ProRealTime
Posez toutes vos questions sur la Bourse, le fonctionnement des Marchés Financiers, des cfds à risque limité, des Futures, des Actions... Questions de débutants, toutes les questions sont les bienvenues

Sécuriser les gains en plaçant un "stop profit"

par Guillaume17 » 03 avr. 2021 14:28

Bonjour à tous,

Je suis débutant sur prt démo et aimerais placer mon stop loss au dessus du prix quand ma position (longue) est bénéficiaire pour "sécuriser mes gains". Je n'y parviens pas : la plateforme refuse que je relève le stop. Le stop garanti avec ig est de 10 points par exemple sur le DAX. Est-ce que cela implique que je ne peux pas placer de stop "benéficaire" avant d'être en bénéfice de 10 points (pour que l'écart reste de 10 poins) qui serait ainsi au breakeven ? (et ainsi de suite).
J'ai essayé en passant par le graphique directement. Y aurait-il une manière de le faire en passant par la commande d'ordres de scalping ou autre ?

Merci d'avance !

Re: Sécuriser les gains en plaçant un "stop profit"

par Benoist Rousseau » 03 avr. 2021 15:13

Oui car tu as des stop garantis.

Re: Sécuriser les gains en plaçant un "stop profit"

par jojomo74 » 03 avr. 2021 20:47

J’imagine que tu trades avec ig.
En compte démo il n’y a pas de stop garanti.
En compte réel c’est obligatoire au début sur les cfd à risque limité.
Le stop garanti ne permet pas d’entrer en position et de placer un take profit+1.
Ce serait trop simple.
Il faut effectivement attendre que le cours s’éloigne du point d’entrée pour ensuite sécuriser sa position.
En fonction de l’indice trader l’ecart est plus ou moins grand.
Par exemple De mémoire c’est -4 points pour le CAC.

Re: Sécuriser les gains en plaçant un "stop profit"

par Kerviel » 03 avr. 2021 22:15

Je trouve ce sujet vraiment intéressant d'autant plus qu'on a eu une petite polémique il y a quelques jours ici (file-scalping-et-day-trading-du-jeudi-1 ... 5-570.html) avec Benoist et Pierrick.

Je pense que je me suis un peu trop avancé sur le "break even" qu'on pourrait traduire par seuil de rentabilité.
On en a une définition ici : https://en.wikipedia.org/wiki/Break-even et ici :
https://en.wikipedia.org/wiki/Break-even_%28economics%29

J'avoue que dans ma tête le "break even" était lié à une stratégie de trading qui consistait à rentrer en sur-levier et à réduire rapidement son levier afin de sécuriser vite un trade. J'avais cru comprendre que c'était la stratégie utilisée par Pierrick.

Par exemple :
Le cours monte et on atteint une zone où ça risque fortement de se retourner.
Par exemple 33 259 points sur le DOW.
On place alors un trade short avec 10 lots sur 33 259. Le distance mini du stop doit être de 10 points donc le stop est à 33 269.
Si ce stop est déclenché, le stop garanti coûte 3 points.
Donc si le trade est perdant, on perd (10+3)*10 lots = 130 points.
La stratégie de diminution rapide du sur-levier conciste à encaisser rapidement 5 lots sur les 10 afin de de payer le risque que l'on a initialement eu en plaçant le trade.
Donc, dés que le cours arrive à 33 259 - 13/2 = 33 252.5, on encaisse 5 lots. Ca paye donc le risque qu'on a pris.
Notons, qu'on attend pas 33 259 - 13 = 33246 pour encaisser car on a réduit le levier de 50%. Ainsi, on a remonté le break even!

Ensuite, on garde 5 lots et on place le stop sur 33 259. Ainsi, si le cours revient sur 33 259, on sort en perte sur les 5 derniers lots mais dans l'ensemble, le trade est flat.

Cependant, j'ai confondu cette stratégie avec le break even.
Le break even est simplement un point d'équilibre mathématique que l'on peut appliquer à n'importe quoi.
En réalité, ca correspond au niveau sur lequel on a payé ses frais d'ordre.
Par exemple, si on short à 33 259 et que le spread est de 2.4 point, le break even est à 33 259 - 2.4 = 33 256.6
C'est donc le niveau auquel on commence à être rentable.

Cependant, si on considère un grand nombre de trades, il y en aura, par exemple 50% statistiquement qui seront stoppés.
Il faut donc inclue le coût moyen des stop garanti dans ce break even.
Ainsi, on arrive à 33 259 - 2.4 - 50%*3 = 33 255.1.

En continuant ainsi, on devrait aussi inclure la distance mini du stop... donc 10 points...
Ainsi, on en revient sur un break even (statistique) à 33 259 - 2.4 - 50%*3 - 10 = 33 245.1

Donc en shortant le dow à 33 259, il n'est pas question de sortir avant 33 245.1 car le risque du trade n'a pas été payé.
Tout ceci étant basé sur un taux de réussite de 50%


En conclusion, la stratégie qui conciste à rentrer en sur-levier et à lacher vite quelques lots sur le break even, permet de sécuriser plus vite son trade sur une toute petite variation.

