir un nouveau PC,

ma becane dell bricolée n'est pas assez stable...

Re: Scalping et day trading du mercredi 29 janvier 2014

par serge75017 » 29 janv. 2014 12:03

falex a écrit :Je te la fais courte : si tu prend tous les signaux sur un an (trade entre 8h00 et 17h30) c'est perdant.

J'ai pas optimisé le code il est juste basique : mode sniper avec un ordre STOP (buy ou short tout dépend de où son les cours) sur la centaine la plus proche. TP/SL = 15 point et un time-stop à 17h30, spread inclut.

709 trades, 49% de trade gagnant , Résultat net : -4247€

Donc ma question est : comment pourrait-on optimiser pour que ça devienne gagnant ?

Voici le graphe en UT15 DAX cfd à risque limité IG mini 1 position :
DAX-100aine_testUT15_20140129.JPG
c est pour moi ce message ?
car de mon coté j ai noté sur excel tous les cas , et je maintiens entre 73 et 78% de taux de reussite ..

a +15 pts , on encaisse, on ne laisse pas trainer la position jusqu a la cloture de la seance , donc signal eut durer 2 heures ou 20 secondes, peu importe

Re: Scalping et day trading du mercredi 29 janvier 2014

par falex » 29 janv. 2014 12:08

Le code est là :
scalping-et-day-trading-du-mardi-28-jan ... tml#p78882

Faut que l'on trouve ce qui est caché dans ta t^te pour coller aux mêmes résultats :)

Re: Scalping et day trading du mercredi 29 janvier 2014

par cedric » 29 janv. 2014 12:10

je suis d'accord avec falex, au bilan on est perdant si on trade la cassure des centaines avec stop 15 point tp 15 points, ,je ne sais pas comment tu arrives serge a un taux de reussite entre 73 et 78 %. S i tu fais toutes les cassures des centaines avec cette methode, j'ai compté, au final tu es perdant.

Re: Scalping et day trading du mercredi 29 janvier 2014

par serge75017 » 29 janv. 2014 12:12

falex a écrit :Le code est là :
scalping-et-day-trading-du-mardi-28-jan ... tml#p78882

Faut que l'on trouve ce qui est caché dans ta t^te pour coller aux mêmes résultats :)
code ou pas, j ai mon excel avec tout noté, le reste c est pas mon probleme ( et je note meme si cassure en after ) :)

si on atteint XX99,9 a la baisse = signal short avec stop a la centaine au dessus XX15
so on atteint XX00,1 à la hausse = signal call avec stop a la centaine en dessous XX85

baisse a XX00 c est pas signal de vente
hausse a XX00 c est pas signal d achat

l ecart de taux de reussite sur ton backtest est trop grans vs mes stats en tout cas

Re: Scalping et day trading du mercredi 29 janvier 2014

par falex » 29 janv. 2014 12:16

serge75017 a écrit :
falex a écrit :Le code est là :
scalping-et-day-trading-du-mardi-28-jan ... tml#p78882

Faut que l'on trouve ce qui est caché dans ta t^te pour coller aux mêmes résultats :)
code ou pas, j ai mon excel avec tout noté, le reste c est pas mon probleme ( et je note meme si cassure en after ) :)

si on atteint XX99,9 a la baisse = signal short avec stop a la centaine au dessus XX15
so on atteint XX00,1 à la hausse = signal call avec stop a la centaine en dessous XX85

baisse a XX00 c est pas signal de vente
hausse a XX00 c est pas signal d achat
Ok je vais corriger le code pour entrer sur XX99,1/XX00,1 et TP/SL à XX15/XX85.
serge75017 a écrit : l ecart de taux de reussite sur ton backtest est trop grans vs mes stats en tout cas
Je suis bien d'accord.

Re: Scalping et day trading du mercredi 29 janvier 2014

par falex » 29 janv. 2014 12:19

Modif faite, ça remonte la stat à 50,21% de trade gagnant et la perte est un peu réduite : -3856€.

