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Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

par VB6backtester » 25 Mar 2019 14:31

Salut à tous et toutes,
Suite à une idée de Algoteam (que je remercie au passage...) je commence à lancer plusieurs EA pour scanner des suites de 2 bougies bien particulières que j'ai identifié au préalable. Il s'agit de séquences qui se produisent que quelques fois par an, mais qui annoncent un mouvement >90% des cas dans le même sens.
Vous me direz : ça fait pas beaucoup de trades. Soit mais il y a plusieurs séquences, plusieurs périodes (M15, M30 et H1), et plusieurs valeurs : je me lance sur le DAX, le CAC, US30, AUS200, UK100 et je cherche en ce moment sur le forex...
La question est : est ce que je n'ai fait que sélectionner des séquences qui par un heureux hasard ont entrainé un même mouvement 9 fois sur 10 dans le passé (et pas le futur) ? ou est ce que ces mêmes choses se répètent bien (souvent des dojis...) ?

Réponse dans un ou 2 mois !

Quelqu'un a déjà expérimenté ?

Bye

Re: Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

par ticktack » 25 Mar 2019 14:46

J'ai déjà fait des backtests sur la période 2007/2018 sur quelques configurations de bougies mais sur une longue période (>10 ans) je n'ai rien trouvé de folichon. Il peut arriver que certaines configurations fonctionnent bien pendant 3, 4 ou 5 ans et d'un seul coup ça se met à très mal fonctionner pendant aussi une longue période.
Après je n'ai testé que le DAX et l'EURUSD et c'était en UT1 (pas en ticks) donc ça n'est pas un test très complet.

Re: Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

par VB6backtester » 25 Mar 2019 17:13

Tu veux dire en 1 minutes? c'est trop rapide non ?
Je me suis fait un système de codage pour chaque bougie qui tient compte de la forme, des gaps à l'open, de la position par rapport à l'avant et avant dernière bougie,etc (400 cas au total par bougie). J'ai trouvé des choses qui partent par exemple 23 fois sur 25 dans le même sens sur 5 ans.

Re: Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

par ticktack » 25 Mar 2019 20:39

J'ai essayé aussi des UT plus longues (genre 1H) mais idem je n'ai rien trouvé d'exploitable. Mais mes tests n'étaient pas aussi poussés je n'ai testé que 2 instruments et quelques configs de bougies.
Après 25 trades en 5 ans c'est très peu (statistiquement parlant) , c'est vrai que je ne cherche que ce qui donne à minima un trade par semaine sur 5 ou 10 ans , en dessous je n'ai pas trop confiance mais c'est très personnel.

Re: Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

par BeerIsDead » 25 Mar 2019 20:42

Oui c'est peu un échantillon de 25 trades. A la limite teste le en live en démo pendant quelques temps, histoire d'accumuler davantage de résultats..

Re: Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

par VB6backtester » 25 Mar 2019 21:31

Oui mais attention, je dois avoir au moins environ un total de 150 trades sur 5 ans par actif, et je suis en train de multiplier les actifs, avec toujours un ratio Tp/stoploss proche de 1:1.
Mais pour l'instant c'est sur que je reste en démo....
(pas de nouvelles de Algoteam ?)

Re: Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

par BeerIsDead » 26 Mar 2019 11:18

Ah ok VB6. Je n'avais pas compris d'après tes propos. Donc si tu as > 100 trades, ça devient intéressant :) sinon perso j'avais un algo qui tradait une figure simple sur le Dow 1H, ça a marché un temps.

Re: Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

par VB6backtester » 26 Mar 2019 14:05

Mais quand tu dis une figure est ce juste une forme ?
Tu ne tenais peut etre pas compte des transitions ?
Et puis je suis en train d'ajouter eur/usd et bientot usd/jpy???

Re: Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

par Euraed » 28 Mar 2019 00:09

J’ai déjà fait des tests en ce sens sur des séries de 3,4,5 bougies. On peut y trouver des systèmes gagnants, mais pour ma part cela ne l’était pas assez.
Je suis néanmoins loin d’avoir pu faire le tour de telles approches.

Bon courage vb6...

Nb: algoteam est une bonne source d’inspiration il me semble ;)

Re: Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

par VB6backtester » 28 Mar 2019 09:31

Oui, mais attention parce que : quand tu dis des séries de 3-4 bougies - tu testait quelles caractéristiques ? juste la forme ? la longueur des mèches ?
Je pense que c'est aussi important de bien choisir les propriétés....

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