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Sources de glissements sur ProOrder

par Jim » 16 Déc 2017 14:17

J'ai fait pas mal de trading auto avec ProOrder entre mars et octobre 2016, en tant que client chez PRT CF D.
Depuis, j'ai arrêté le full auto (ça consomme beaucoup de temps contrairement à ce qu'on pourrait croire) pour me centrer sur le trading manuel sur future.
J'ai accumulé des données sur le fonctionnement de ProOrder. Malgré le passage à la v10.3, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont toujours d'actualité, alors je vous fais profiter de ma liste des sources de glissement sur ProOrder.

Cette liste est forcément biaisée par rapport à mon expérience et au trading que j'ai réalisé (uniquement CF D, essentiellement du DAX, du indice anglais et du DOW) avec une capitalisation de qques k€, et mes entrées-sorties sont principalement du type :
IF condition THEN buy/sell AT MARKET ENDIF

J'ai un fichier Excel dans lequel je recense tous mes trades en réel, notamment la durée et l'amplitude des glissements subis.
J'ai mouliné les résutats, et j'en ai tiré une liste de causes, auxquelles j'ai rajouté un indice de confiance, qui va de 1 à 4 :
- 1/4 : ça reste une hypothèse non vérifiée.
- 2/4 : il y a qques éléments qui vont dans ce sens.
- 3/4 : il y a bcp d'éléments qui vont dans ce sens.
- 4/4 : c'est statistiquement significatif.
Tous les résultats sont issus de trades en réel (sauf si le contraire est mentionné).



Glissement DAX 1€ > glissement DAX 5€ (Indice de confiance : 3/4)
Par exemple, j'ai fait des stats sur toutes mes entrées sur le DAX à 8h00 : le glissement additionnel entre le contrat 1€ et le contrat 5€ est de 1,3s.


Plus la taille de la position à exécuter est importante, plus ça glissera (1/4)
Ca peut paraître contradictoire avec "glissement DAX 1€ > glissement DAX 5€", mais j'ai eu des ordres rejetés en "contrat 5€" alors qu'au même moment mes ordres "contrat 1€" étaient réalisés.
Du coup, l'ordre en "contrat 5€" glisse jusqu'à ce que le marché l'accepte.


Unité de Temps (Indice de confiance : 4/4 en démo, 1/4 en réel)
Résultats obtenus sur DAX et DOW sur compte démo. L'UT optimale est l'UT 10s.
Voir :https://www.andlil.com/forum/proorder-de-prt-fonctionne-t-il-correctement-t12901-30.html#p429664


Heure du jour
Fort glissement à l'ouverture du marché (4/4)
Glissement important sur une heure exacte (4/4)
Glissement non négligeable sur une minute exacte (3/4)
Captain obvious : glissement important si volatilité (4/4)


L'ouverture du tout premier trade réalisé avec un nouveau système de trading (4/4)
De l'intérêt de ne pas les réinitialiser trop souvent.


La fréquence de trades réalisés avec un système de trading (1/4)
Par exemple, si un robot tourne pendant plus d'une semaine sans prendre de position, le glissement sera énorme lorsque la condition d'entrée sera enfin vérifiée.
Lorsque le premier trade a lieu peu de temps après que le système soit lancé, il y a moins de glissement (2/4)


Capital présent sur le compte de trading (2/4)
Glissements récurrents de l'ordre de la minute sur le indice anglais, qui ont diminué progressivement avec la hausse du capital.


Fermeture de position bcp plus rapide que l'ouverture (4/4)
Une fois qu'on est en position on a droit au traitement VIP.


Qualité/longueur du code à exécuter (1/4)


PRT CF D premium est beaucoup plus lent que PRT Trading complete (4/4)
Je n'ai testé PRT Trading qu'en démo, mais c'est ultra rapide par rapport à PRT CF D.




