Scanner des séquences de bougies (idée de algoteam)

Salut à tous et toutes,
Suite à une idée de Algoteam (que je remercie au passage...) je commence à lancer plusieurs EA pour scanner des suites de 2 bougies bien particulières que j'ai identifié au préalable. Il s'agit de séquences qui se produisent que quelques fois par an, mais qui annoncent un mouvement >90% des cas dans le même sens.
Vous me direz : ça fait pas beaucoup de trades. Soit mais il y a plusieurs séquences, plusieurs périodes (M15, M30 et H1), et plusieurs valeurs : je me lance sur le DAX, le CAC, US30, AUS200, UK100 et je cherche en ce moment sur le Forex...
La question est : est ce que je n'ai fait que sélectionner des séquences qui par un heureux hasard ont entrainé un même mouvement 9 fois sur 10 dans le passé (et pas le futur) ? ou est ce que ces mêmes choses se répètent bien (souvent des dojis...) ?

Réponse dans un ou 2 mois !

Quelqu'un a déjà expérimenté ?

Bye

J'ai déjà fait des backtests sur la période 2007/2018 sur quelques configurations de bougies mais sur une longue période (>10 ans) je n'ai rien trouvé de folichon. Il peut arriver que certaines configurations fonctionnent bien pendant 3, 4 ou 5 ans et d'un seul coup ça se met à très mal fonctionner pendant aussi une longue période.
Après je n'ai testé que le DAX et l'EURUSD et c'était en UT1 (pas en ticks) donc ça n'est pas un test très complet.

Tu veux dire en 1 minutes? c'est trop rapide non ?
Je me suis fait un système de codage pour chaque Bougie qui tient compte de la forme, des gaps à l'open, de la position par rapport à l'avant et avant dernière Bougie,etc (400 cas au total par Bougie). J'ai trouvé des choses qui partent par exemple 23 fois sur 25 dans le même sens sur 5 ans.

J'ai essayé aussi des ut plus longues (genre 1H) mais idem je n'ai rien trouvé d'exploitable. Mais mes tests n'étaient pas aussi poussés je n'ai testé que 2 instruments et quelques configs de bougies.
Après 25 trades en 5 ans c'est très peu (statistiquement parlant) , c'est vrai que je ne cherche que ce qui donne à minima un trade par semaine sur 5 ou 10 ans , en dessous je n'ai pas trop confiance mais c'est très personnel.

Oui c'est peu un échantillon de 25 trades. A la limite teste le en live en démo pendant quelques temps, histoire d'accumuler davantage de résultats..

Oui mais attention, je dois avoir au moins environ un total de 150 trades sur 5 ans par actif, et je suis en train de multiplier les actifs, avec toujours un ratio Tp/stoploss proche de 1:1.
Mais pour l'instant c'est sur que je reste en démo....
(pas de nouvelles de Algoteam ?)

Ah ok VB6. Je n'avais pas compris d'après tes propos. Donc si tu as > 100 trades, ça devient intéressant sinon perso j'avais un algo qui tradait une figure simple sur le Dow 1H, ça a marché un temps.

Mais quand tu dis une figure est ce juste une forme ?
Tu ne tenais peut etre pas compte des transitions ?
Et puis je suis en train d'ajouter eur/usd et bientot usd/jpy???

J’ai déjà fait des tests en ce sens sur des séries de 3,4,5 bougies. On peut y trouver des systèmes gagnants, mais pour ma part cela ne l’était pas assez.
Je suis néanmoins loin d’avoir pu faire le tour de telles approches.

Bon courage vb6...

Nb: algoteam est une bonne source d’inspiration il me semble

Oui, mais attention parce que : quand tu dis des séries de 3-4 bougies - tu testait quelles caractéristiques ? juste la forme ? la longueur des mèches ?
Je pense que c'est aussi important de bien choisir les propriétés....

Alors je n'ai jamais testé des séries de bougies mais les idées qui me viennent pour rendre ton étude représentative :

1) si tu changes une petite condition dans ta détection de pattern (par exemple mèche sur le high avec 1 point de plus, ou bien close de la Bougie à plus de 95% du high ou 92% du high) cela change ton filtre de pattern ? et tes résultats ?
2) est ce que le mouvement du pattern et la suite (hausse ou baisse de x points) a un sens économique ? dans quelles conditions est ce plus profitable ? pour quelle raison ?
3) combien de combinaisons différentes as tu du tester pour arriver à un biais positif
4) quelle est la moyenne des gains si tu retires les x% plus profitables trades
5) as tu assez d'échantillon pour faire du bootstrap ? block bootstrap ?

mais peut être tu as déjà testé tout ça .

* En fait je me suis fait un code sur 4 lettres pour classer chaque Bougie
1=up/down/marteau/doji
2=gap en + ou en - à l'open dans, ou sur le corps de la Bougie préc,
3=close en haut/bas/dessus dessous du corps prec
4=close en haut/bas du corps précédent/précédent
Donc au total près de 400cas pour chaque bougies, en englobant des infos sur les bougies précédentes...

* Je scanne ensuite toutes les occurrences de 2/3 bougies qui se sont produites sur 5 ans
* A chaque fois je simule un trade à M1 avec un stop de 10pips et un TP de 15pips, et je garde les suites qui me donnent + de 75% de probab d'aller dans le même sens!


* Je ne comprend pas la question 'bootstrap?'

400 cas c’est beaucoup

Bootstrap c’est une méthode basique qui permet de faire des tirages aléatoires sur par exemple un échantillon afin de recréer un nouveau échantillon .
En refaisant des centaines de tirages aléatoires sur tes rendements tu obtiens la courbe de distribution ainsi que la p value de tes rendements.,
Le logiciel R permet de facilement obtenir ça

Il y a de bien meilleures méthodes mais ça a le mérite d’être un début

C'est beaucoup 400 ! mais en même temps si tu regardes uniquement (bougies haussiere / baissière / doji) ça avance à rien. Et en plus pour une Bougie j'ai des infos sur sa hauteur par rapport à la n-1 et à la n-2. Ca augmente vite les possibilités si tu fais 3 cas * 5 cas * 4 * 4 .....

Pour l'instant en tout cas c'est pas très concluant : première version dans le chaos - c.a.d. que à mon avis ce que je craignais se produisait sur les bougies H1 (trop long). Aucun lien entre ce que j'avais sélectionné dans le passé et le futur, j'étais noyé dans le bruit. Meilleurs résultats sur du M5- M10.
En version 2 aucune opération déclenchée depuis 1 semaine.

Pas concluant. Je suis en démo, je suis pas pressé et vais laisser encore un petit mois, mais j'ai bien le impression que c'est nul. Suffit pas de scanner les bougies, y faudrait rajouter au moins un bollinger....