Ca peut être intéressant sur de mouvments à faible amplitude.
Si, en revanche, le cours s'éffondre en ligne droite, on aura encaissé 5 lots trop vite et on accompagnera la baisse avec seulement 5 lots.

D'après ce que j'ai compris, la stratégie de Benoist est différente. Il s'agit d'entrer en sous-levier et de pyramider ensuite, au fur et à mesure que la baisse continue.

Re: Sécuriser les gains en plaçant un "stop profit"

par Kerviel » 03 avr. 2021 23:16

Désolé Guillaume17,

Je veux pas polluer ton sujet mais je me pose aussi une autre question interessante au sujet de la distance mini du stop.

"Ensuite, on garde 5 lots et on place le stop sur 33 259. Ainsi, si le cours revient sur 33 259, on sort en perte sur les 5 derniers lots mais dans l'ensemble, le trade est flat."
=> J'écrivais ça mais dans l'exemple que je donne, le cours est à 33 252.5
Ainsi, dans la théorie, c'est viable mais dans la pratique, ig ne te laissera pas descendre ton stop à 33 252.5 car 33 259 - 33 252.5 < 10 points (distance mini du stop).

C'est assez difficile de vouloir scalper sur cfd à risque limité. Les pro le font sur future car c'est plus reactif et ils arrivent mieux à avoir les niveaux qu'ils visent.

Cependant, je me demande si dans l'exemple donné, le mieux ne serait pas de placer un ordre d'achat à 33 259. (Hedging)
Certes, tu vas payer 2.4 points de spread mais ca te permet, en théorie de suivre avec un stop sans tenir compte de la distance minimale de 10 points.

Maintenant, je ne le ferais pas car j'ai pas une confiance totale dans la manière dont ig gère le cours et l'execution. Au final, j'ai peur qu'ils me déclenchent mon Hedging au feeling...
Et oui, le spread n'est pas garanti donc ils peuvent nous la faire à l'envers...

Et en plus, le stop est garanti... mais pas l'execution de ton ordre d'achat !

PS : C'est vrai que je n'ai pas posté au bon endroit mais on en revient un peu à mon histoire de plusieurs niveaux de stops car plusieurs usages.
(file-scalping-et-day-trading-du-jeudi-1 ... 5-250.html)

Re: Sécuriser les gains en plaçant un "stop profit"

par Benoist Rousseau » 04 avr. 2021 01:28

Le spread est fixe chez ig au contraire d’autres brokers qui le font passe de 1 à 7 en cours de séance quand cela les arrange.

ig est le seul broker à ma connaissance à te faire bénéficier de l’amélioration des cours. Donc quand tu vends à X c’est toujours vendu à X et parfois tu as même un bonus. En gros avec ig tu bénéficies du slippage positif c’est qui n’existe pas sur futures. Il m’est arrivé de récupérer 750€ en bonus sur une période volatile.

Tous tes ordres d’achat sont exécutés bien évidement si le cours est touché. Il n’y a aucun carnet d’ordres c’est l’avantage. Cours touché cours exécuté c’est un des avantages des cfds à risque limité par rapport aux futures. La liquidité est est garantie et donc Le Prix

Donc tu peux Hedger sans soucis. Beaucoup semble le faire.

Il ne faut pas confondre ig numéro un mondial sur cfds à risque limité côte à la bourse de Londres qui existe depuis plus sieurs decennies avec un un broker X qui ne pèse même pas un 1000 d’ig et qui a ouvert il y a 6 mois.

Entre ig et le 5ème mondiale sur cfds à risque limité c’est la différence entre Auchan et le kebab du coin... on ne peut même pas comparer tellement c’est ridicule.

Re: Sécuriser les gains en plaçant un "stop profit"

par Kerviel » 04 avr. 2021 03:46

Ok, merci du conseil Benoist.

Le spread est fixe mais je n'ai jamais vu sur le site d'ig qu'il était écrit que le spread était fixe et GARANTI.
Le stop est bien garanti, ça c'est bien écrit mais ils parlent d'un "spread minimum", etc.

https://www.ig.com/fr/portail-d-aide/trading-sur-cfd à risque limité/frais-et-commissions/quelles-sont-les-conditions-de-trading-ig-sur-crypto-monnaies
=> "2. Veuillez noter qu'en période de forte volatilité, nos spreads minimum peuvent augmenter de manière significative."

Ensuite, je comprends bien le pourquoi... c'est tj pareil, ils faut bien qu'ils se couvrent mais disons que j'ai aucune garantie que le spread va pas passer d'un coup à 20 points, pendant 1ms, au moment ou mon ordre sera exécuté, s'il y a une grosse Bougie qui explose...