Je souhaite partager ces résultats avec l'espoir :
1) qu'il serviront à d'autres.
2) qu'une critique constructive mettra en défaut l'une ou l'autre affirmation de cette liste.
3) que cette liste sera complétée par d'autres sources de glissement que je n'aurais pas mentionné ou négligé.

Re: Sources de glissements sur ProOrder

par Jim » 06 Juil 2018 19:05

Ces derniers temps je travaille sur un robot de scalping du future NQ. Le robot est prévu pour tourner sur PRT.
Il faudra qu'il tourne en UT 1s, et qu'il ne fasse que très peu de glissement.

Voici les premiers résultats (faits sur le compte démo sur le SP500) pour tester le glissement.
Le robot de test est basique : à chaque bougie, il entre au marché (s'il n'est pas en position), ou il sort (s'il est en position).

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
// Conditions pour fermer une position acheteuse
If LongOnMarket THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF NOT LongOnMarket THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF


Voilà à quoi ressemblent les exécutions en UT 5s :

Il y a deux ratés, mais l'exécution se fait dans la première seconde de la nouvelle bougie.
C'est plus propre que sur PRT CF D (la démo sur future est plus rapide que le réel sur CF D).

Voilà à quoi ressemblent les exécutions en UT 1s :

En UT 1s, c'est pas terrible... Espérons qu'en réel ça turbinera plus vite...



Voili voilou pour la mise en bouche. Prochaine étape : je bombarde le CO du
NQ en réel (test sans entrer en position).

Re: Sources de glissements sur ProOrder

par Benoist Rousseau » 06 Juil 2018 19:25

Comment tu vas bombarder le co sans être exécuté ?

Re: Sources de glissements sur ProOrder

par Jim » 06 Juil 2018 19:36

Ordres limites loin du prix. J'annule et je décale à chaque seconde.

J'en ferai assez peu (quelques dizaines) pour rester sous le radar du CME et du broker. Je veux seulement voir si c'est faisable de robotiser un algo sur l'UT 1s. Sinon mon développement tombe à l'eau.

Re: Sources de glissements sur ProOrder

par Jim » 06 Juil 2018 20:22

Quel boulet ! Les tests sur le SP500 je les ai faits en pre-market (fyi je suis sur l'heure américaine), et j'ai oublié un truc que je savais pourtant : PAS DE BOUGIE = PAS D'EXECUTION :mur: :mur: :mur:

Par exemple dans le premier test en UT 1s, on dirait que ça rame :


mais c'est parce que pas de bougie :


En fait ça turbine super bien en market :D :D :D



Quoi qu'il en soit, je vais lancer mon test en réel sur le NQ dès que la volatilité secouera.

Re: Sources de glissements sur ProOrder

par Benoist Rousseau » 06 Juil 2018 20:38

fais attention car IB me facture des sous car j'annule beaucoup d'ordres chaque mois

Re: Sources de glissements sur ProOrder

par Jim » 06 Juil 2018 20:43

Merci de l'avertissement :mercichinois:

Pour le DAX oui, j'ai déjà payé. Les Allemands sont radins ;)
Pour le NQ c'est l'Amérique : all-you-can-eat-buffet !!

Re: Sources de glissements sur ProOrder

par Benoist Rousseau » 06 Juil 2018 20:47

ah ok c'est le dax alors qui me fait payer et gratuit pour les USA, bon à savoir merci

Re: Sources de glissements sur ProOrder

par Jim » 06 Juil 2018 20:57

Aïe, je n'ai pas accès à ProOrder sur mon compte réel future.

Démo :


Réel :


C'est la douche froide :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:


J'imagine qu'il faut avoir le statut pro ?
Benoist, pourrais-tu vérifier que tu as bien l'icône "Préparer pour le trading automatique" sur ton compte ?

Re: Sources de glissements sur ProOrder

par Benoist Rousseau » 07 Juil 2018 07:46

Je regarde lundi quand les marches sont ouverts et je te dis. Le statut « pro » concerne uniquement les cfds à risque limité donc cela ne sent pas bon.

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