Code : #

//Falex
//28/01/2014 v1
//29/01/2014 v2 entrée sur XX99,9/XX00,1 sortie sur XX15/XX85

//Variables
once nbpos = 1
once heuresortie = 161500 //sortie des trade en position à 17h30 (syncrho avec le cash)
once SW = 14.9
once SL = 15.1

//tests
heurecash = (time > 70000) and (time <=161500) // Heure de trading d'entrée

//Cacul des centaine autour de l'open.
centaine1 = ROUND((open/100))*100 //Arrondi à la centaine la plus proche (point central le 50)

//Entree sur le marche sur la centaine
If  (heurecash) and  (not onmarket)  then
    if (open < centaine1) then
        buy nbpos shares at (centaine1+0.1) STOP
    elsif (open > centaine1) then
        sellshort nbpos shares at (centaine1-0.1) STOP
    endif
endif

//Traitement de sortie sur TP et SL
if longonmarket then
    sell nbpos share at (centaine1 + SW) LIMIT //TP
    sell nbpos shares at (centaine1 - SL) STOP //SL
elsif shortonmarket then
    exitshort nbpos share at (centaine1 - SW) LIMIT //TP
    exitshort nbpos shares at (centaine1 + SL)  STOP //SL
endif    

//Sortie à 17h30 si toujours en position
If (time >= heuresortie) then
    if longonmarket then
        sell COUNTOFPOSITION shares at market thisbaronclose
    elsif shortonmarket then
        exitshort COUNTOFPOSITION shares at market thisbaronclose
    endif
endif

Re: Scalping et day trading du mercredi 29 janvier 2014

par serge75017 » 29 janv. 2014 12:23

falex a écrit :Modif faite, ça remonte la stat à 50,21% de trade gagnant et la perte est un peu réduite : -3856€.

Code : #

//Falex
//28/01/2014

//Variables
once nbpos = 1
once heuresortie = 161500 //sortie des trade en position à 17h30 (syncrho avec le cash)
once SW = 14.9
once SL = 15.1

//tests
heurecash = (time > 70000) and (time <=161500) // Heure de trading d'entrée

//Cacul des centaine autour de l'open.
centaine1 = ROUND((open/100))*100 //Arrondi à la centaine la plus proche (point central le 50)

//Entree sur le marche sur la centaine
If  (heurecash) and  (not onmarket)  then
    if (open < centaine1) then
        buy nbpos shares at (centaine1+0.1) STOP
    elsif (open > centaine1) then
        sellshort nbpos shares at (centaine1-0.1) STOP
    endif
endif

//Traitement de sortie sur TP et SL
if longonmarket then
    sell nbpos share at (centaine1 + SW) LIMIT //TP
    sell nbpos shares at (centaine1 - SL) STOP //SL
elsif shortonmarket then
    exitshort nbpos share at (centaine1 - SW) LIMIT //TP
    exitshort nbpos shares at (centaine1 + SL)  STOP //SL
endif    

//Sortie à 17h30 si toujours en position
If (time >= heuresortie) then
    if longonmarket then
        sell COUNTOFPOSITION shares at market thisbaronclose
    elsif shortonmarket then
        exitshort COUNTOFPOSITION shares at market thisbaronclose
    endif
endif
et si tu supprimes la notion de temps ? pas de sortie a 17h30 mais sortie uniquement au prix?

Re: Scalping et day trading du mercredi 29 janvier 2014

par falex » 29 janv. 2014 12:27

A vue nez il y a environ une 10/20 aine d'ordre qui sont Time-stopé.
C'est quasiment et obligatoirement les ordre qui sont rentrée vers 17h00 ...
90% des ordres sont sorties sur TP ou SL.

Je vais supprimer le TS.

---
>> Niet camarade ça ne change rien.

---

A bien y réfléchir tu dois faire un filtrer instinctif sur en fonction de la couleur de la Bougie.

Hier il y a eu 8 signaux et pas 5 sur les horaires cash.

Re: Scalping et day trading du mercredi 29 janvier 2014

par cedric » 29 janv. 2014 12:31

dommage la methode de serge paraissait pas mal, moi aussi j'ai backtester de facon manuel sur le graph du dax, j'ai le meme resultat,, on est au final negatif. beaucoup trop de trades perdants, on est loin des 75 % de reussite

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