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Stratégie de swing trading « Turnaround Tuesday »

par Floco » 11 nov. 2022 20:42

Stratégie de swing trading « Turnaround Tuesday »


Je me permets de vous partager une stratégie de swing trading assez court (36 heures maximum), que je suis en train d’étudier et qui m’a étonné par sa simplicité.

C’est une stratégie de swing - n’offrant au maximum qu’un signal par semaine -, la difficulté de l’étude statistique réside donc dans le faible nombre de données à étudier*.

L’idée m’a été suggérée par une discussion figurant dans le journal de Wu Wei, que je remercie sincèrement pour le travail qu’il fournit dans l’explication de ses trades. journal-de-wu-wei-t47938-400.html

J’ai trouvé beaucoup de renseignements sur cette page mais il existe d’autres sources (en anglais pour la plupart). https://www.whselfinvest.fr/fr-fr/plateforme-de-trading/strategies-trading-gratuites/systeme/60-dax-turnaround-tuesday-trader-andre-stagge-strategie


La stratégie fonctionne lors d’une tendance baissière long-terme.

- Une moyenne mobile de 34 jours est nécessaire.
- Le lundi soir, si le cours se trouve sous la MM34, on achète (aux alentours de 20 heures dans mon étude mais le point d’entrée peut-être largement affiné en fonction de la tendance intraday).
- Si la stratégie fonctionne, on sort en plus-value entre la matinée du mardi et celle du mercredi (et au-delà si le cours poursuit son mouvement haussier).


J’ai étudié les graphiques du Dax40 (futures) sur 13 mois, entre septembre 2021 et octobre 2022.

J’ai utilisé un graphe journalier pour repérer les jours durant desquels le cours était nettement sous la MM34 – les autres jours ne nous intéressent pas.
Spoiler:
J’ai ensuite détaillé les journées à l'aide d'un graphique H1 afin de déterminer un taux de réussite et un nombre de points obtenus.



Précisions sur SL et TP
Spoiler:
J’ai simplifié à outrance pour les besoins de l’étude en plaçant constamment un SL automatique à -100 points et un TP automatique à 100 points pour bloquer les pertes et sécuriser les gains en cas de mouvement entre 23 heures et 8 heures du matin. – Une autre difficulté dans ce genre de trading reste à l’évidence le souci de la position overnight, un SL garanti est évidemment préférable mais cela ne suffit pas en cas de gap.

L’ordre TP est éloigné à 200 points le lendemain matin car je considère qu’à partir de 8 heures du matin, je suis présent pour surveiller le mouvement et l’accompagner au-delà des 100 points de gain. Le SL à – 100 est toujours conservé et remonté au moins à BE si le cours passe par +100.]
De prime abord, sans aucun filtre supplémentaire, on obtient un taux de réussite de 67% et 2930 points (31 trades sur une période de 13 mois*).

Afin d’améliorer ce taux, j’ai ôté les trades pris pendant les semaines comprenant une réunion du FOMC ou une publication des taux d’intérêt US (les deux news les plus susceptibles d’impliquer un mouvement majeur en ce moment et sans doute pour les prochaines années, voir le GMT de Benoist du 11/11/2022). On obtient alors un taux de réussite de 88% et 2760 points. (17 trades sur une période de 13 mois*)


Il ne reste plus qu’à attendre une nouvelle tendance baissière long-terme pour tester la chose de façon plus concrète !

(J’évite de donner tous les détails de l’étude ici afin d’éviter de rajouter un énième pavé, mais n’hésitez pas à me demander de détailler davantage si nécessaire.)


Justification fondamentale de la stratégie.
Je joins ici un paragraphe provenant de l’article cité précédemment, évoquant les raisons théoriques justifiant une telle stratégie.
Spoiler:
« Le mardi est la journée idéale pour un changement positif de l'état d'esprit sur le marché. Dans un marché baissier, les sociétés d'investissement clôturent leurs positions pour réaliser leurs profits de vendredi. Elles clôturent également des positions pour libérer des fonds pour d'éventuelles demandes de retraits reçues de la part de leurs clients au cours du week-end. Les investisseurs particuliers prennent peur et vendent leurs positions le lundi après le week-end. Les sociétés d'investissement tentent d'exploiter les chutes du marché en ouvrant leurs positions à nouveau le mardi. »


Re: Stratégie de swing trading « Turnaround Tuesday »

par Floco » 11 nov. 2022 21:42

Merci Francis !

Re: Stratégie de swing trading « Turnaround Tuesday »

par Wu Wei » 11 nov. 2022 23:23

Hello François

Article sympa :top:

C'est Andre Stagge je crois, un grand trader allemand spécialiste du Dax, qui a un des premiers découvert ce set up. Il a ensuite été testé avec succès sur le S,&P.

André Stagge a aussi publié une petite dizaine de stratégies de swing assez efficaces. Je te les recommande.
Tu les trouveras facilement sur le net. ;)

Re: Stratégie de swing trading « Turnaround Tuesday »

par Floco » 12 nov. 2022 00:04

Merci Wu Wei, je vais jeter un oeil à tout cela dès demain ! :top:

Re: Stratégie de swing trading « Turnaround Tuesday »

par Floco » 12 nov. 2022 17:31

Je suis en train de jeter un œil à la "Friday Gold Rush" par curiosité, très intéressant.

Re: Stratégie de swing trading « Turnaround Tuesday »

par ChristelleP » 13 nov. 2022 19:54

merci Floco pour le partage :mercichinois:

Re: Stratégie de swing trading « Turnaround Tuesday »

par vankyle » 15 nov. 2022 16:30

Je suis friand de ce genre de stats.
J'adore. Merci pour le partage.

Re: Stratégie de swing trading « Turnaround Tuesday »

par Demsde » 22 nov. 2022 21:23

Merci pour ce partage, très intéressant.
:merci:

Re: Stratégie de swing trading « Turnaround Tuesday »

par Floco » 23 nov. 2022 22:12

Après relecture de mon post, je me dois d'apporter une rectification. Contrairement à ce que j'ai indiqué, le SL garanti fonctionne en cas de gap. Toutes mes excuses.

Et un grand merci pour vos retours !

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