Stratégie de swing trading « Turnaround Tuesday »
Je me permets de vous partager une stratégie de swing trading assez court (36 heures maximum), que je suis en train d’étudier et qui m’a étonné par sa simplicité.
C’est une stratégie de swing - n’offrant au maximum qu’un signal par semaine -, la difficulté de l’étude statistique réside donc dans le faible nombre de données à étudier*.
L’idée m’a été suggérée par une discussion figurant dans le journal de Wu Wei, que je remercie sincèrement pour le travail qu’il fournit dans l’explication de ses trades. journal-de-wu-wei-t47938-400.html
J’ai trouvé beaucoup de renseignements sur cette page mais il existe d’autres sources (en anglais pour la plupart). https://www.whselfinvest.fr/fr-fr/plateforme-de-trading/strategies-trading-gratuites/systeme/60-dax-turnaround-tuesday-trader-andre-stagge-strategie
La stratégie fonctionne lors d’une tendance baissière long-terme.
- Une moyenne mobile de 34 jours est nécessaire.
- Le lundi soir, si le cours se trouve sous la MM34, on achète (aux alentours de 20 heures dans mon étude mais le point d’entrée peut-être largement affiné en fonction de la tendance intraday).
- Si la stratégie fonctionne, on sort en plus-value entre la matinée du mardi et celle du mercredi (et au-delà si le cours poursuit son mouvement haussier).
J’ai étudié les graphiques du Dax40 (futures) sur 13 mois, entre septembre 2021 et octobre 2022.
J’ai utilisé un graphe journalier pour repérer les jours durant desquels le cours était nettement sous la MM34 – les autres jours ne nous intéressent pas.
J’ai ensuite détaillé les journées à l'aide d'un graphique H1 afin de déterminer un taux de réussite et un nombre de points obtenus.
Précisions sur SL et TP
De prime abord, sans aucun filtre supplémentaire, on obtient un taux de réussite de 67% et 2930 points (31 trades sur une période de 13 mois*).
Afin d’améliorer ce taux, j’ai ôté les trades pris pendant les semaines comprenant une réunion du FOMC ou une publication des taux d’intérêt US (les deux news les plus susceptibles d’impliquer un mouvement majeur en ce moment et sans doute pour les prochaines années, voir le GMT de Benoist du 11/11/2022). On obtient alors un taux de réussite de 88% et 2760 points. (17 trades sur une période de 13 mois*)
Il ne reste plus qu’à attendre une nouvelle tendance baissière long-terme pour tester la chose de façon plus concrète !
(J’évite de donner tous les détails de l’étude ici afin d’éviter de rajouter un énième pavé, mais n’hésitez pas à me demander de détailler davantage si nécessaire.)
Justification fondamentale de la stratégie.
Je joins ici un paragraphe provenant de l’article cité précédemment, évoquant les raisons théoriques justifiant une telle stratégie.
Je me permets de vous partager une stratégie de swing trading assez court (36 heures maximum), que je suis en train d’étudier et qui m’a étonné par sa simplicité.
C’est une stratégie de swing - n’offrant au maximum qu’un signal par semaine -, la difficulté de l’étude statistique réside donc dans le faible nombre de données à étudier*.
L’idée m’a été suggérée par une discussion figurant dans le journal de Wu Wei, que je remercie sincèrement pour le travail qu’il fournit dans l’explication de ses trades. journal-de-wu-wei-t47938-400.html
J’ai trouvé beaucoup de renseignements sur cette page mais il existe d’autres sources (en anglais pour la plupart). https://www.whselfinvest.fr/fr-fr/plateforme-de-trading/strategies-trading-gratuites/systeme/60-dax-turnaround-tuesday-trader-andre-stagge-strategie
La stratégie fonctionne lors d’une tendance baissière long-terme.
- Une moyenne mobile de 34 jours est nécessaire.
- Le lundi soir, si le cours se trouve sous la MM34, on achète (aux alentours de 20 heures dans mon étude mais le point d’entrée peut-être largement affiné en fonction de la tendance intraday).
- Si la stratégie fonctionne, on sort en plus-value entre la matinée du mardi et celle du mercredi (et au-delà si le cours poursuit son mouvement haussier).
J’ai étudié les graphiques du Dax40 (futures) sur 13 mois, entre septembre 2021 et octobre 2022.
J’ai utilisé un graphe journalier pour repérer les jours durant desquels le cours était nettement sous la MM34 – les autres jours ne nous intéressent pas.
Spoiler:
Précisions sur SL et TP
Spoiler:
Afin d’améliorer ce taux, j’ai ôté les trades pris pendant les semaines comprenant une réunion du FOMC ou une publication des taux d’intérêt US (les deux news les plus susceptibles d’impliquer un mouvement majeur en ce moment et sans doute pour les prochaines années, voir le GMT de Benoist du 11/11/2022). On obtient alors un taux de réussite de 88% et 2760 points. (17 trades sur une période de 13 mois*)
Il ne reste plus qu’à attendre une nouvelle tendance baissière long-terme pour tester la chose de façon plus concrète !
(J’évite de donner tous les détails de l’étude ici afin d’éviter de rajouter un énième pavé, mais n’hésitez pas à me demander de détailler davantage si nécessaire.)
Justification fondamentale de la stratégie.
Je joins ici un paragraphe provenant de l’article cité précédemment, évoquant les raisons théoriques justifiant une telle stratégie.
Spoiler:
