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Re: Société Générale - BNP - Trading dynamique

par Maxime » 27 Déc 2016 14:03

falex a écrit:Ou ce sera une vente OTC ...

Yes c'est ce que j'ai compris des options : faut que les cours bouge plus vite que le temps sinon ... 0


Grossièrement c'est ça; je dis grossièrement car un des éléments important, parfois plus important que le temps c'est => le niveau de volatilité implicite des options que l'on achète quand on initie la position.

Il m'est déjà arrivé de sortir à la fois gagnant sur le titre et sur les options car la hausse de volatilité avait eu un impact sur le prix de l'option plus élevé que la perte due à la valeur temps et au décalage du sous-jacent.

En temps normal (hors période de fêtes de fin d'année) l'action BNP bouge chaque jour de 1 à 2€ et là on en est à même pas 2€ de mouvement depuis 7 à 8 séances donc en temps ''ordinaire'' ça ne me pose aucun problème de me protéger avec des options que je paye 0,80 à 1,2€ car ça ne représente qu'une journée de fluctuation.

Là comme le marché est super calme, pour éviter de voir chaque jour la position perdre de l'argent du fait de la valeur temps, je fais des A/R avec quelques dizaines de titres en allant chercher 0,50 à 1e/ titre histoire de maintenir la position à l'équilibre.

C'est souvent ce que je dis, une position synthétique si elle ne devient pas gagnante rapidement, il faut la ''travailler''

Maxime

Re: Société Générale - BNP - Trading dynamique

par Maxime » 28 Déc 2016 09:37

Toujours très calme ici, même shéma qu'hier, un petit peu de volatilité sur l'ouverture puis plus rien :zzz:

Comme j'ai tendance à poser mes ordres à cours limite et sur des chiffres rond (pour me faciliter le suivi des opérations), j'ai eu un rachat de short passé à 60,50€ ce matin :D

Désormais je suis acheteur à partir de 60,00€ et vendeur à partir de 61,75€.

Le range 60/62€ continue donc méfiance :idea:

Re: Société Générale - BNP - Trading dynamique

par Maxime » 29 Déc 2016 09:18

J'attendais une ouverture plus saignante que ça ce matin ; hier entre 17h30 et 22h00 Goldman Sach a fait une baisse de presque 2% et ce matin les bancaires du Cac 40 sont entre -0,50% et -1%.
Sur BNP mon take profit à 60,00 a été exécuté.
Le prochain est à 59,75€.

Re: Société Générale - BNP - Trading dynamique

par Maxime » 29 Déc 2016 17:10

Et bien ça fait plaisir de voir enfin le marché bouger un peu :D
Take profit des 59,75 exécuté :mrgreen:
Prochain à 59,50 8-)

Re: Société Générale - BNP - Trading dynamique

par Maxime » 30 Déc 2016 15:05

Repris une position short à 60,51 pour profiter du rebond du jour sur BNP.
J'ai en couverture du call 64 échéance janvier et 1 call 62 échéance février.
Je toruvais hier la volatilité implicite des options échéance février peu élevée donc j'ai trouvé là une opportunité.

Re: Société Générale - BNP - Trading dynamique

par Maxime » 02 Jan 2017 11:57

Je vois que j'ai eu un take profit de passé à 60,00 ce matin.
Vendu 1 Put hebdo strike 59 à 0,40€ c'est histoire d'encaisser un peu de théta.
Quand je vois la performance ce matin de BNP alors que les indices sont au plus haut, je pense qu'il y a plus de chance que ça ne baisse sur les bancaire que ça ne monte.

Patience 8-)

Re: Société Générale - BNP - Trading dynamique

par Burzum » 02 Jan 2017 12:03

Les banques Eu vont rester le feuilleton de l'année :

Problème de rentabilité dans leur réseau , client qui gère tout par le net, courtier qui leur prennent 30-35% de parts de marché, crasse incompétence des intervenants dans les réseaux etc, etc.
Problème dans leur banques d'affaire, suite à la réglementation de Bale IV et leur obligation d'avoir 9-10% de fonds propres constamment

Re: Société Générale - BNP - Trading dynamique

par Maxime » 02 Jan 2017 12:42

Très honnêtement j'ai bien l'impression que le marché exagère fortement l'effet positif sur les banques EU de l'effet Trump.
Il y a bien une petite hausse des taux depuis quelques semaines mais toutes les difficultés structurelles sont toujours là (réseau, armée mexicaine, digital...).
Affaire à suivre mais je doute que l'effet Trump justifie à long terme un bond de 50 à 70% des valeurs de banques en quelques semaine :musique:

Re: Société Générale - BNP - Trading dynamique

par Burzum » 02 Jan 2017 13:43

C'est l'inflation qui revient qui les booste car elles se financent sur les taux cours.
Sauf que si on y regarde de plus près le vecteur d'inflation à ce jour reste uniquement le pétrole, donc c'est très casse figure .

Re: Société Générale - BNP - Trading dynamique

par Maxime » 02 Jan 2017 14:04

Exactement Burzum,
A mon avis le marché anticipe un vrai retour de l'inflation et une belle hausse des taux long....En pratique pour l'instant en dehors du pétrole pas grand chose de neuf niveau inflation et ça ne devrait pas venir de la pression salariale (eu Europe) vu les taux de chômages....
Et la hausse des taux long pourquoi pas mais pour l'instant ça reste bien faible ....le 10 ans Français ou allemand à grimpé c'est vrai mais on reste à 0,65% et 0,16% donc pas convaincu que ça restaure durablement les marges.

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