En plus, j'ai testé et le cours d'exécution de l'ordre différé se fait sur le Bid/ask et non pas sur le niveau de cours.
Ainsi, si je veux mettre un ordre différé à 33 259, je dois moi même déduire le spread donc placer mon ordre à 33 259 - (2.4/2) = 33 257.8
Autrement dit, si le spread augmente d'un coup, mon ordre sera pas exécuté.

Cependant, ca m'a m'air intéressant et je vais essayer car si on considère les 10 points mini pour placer le stop + 3 points de stop garanti, hedger devient super avantageux car ça coute plus que 2.4 points (au lieu de 3 pour le stop garanti). Mais le principal avantage est de pouvoir s'affranchir de la distance minimum de 10 points.
En revanche, ça te mobilise une couverture.

Autrement dit, tu places 2 ordres et ça te coute 2 * 2.4 = 4.8 points.
A ce moment là, tu peux attaquer sur de toutes petites variations donc si tu veux faire +1 point, il suffit de placer 2 ordres décalés de 5.8 points.

Après, en cas de gap intraday suite à un rebond, tu n'as pas de garantie sur ton niveau d'exécution (pour l'ordre d'achat).
D'ailleurs, tu peux choisir : "Execution au cours ou meilleur"... Sinon, ça s'excute pas, si tu n'as pas ton lot à l'achat, ton Hedging a raté...
Ainsi, ton lot short explose tes pertes.

Cependant, on doit pas avoir des gros gap intraday... donc faut ensuite calculer un second niveau de stop, avec cette fois, le stop garanti...

Bref, je vais réfléchir à tout ça et essayer.

Re: Sécuriser les gains en plaçant un "stop profit"

par Kerviel » 04 avr. 2021 04:24

Désolé, c'était pas la bonne page :

https://www.ig.com/fr/portail-d-aide/trading-sur-cfd à risque limité/frais-et-commissions/quelles-sont-les-conditions-de-trading-ig-sur-indices
=>
Les spreads sont sujets à variations, en particulier dans des situations de forte volatilité du marché. Pour les indices disponibles 24h/24, nos spreads dépendent des heures d’ouverture des marchés à terme sous-jacents. Les autres indices ne sont cotés que pendant les heures d’ouverture des marchés à terme sous-jacent. Nos spreads de négociation peuvent varier pour refléter les liquidités disponibles à différents moments de la journée. Notre spread normal pour chaque créneau horaire est disponible dans le tableau.

=> Les spreads des marchés peuvent être fixes ou variables. Dans le cas de spreads variables, le spread indiqué dans le tableau représente la valeur du spread ig ajouté au spread du marché à terme sous-jacent. Tous les spreads de marché variables sont indiqués par un astérisque (*).

=> donc oui, c'est bien fixe.

Re: Sécuriser les gains en plaçant un "stop profit"

par Kerviel » 04 avr. 2021 04:59

PS : Il y a aussi Takascapler :

utopie-securiser-ses-gains-t12906-10.html

takascalper-interface-de-trading-utilis ... -3430.html

Le manuel explique que la version 4 fait du Hedging en +1...

Re: Sécuriser les gains en plaçant un "stop profit"

par Benoist Rousseau » 04 avr. 2021 06:06

Comme dit je trade avec eux depuis 11 ans. Jamais le spread n’a augmenté en cours de seance. Et je trade chaque jour. Si cela arrivait le forum serait à feu et à sang et on en parlerait que de cela l’enfant des semaines.

Tu sais je te parle d’expérience. Je ne parle jamais de chose que je n’ai pas expérimenté. Je ne fais jamais de supposition. Trade quelques jours semaines mois avec ig et tu t’en rendras compte.

Je t’invite à passer quelques minutes à regarder le cours et tu comprendras. Le cours que tu vois sur ton graphique est la moyenne du Bid et du ask.

Achat 12
Vente 11

Cours affiche sur tes graphiques 11.5 de base (tu peux choisir d’afficher le Bid ou le ask). Cela corrigera une erreur dans ton texte que je n’ai pas le temps de corriger.

Sujets similaires
Sécuriser ses gains
par plataxis » 04 déc. 2015 18:13 (10 Réponses)
Utopie : Sécuriser ses gains
Fichier(s) joint(s) par kelly » 14 juin 2016 10:48 (16 Réponses)
Comment sécuriser des actions gratuites
par Benoist Rousseau » 08 juil. 2012 16:53 (12 Réponses)
Sécuriser son logement
par Florian » 16 août 2018 09:07 (21 Réponses)
Sécuriser son compte IG
par Benoist Rousseau » 03 juin 2019 18:49 (8 Réponses)
Comment sécuriser plus son compte
par ChristelleP » 17 févr. 2020 12:00 (1 Réponses)
stop et take profit à chaque trade?
par Fatah » 27 oct. 2012 09:56 (8 Réponses)
Transformer un take profit en stop suiveur
par finplus » 08 mai 2016 17:17 (6 Réponses)
ratio [ target profit / stop loss ] scalping
Fichier(s) joint(s) par chrono » 30 sept. 2016 14:58 (5 Réponses)